- •Економіко-математичне моделювання
- •Модуль 1
- •Модуль 2
- •Тематика лекцій
- •Модуль 1 Лабораторна робота №1
- •Теоретичні відомості
- •1. Для визначення яких величин повинна бути побудована модель?
- •Контрольні питання:
- •Лабораторна робота №2 “Графічний метод розв’язання злп” (4 години)
- •Теоретичні відомості
- •Контрольні питання:
- •5. Що називається лінією рівня та за якими даними вона будується?
- •(4 Години)
- •Варіанти завдань:
- •Варіанти завдань:
- •Теоретичні відомості
- •Контрольні питання:
- •Побудова двоїстих задач та їх економічний зміст” (2 години)
- •Теоретичні відомості
- •Лабораторна робота №5
- •Симплексних таблицях, розв’язання оптимізаційної задачі в електронних таблицях Excel” (2 години)
- •Модуль 2 Лабораторна робота №7
- •Теоретичні відомості
- •Завдання
- •Варіанти завдань:
- •Завдання:
- •Завдання:
- •Контрольні питання:
- •Лабораторна робота №10
- •Хід роботи:
- •Теоретичні відомості:
- •Контрольні питання:
- •Лабораторна робота №11
- •Завдання:
- •Контрольні питання:
- •Лабораторна робота №12
- •(2 Години)
- •Теоретичні відомості
- •Контрольні питання:
Контрольні питання:
1. Як записується рівняння простої лінійної регресії.
2. Який економічний зміст рівняння простої лінійної регресії.
3. Як охарактеризувати коефіцієнт а0.
4. Як охарактеризувати коефіцієнт а1.
5. Як розраховується коефіцієнт кореляції.
6. Який економічний зміст має коефіцієнт кореляції.
7. Як розраховується коефіцієнт детермінації.
8. Який економічний зміст коефіцієнта детермінації.
9. Які види стандартних відхилень існують.
10. В чому полягає проведення ANOVA-аналізу.
11. Дайте визначення довірчий імовірності та довірчого інтервалу.
12. Що характеризує кількість ступенів вільності.
13. Що характеризує рівень значимості моделі.
14. Що таке адекватність економетричної моделі.
15. Як визначається критерій Фішера.
16. Як проводиться оцінка адекватності за критерієм Фішера.
Лабораторна робота №10
“Лінійні моделі множинної регресії. Множинна лінійна регресія” (2 години)
116
Мета роботи: Навчитись будувати багатофакторну регресійну модель на прикладі двофакторної моделі. Засвоїти методику кономічного аналізу на її основі і інтерпретацію основних параметрів
Хід роботи:
1. Скласти таблицю вихідних даних за формою:
№ |
у |
х1 |
х2 |
Дані взяти із таблиці 1.
Таблиця 1
1 |
Фінансовий результат, тис. грн. |
124,3 |
174,3 |
185,2 |
156,3 |
142,8 |
102,2 |
98,4 |
87,2 |
86,3 |
56,3 |
2 |
Прибуток на 1 працівника, тис.грн. |
0,09 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,26 |
0,47 |
0,6 |
0,09 |
0,03 |
3 |
Оборотність дебіторської заборгованості |
2,79 |
2,65 |
2,72 |
2,62 |
2,58 |
2,79 |
2,89 |
2,98 |
2,73 |
2,67 |
4 |
Оборотність кредиторської заборгованості |
0,65 |
0,72 |
0,71 |
0,79 |
0,77 |
0,89 |
0,9 |
0,91 |
0,89 |
0,75 |
5 |
Вартість основних засобів, тис.грн. |
67,09 |
54,05 |
55,02 |
35,76 |
36,3 |
49,56 |
63,2 |
65,5 |
69,2 |
43,6 |
6 |
Середньоспискова кількість працівників, чол. |
270 |
234 |
180 |
197 |
178 |
220 |
256 |
234 |
243 |
245 |
7 |
Середньоспискова кількість управлінців, чол |
23 |
20 |
22 |
21 |
17 |
16 |
15 |
16 |
18 |
19 |
8 |
Урожайність, ц/га |
25 |
27 |
26 |
27 |
28 |
20 |
19,8 |
19,6 |
28 |
20 |
9 |
Виручка від реалізації, тис.грн. |
2344 |
2546 |
3453 |
3454 |
2365 |
2453 |
456 |
657 |
435 |
765 |
10 |
Валовий збір, ц |
135 |
145 |
135 |
134 |
140 |
102 |
102 |
108 |
132 |
124 |
11 |
Виробничі затрати, тис.грн. |
45 |
48 |
125 |
478 |
114 |
104 |
113 |
986 |
102 |
965 |
12 |
Сума нарахованих податків, тис.грн. |
458 |
564 |
587 |
457 |
589 |
897 |
681 |
698 |
974 |
874 |
Варіанти завдань:
Перша цифра – у, друга цифра – х1, третя цифра – х2
117
Номер варіанту |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1,5,8 |
2,4,7 |
3,9,12 |
5,2,9 |
3,8,11 |
4,6,9 |
5,3,11 |
10,3,5 |
Номер варіанту |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
3,7,2 |
1,6,3 |
4,2,9 |
6,9,12 |
3,12,7 |
9,8,2 |
3,9,5 |
11,6,9 |
9. Знайти рівняння регресії у=а0+а1х1+а2х2+еt (визначити коефіцієнти регресії).
Розрахунки подати в таблиці.
10.Розробити структурну схему отриманої економетричної моделі.
11.Побудувати діаграму розсіювання для двох пар змінних (у, х1) і (у, х2).
12.Знайти стандартизовані регресійні коефіцієнти.
13.Оцінити еластичність змінної уt відносно змінних х1, х2 за допомогою коефіцієнтів еластичності.
14.Оцінити зв’язок між змінними х1 і х2 за допомогою кореляції.