- •1 Ресурсная политика банка как объект анализа и управления 6
- •2Анализ ресурсной политики банка на примере пао акб «Аркада» 34
- •3Разработка рекомендаций по повышению эффективности ресурсной политики пао акб «Аркада» 84
- •1 Ресурсная политика банка как объект анализа и управления
- •1.1 Банковские ресурсы и ресурсная политика банка
- •1.2 Механизм формирования и регулирования банковских ресурсов
- •1.3 Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность коммерческого банка по формированию ресурсов
- •Анализ ресурсной политики банка на примере пао акб «Аркада»
- •2.1 Общая характеристика пао акб «Аркада»
- •2.2 Цели и общая структурно-логическая схема анализа ресурсной политики пао акб «Аркада»
- •2.3 Структурно-динамический анализ ресурсов банка пао акб «Аркада»
- •2.4 Анализ собственного капитала пао акб «Аркада»
- •2.5 Анализ состояния привлеченных и заемных средств пао акб «Аркада»
- •2.6 Оценка эффективности ресурсной политики пао акб «Аркада»
- •2.7 Автоматизация анализа ресурсной политики пао акб Банк «Аркада»
- •Разработка рекомендаций по повышению эффективности ресурсной политики пао акб «Аркада»
- •3.1 Основные методы управления ресурсами банка. Пути усовершенствования ресурсной политики пао акб «Аркада» в условиях кризиса
- •3.2 Моделирование процесса управления банковскими ресурсами пао акб «Аркада»
- •3.3 Прогнозирование финансовых показателей деятельности банка и расчет зависимости показателей деятельности банка от объема привлеченных средств на основе экономико-математического моделирования
- •3.4 Социально-экономические и правовые аспекты безопасности труда в пао акб «Аркада»
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение е
- •Приложение ж
- •Приложение з
3.3 Прогнозирование финансовых показателей деятельности банка и расчет зависимости показателей деятельности банка от объема привлеченных средств на основе экономико-математического моделирования
Целью прогнозирования изменений основных параметров работы на основе экономико-математического моделирования является на основе анализа взаимосвязи различных параметров работы банка осуществить прогнозирование их значений на 2 кв. и 3 кв. 2010 г. .
Исходные данные (используются данные квартальной отчётности ПАО АКБ «Аркада» (за 10 кварталов): капитал банка; активы банка; депозиты физических лиц; кредитный портфель; процентный доход; чистый процентный доход; затраты на формирование резервов; чистая прибыль
Построим таблицу исходных данных (табл.3.1).
Произведём расчёт коэффициента корреляции и построим корреляционную матрицу (табл.3.2). Коэффициент корреляции используется для определения наличия взаимосвязи между двумя свойствами.
КОРРЕЛ (массив1; массив2)
Массив 1 — это ячейка интервала значений.
Массив 2 — это второй интервал ячеек со значениями.
С помощью программы Excel и функции «КОРРЕЛ» произведём расчёт коэффициента корреляции и построим корреляционную матрицу
Из данной таблицы можно сделать следующие выводы:
Чем выше коэффициент, тем связь у параметров банка сильнее (максимально приближённо к 1).
Взаимосвязь между коэффициентами следующая:
- активы и кредитный портфель тесно взаимосвязаны друг с другом (0,9848) – связь сильная, это говорит о том, что основная часть актива банка приходится на кредитный портфель.
Построим графики эмпирической временной зависимости параметров деятельности банка и подберём к ним линии тренда, затем получим уравнение, показывающее зависимость между временем и величиной каждого параметра.
Таблица 3.1- Исходные данные, млн. грн.
Среднекв. знач. показателей |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Капитал |
1898,4 |
1964,6 |
2198,4 |
2284,3 |
2378,3 |
2679,3 |
15471,9 |
16128,9 |
16422,1 |
16842,3 |
Активы банка |
16240,4 |
17071,9 |
19290,9 |
19705,7 |
23671,9 |
25466,8 |
57788,1 |
54797,3 |
53542,3 |
60721,1 |
Депозиты физических лиц |
9255,3 |
10105,2 |
10966,1 |
11985,6 |
13183,1 |
13954,9 |
13409,8 |
12432,3 |
13827,2 |
14252,3 |
Кредитный портфель |
6249,6 |
7713,6 |
8864,1 |
10360,3 |
12918,0 |
14330,2 |
34883,3 |
37155,2 |
41968,7 |
43647,8 |
Проц. доход |
576,0 |
940,6 |
1350,3 |
461,6 |
1025,8 |
1694,7 |
2591,8 |
1894,2 |
3762,3 |
5776,3 |
Чистый проц. доход |
372,0 |
610,9 |
874,6 |
292,8 |
652,0 |
1057,6 |
1509,8 |
908,5 |
1910,9 |
3061,8 |
Затраты на формирование резервов |
-489,3 |
-501,8 |
-537,5 |
-542,5 |
-563,7 |
-576,3 |
-856,5 |
-1059,5 |
-1391,7 |
-1619,2 |
Чистая прибыль |
107,0 |
171,3 |
207,2 |
85,9 |
180,2 |
281,0 |
305,8 |
439,3 |
753,7 |
1180,1 |
Таблица 3.2 – Корреляционная матрица
Показатели |
Собствен- ный капитал |
Активы |
Депозиты физ. лиц |
Кредит- ный портфель |
Проц. доход |
Чистый проц. доход |
Затраты на формиро- вание резервов |
Чистая прибыль |
Собствен- ный капитал |
1 |
0,9892 |
0,5584 |
0,9876 |
0,7839 |
0,7393 |
-0,8893 |
0,7555 |
Активы |
0,9892 |
1 |
0,6399 |
0,9848 |
0,8031 |
0,7685 |
-0,8756 |
0,7590 |
Депозиты физ. лиц |
0,5584 |
0,6399 |
1 |
0,6577 |
0,6508 |
0,6495 |
-0,6146 |
0,6030 |
Кредитный портфель |
0,9876 |
0,9848 |
0,6577 |
1 |
0,8411 |
0,7978 |
-0,9338 |
0,8220 |
Проц.. доход |
0,7839 |
0,8031 |
0,6508 |
0,8411 |
1 |
0,9945 |
-0,9368 |
0,9759 |
Чистый проц. доход |
0,7393 |
0,7685 |
0,6495 |
0,7978 |
0,9945 |
1 |
-0,8955 |
0,9547 |
Затраты на формирова- ние резервов |
-0,8893 |
-0,8756 |
-0,6146 |
-0,9338 |
-0,9368 |
-0,8955 |
1 |
-0,9588 |
Чистая прибыль |
0,7555 |
0,7590 |
0,7555 |
0,8220 |
0,9759 |
0,9547 |
-0,9588 |
1 |
Рисунок 3.8 – Построение линии тренда капитала Банка «Аркада»
Рисунок 3.9 – Построение линии тренда актива Банка «Аркада»
Рисунок 3.10 – Построение линии тренда депозитов физических лиц Банка «Аркада»
Рисунок 3.11 – Построение линии тренда кредитного портфеля Банка «Аркада»
Рисунок 3.12 – Посторонние линии тренда процентного дохода Банка «Аркада»
Рисунок 3.13 - Посторонние линии тренда чистого процентного дохода Банка «Аркада»
Рисунок 3.14 - Посторонние линии тренда затрат на формирование резервов Банка «Аркада»
Рисунок 3.15 - Посторонние линии тренда чистой прибыли Банка «Аркада»
В течение 10 кварталов данные показатели банка значительно выросли: (динамика изменения показателей, и линия тренда максимально приближены друг к другу), это говорит о сильной зависимости между временем и значениями банка.
Осуществим прогноз показателей на 2 и 3 кварталы 2010 года и заполним таблицу Приложение Л.
Рисунок 3.16 – Прогноз капитала Банка «Аркада»
Рисунок 3.17 - Прогноз активов Банка «Аркада»
Рисунок 3.18 - Прогноз Банка депозитов физических лиц «Аркада»
Рисунок 3.19 - Прогноз Банка кредитного портфеля «Аркада»
Рисунок 3.20 - Прогноз Банка процентного дохода «Аркада»
Рисунок 3.21 - Прогноз Банка чистого процентного дохода «Аркада»
Рисунок 3.22 - Прогноз Банка затрат на формирование резервов «Аркада»
Рисунок 3.23 - Прогноз Банка чистой прибыли «Аркада»
Таким образом, в результате экономико-математического моделирования можно сделать следующие выводы: в течение 10 кварталов анализируемые финансовые показатели банка значительно выросли: (динамика изменения показателей, и линия тренда максимально приближены друг к другу), это говорит о сильной зависимости между временем и значениями банка. Прогноз показателей свидетельствует о положительной тенденции развития банка. Исключение составляет только тенденция динамики депозитного портфеля, у которого с 1 квартала 2009 г. по 1 кв. 2010 года наблюдалась тенденция к снижению, в результате чего по прогнозным значениям корреляционно-регрессионного анализа в планируемом периоде наблюдается тенденция снижения. Для увеличения данного показателя проведение и обеспечения желаемой структуры, объемов и уровня расходов по депозитным обязательствам банку рекомендуется использовать различные методы привлечения средств, которые в целом сводятся к двум группам - ценовые и неценовые методы управления привлеченными средствами.