Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Институт экономики, управления и права

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Задания по эконометрике

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

26.03.2016

Размер:

399.86 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 55

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

−независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому коэффициенту корреляции,

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

6. Построить точечный и интервальный прогнозы на три шага вперед (для вероятности p=0,7 используйте коэффициент kр=1,05) по двум построенным моделям.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 2
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	33	35	40	41	45	47	45	51	53
ресурсы (млн. руб.)		33	35	40	41	45	47	45	51	53
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 3
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	10	15	21	23	25	34	32	37	41
ресурсы (млн. руб.)		10	15	21	23	25	34	32	37	41
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 4
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	16	20	22	20	25	23	25	28	30
ресурсы (млн. руб.)		16	20	22	20	25	23	25	28	30
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования: − случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

− независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому коэффициенту корреляции,

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 5
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	12	17	20	21	25	27	24	28	31
ресурсы (млн. руб.)		12	17	20	21	25	27	24	28	31
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 6
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	20	22	24	26	25	29	35	38	43
ресурсы (млн. руб.)		20	22	24	26	25	29	35	38	43
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 7
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	25	30	36	41	38	43	47	45	50
ресурсы (млн. руб.)		25	30	36	41	38	43	47	45	50
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

− независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому коэффициенту корреляции,

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 8
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	80	75	78	72	69	70	64	61	59
ресурсы (млн. руб.)		80	75	78	72	69	70	64	61	59
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 9
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)									(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	24	22	26	29	33	31	28	33	36
ресурсы (млн. руб.)		24	22	26	29	33	31	28	33	36
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

5. Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:

−случайной остаточной компоненты по критерию пиков;

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

				Вариант 10
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t)										(млн.руб.) на
кредитные ресурсы финансовой компании:
Недели		1	2		3	4	5	6	7	8	9
Спрос на	кредитные	30	34		40	38	42	48	50	52	53
ресурсы (млн. руб.)		30	34		40	38	42	48	50	52	53
ресурсы (млн. руб.)

1.Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней.

2.Определить величину тренда Y(t).

3.Построить линейную модель Y (t) = a0 + a1 × t, параметры которой оценить

методом наименьших квадратов (МНК).

4. Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a0 + a1 × k, с параметром

сглаживания В=0,4 и В=0,7; выбрать наилучшее значение В.

− независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому коэффициенту корреляции,

критический уровень которого r(1)=0,36;

−нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7 – 3,7;

−для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

Лабораторная работа №7

«Системы эконометрических уравнений»

Вариант 1

Задана модель Менгеса:

Y = a + b Y

+ b I

11 t −1

It = a2 + b21Yt + b22Qt + ε 2

= a

+ b Y + b C

+ b P + ε

t −1

31 t

33 t

Q = a

+ b Q

+ b R + ε

41 t −1

42 t

где Y – национальный доход; C – расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики; P – индекс стоимости жизни; R – объем продукции промышленности; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 2

Задана макроэкономическая модель:

CtIt

YtDt

=a1 + b11Dt + ε1 ,

=a2 + b22Yt + b23Yt−1 + ε2 ,

=Dt + Tt ,

=Ct + It + Gt ,

где C – расходы на потребление; Y – чистый национальный продукт; D – чистый национальный доход; I – инвестиции; T – косвенные налоги; G – государственные расходы; t – текущий период; t −1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 3

Задана макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

С	t	= a + b Y + b T + ε					1
	t		1		12 t	13 t	1
It		= a2		+ b21Yt		+ b24 Kt 1 + ε		2
Y = C				+ I		−
Y = C			t	+ I	t
t			t		t

где C – потребление; I – инвестиции;Y – доход, T – налоги, K – запас капитала; t –

текущий период; t − 1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 4

Задана модель Кейнса (одна из версий):

Сt = a1 + b11Yt + b12Yt −1 + ε1
		= a2		+ b21Yt + ε 2
It
Y = C			t	+ I	t	+ G
	t					t
где C –	потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G – государственные расходы;

t – текущий период; t − 1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 5

Задана модель денежного и товарного рынков:

RtYtIt

= a1 + b12Yt + b14 M t + ε1

= a2	+ b21 Rt + b23 It + b25Gt + ε 2
= a3	+ b31 Rt + ε 3

где R – процентные ставки; Y – реальный ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; G – реальные государственные расходы; t – текущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 6

Задана следующая структурная форма модели:

С		t	= b + b S			t	+ b P ,
		t	1		2	t	3 t
St = a1					+ a2 Rt + a3Ct ,
R = S				t	+ P
	t			t	t
где Ct –	личное потребление в период t ;							St	–	зарплата в период t ; Pt –	прибыль в
период t ;			Rt – общий доход в период t ; Rt −1					–	общий доход в период t − 1.
1.	Применив необходимое и достаточное									условия идентификации,	определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 7

Задана гипотетическая модель экономики:

= a + b Y + b J

+ ε

11 t

J t = a2 + b21Yt −1 + ε 2

= a3 + b31Yt + ε 3

Y = C

+ J

+ G

где Ct –

совокупное потребление в период t ; Yt

–

совокупный доход в период t ; J t –

инвестиции в период t ;

Tt –

налоги в период t ;

– государственные доходы в период

t .

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 8

Задана модель спроса и предложения на деньги:

Rt = a1 + b11 Мt + b12Yt + ε1

Yt = a2 + b21 Rt + ε 2

где R – процентные ставки в период t ; Y – ВВП в период t ; M – денежная масса в период t .

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 9

Задана модель денежного рынка:

RtYtIt

= a1 + b11 M t + b12Yt + ε1 = a2 + b21 Rt + b22 It + ε 2 = a3 + b31 Rt + ε 3

где R – процентные ставки; Y – ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

Вариант 10

Задана макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):

= a + b Y + b C

t −1

+ ε

11 t

= a2

+ b21Yt + b23 rt + ε 2

r = a

+ b Y + b M

+ b r

+ ε

31 t

35 t −1

Y = C

+ I

+ G

где C – потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная ставка; G –

государственные расходы; t – текущий период; t − 1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условия идентификации, определить,

идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Сделать вывод об идентифицируемости модели в целом.

3.Определить метод оценки параметров модели.

4.Записать приведенную форму модели.

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 55

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
26.03.2016657.92 Кб43задания на летнюю сессию.doc
#
26.03.2016102.91 Кб14ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕН.doc
#
01.06.2015164.35 Кб13задания по БЖД в туризме.doc
#
01.06.201528.16 Кб18Задания по ИКТ.doc
#
27.11.201971.68 Кб1задания по специльным видам турдеятельности.doc
#
26.03.2016399.86 Кб17Задания по эконометрике.pdf
#
23.09.2019616.96 Кб4задания-учение о биосфере.doc
#
26.03.20161.21 Mб25задания.doc
#
01.06.2015435.71 Кб50Задания_ИиП_1031у_1 сем_Индивидуальные .doc
#
26.03.2016152.58 Кб33Задачи 2014-2015.doc
#
27.04.2019940.54 Кб127Задачи ИГА акушерки.doc