4 Задача стохастического программирования

В стохастическом программировании рассматриваются проблемы принятия решений в условиях действия случайных факторов, которые необходимо учитывать в соответствующих математических моделях.

Рассмотрим типичную задачу нелинейного программирования: найти такой вектор Х, для которого

при ограничениях

,

Задачи стохастического программирования возникают в случаях, когда функции , зависят также от случайных параметров . При этом предполагается, что является элементом пространства состояний природы (или пространства случайных параметров) . Тогда задачу стохастического программирования можно сформулировать так:

Минимизировать при условиях

 ,  

Постановка задач стохастического программирования существенно зависит от того, есть ли возможность при выборе решений уточнить состояние природы путем некоторых наблюдений или нет. В связи с этим различают задачи оперативного и перспективного стохастического программирования.

В задачах оперативного стохастического программирования решение принимается после некоторого эксперимента над состоянием природы , оно зависит от результатов эксперимента и является случайным вектором . Такие задачи возникают, например, в оперативном планировании, медицинской диагностике. В задачах перспективного стохастического программирования решение x принимается до проведения каких-либо наблюдений над состоянием природы и поэтому является детерминированным. Такие задачи возникают в перспективном технико-экономическом планировании, в задачах проектирования, когда параметры системы должны быть выбраны конкретными детерминированными величинами, в расчете на определенный диапазон возможных возмущений.

Задачи стохастического программирования обычно задаются в одной из следующих форм:

минимизировать

при условиях (1)

,

где – операция математического ожидания;

минимизировать

при ограничениях (2)

 ,

где – некоторые числа;

– вероятность.

Возможные и некоторые комбинации этих задач.

Например, найти минимум при условиях или минимум при условиях . Несмотря на кажущееся различие в постановках задач, они могут быть сведены к некоторой общей формулировке. Для этого необходимо ввести характеристические функции:

для которых

Задача (2) тогда приводится к виду

минимизировать

при условии

Существует два основных подхода к решению задач стохастического программирования:

1) непрямые методы, которые заключаются в нахождении функций ,  и решении эквивалентной задачи НП вида (1.6), (1.7);

2) прямые методы стохастического программирования, основанные на информации о значении функций , , получаемой в результате проведения экспериментов.

1. Автоматизированная система как сложная система с участием Л.П.Р.

Автоматизированная система - сложная система с определяющей ролью элементов двух типов:

• в виде технических средств;

• в виде действия человека.

Для сложной системы автоматизированный режим считается более предпочтительным, чем автоматический. Например, посадка самолета или захват дерева харвестерной головкой выполняется при участии человека, а автопилот или бортовой компьютер используется лишь на относительно простых операциях. Типична также ситуация, когда решение, выработанное техническими средствами, утверждается к исполнению человеком.

Структура системы - расчленение системы на группы элементов с указанием связей между ними, неизменное на все время рассмотрения и дающее представление о системе в целом. Указанное расчленение может иметь материальную, функциональную, алгоритмическую или другую основу. Пример материальной структуры - структурная схема сборного моста, которая состоит из отдельных, собираемых на месте секций и указывает только эти секции и порядок их соединения. Пример функциональной структуры - деление двигателя внутреннего сгорания на системы питания, смазки, охлаждения, передачи крутящего момента. Пример алгоритмической структуры - алгоритм программного средства, указывающего последовательность действий или инструкция, которая определяет действия при отыскании неисправности технического устройства.

Структура системы может быть охарактеризована по имеющимся в ней типам связей. Простейшими из них являются последовательное, параллельное соединение и обратная связь.

Операцией называется всякое мероприятие (система действий), объединенное единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели.

Цель исследования операций - предварительное количественное обоснование оптимальных решений.

Всякий определенный выбор зависящих от нас параметров называется решением. Оптимальным называются решения, по тем или другим признакам предпочтительные перед другими.

Параметры, совокупность которых образует решение, называются элементами решения.

Множеством допустимых решений называются заданные условия, которые фиксированы и не могут быть нарушены.

Показатель эффективности - количественная мера, позволяющая сравнивать разные решения по эффективности.

Все решения принимаются всегда на основе информации, которой располагает лицо принимающее решение (ЛПР).

Каждая задача в своей постановке должна отражать структуру и динамику знаний ЛПР о множестве допустимых решений и о показателе эффективности.

Задача называется статической, если принятие решения происходит в наперед известном и не изменяющемся информационном состоянии. Если информационное состояние в ходе принятия решения сменяют друг друга, то задача называется динамической.

Информационные состояния ЛПР могут по-разному характеризовать его физическое состояние:

• Если информационное состояние состоит из единственного физического состояния, то задача называется определенной.

• Если информационное состояние содержит несколько физических состояний и ЛПР кроме их множества знает еще и вероятности каждого из этих физических состояний, то задача называется стохастической (частично неопределенной).

• Если информационное состояние содержит несколько физических состояний, но ЛПР кроме их множества ничего не знает о вероятности каждого из этих физических состояний, то задача называется неопределенной.