- •Н.Е. Гучек доцент, кандидат технических наук конспект лекций
- •Методы оптимальных решений
- •Лекция 1. Введение в теорию принятия решений
- •1.1. Основные понятия теории принятия решений
- •1.2. Математическая формализация
- •1.3. Современный этап развития теории принятия решений
- •Лекция 2. Математическое моделирование4
- •2.1. Этапы построения математической модели
- •2.2. Понятия устойчивости, оптимизации и адекватности модели
- •2.3. Постановка и технология решения оптимизационных задач управления
- •Лекция 3. Линейное программирование
- •3.1. Линейное программирование как инструмент математического моделирования экономики
- •3.2. Примеры моделей линейного программирования
- •Лекция 4. Задачи линейное программирование
- •4.1. Формы задач линейного программирования и их эквивалентные преобразования15
- •4.2. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования
- •Лекция 5. Симплексный метод решения задачи линейного программирования
- •5.1. Симплекс-метод
- •5.2. Симплексные таблицы и алгоритм решения задач
- •5.3. Применение симплексного метода в экономических задачах
- •Лекция 6. Метод искусственного базиса решения задачи линейного программирования
- •6.1. Метод искусственного базиса
- •6.2. Применение метода искусственного базиса
- •Лекция 7. Двойственные задачи линейного программирования
- •7.1. Двойственная задача для стандартной задачи
- •7.2. Основные теоремы двойственности
- •7.3. Метод одновременного решения пары двойственных задач
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра «Финансы и менеджмент»
Н.Е. Гучек доцент, кандидат технических наук конспект лекций
по дисциплине
Методы оптимальных решений
Направление подготовки: 080100 «Экономика»
Профили подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика»
Форма обучения: очная
Тула 2012 г.
Конспект лекций подготовлен доцентом Н.Е. Гучек и обсужден на заседании кафедры «Финансы и менеджмент» факультета ЭиМ,
протокол № 1 от 31 августа 2012 г.
Зав. кафедрой __________________________Е.А. Федорова
Конспект лекций пересмотрен и утвержден на заседании кафедры «Финансы и менеджмент» факультета экономики и менеджмента
протокол № 1 от 30 августа 2013 г.
Зав. кафедрой __________________________Е.А. Федорова
Содержани
Лекция 1. Введение в теорию принятия решений 6
1.1. Основные понятия теории принятия решений 6
1.2. Математическая формализация 9
1.3. Современный этап развития теории принятия решений 14
Лекция 2. Математическое моделирование 17
2.1. Этапы построения математической модели 17
2.2. Понятия устойчивости, оптимизации и адекватности модели 20
2.3. Постановка и технология решения оптимизационных задач управления 23
Лекция 3. Линейное программирование 27
3.1. Линейное программирование как инструмент математического моделирования экономики 27
3.2. Примеры моделей линейного программирования 31
Лекция 4. Задачи линейное программирование 35
4.1. Формы задач линейного программирования и их эквивалентные преобразования 35
4.2. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования 40
Лекция 5. Симплексный метод решения задачи линейного программирования 43
5.1. Симплекс-метод 43
5.2. Симплексные таблицы и алгоритм решения задач 44
5.3. Применение симплексного метода в экономических задачах 46
Лекция 6. Метод искусственного базиса решения задачи линейного программирования 50
6.1. Метод искусственного базиса 50
6.2. Применение метода искусственного базиса 51
Лекция 7. Двойственные задачи линейного программирования 54
7.1. Двойственная задача для стандартной задачи 54
7.2. Основные теоремы двойственности 59
7.3. Метод одновременного решения пары двойственных задач 65
Лекция 1. Введение в теорию принятия решений 5
1.1. Основные понятия теории принятия решений 5
1.2. Математическая формализация 8
1.3. Современный этап развития теории принятия решений 12
Лекция 2. Математическое моделирование 16
2.1. Этапы построения математической модели 16
2.2. Понятия устойчивости, оптимизации и адекватности модели 19
2.3. Постановка и технология решения оптимизационных задач управления 22
Лекция 3. Линейное программирование 26
3.1. Линейное программирование как инструмент математического моделирования экономики 26
3.2. Примеры моделей линейного программирования 30
Лекция 4. Задачи линейное программирование 34
4.1. Формы задач линейного программирования и их эквивалентные преобразования 34
4.2. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования 38
Лекция 5. Симплексный метод решения задачи линейного программирования 41
5.1. Симплекс-метод 41
5.2. Симплексные таблицы и алгоритм решения задач 42
5.3. Применение симплексного метода в экономических задачах 44
Лекция 6. Метод искусственного базиса решения задачи линейного программирования 48
6.1. Метод искусственного базиса 48
6.2. Применение метода искусственного базиса 49
Лекция 7. Двойственные задачи линейного программирования51
7.1. Двойственная задача для стандартной задачи51
7.2. Основные теоремы двойственности55
7.3. Метод одновременного решения пары двойственных задач60
Лекция 8. Двойственные задачи линейного программирования64
8.1. Двойственный симплекс-метод64
8.2. Экономическая интерпретация объективно обусловленных оценок и исследование задачи распределения ресурсов73
Лекция 9. Транспортная задача82
9.1.Экономико-математическая модель транспортной задачи82
9.2. Нахождение первоначального базисного распределения поставок 84
9.3. Решение транспортной задачи методом потенциалов 85
Лекция 10. Особые случаи транспортной задачи91
10.1. Вырожденность в транспортных задачах 91
10.2. Открытая транспортная задача 93
Лекция 11. Элементы теории игр98
11.1. Основные понятия теории игр 98
11.2. Примеры игр 100
11.3. Классификация игр 105
Лекция 12. Игры двух лиц с нулевой суммой 107
12.1. Основные предположения для игр двух лиц с нулевой суммой 107
12.2. Смешанные стратегии 110
12.3. Аналитическое решение игры 22 112
12.4. Доминирование стратегий 115
Лекция 13. Графическое решение игр 117
13.1. Графическое решение игр размерности 2n 117
13.2. Графическое решение игр размерности m2 120
Лекция 14. Решение матричных игр с помощью линейного программирования 122
14.1. Связь матричных игр и линейного программирования 122
14.2. Алгоритм решения матричных игр с помощью линейного программирования 124
Лекция 15. Игры с природой 126
15.1. Критерии оптимальности в играх с природой 126
15.2. Пример игры с природой 128
Лекция 16. Применение теории игр в экономике 132
16.1. Кооперативные игры 132
16.2. Позиционные игры 135
Лекция 17. Целочисленное программирование 138
17.1. Математическая модель задачи 138
17.2. Графический метод решения 138
17.3. Метод Гомори и его применение в экономических задачах141
Лекция 18. Динамическое программирование 145
18.1. Общая постановка задачи динамического программирования145
Лекция 19. Применение динамического программирования в экономике 153
19.1. Задача об инвестировании предприятий153
19.2. Задача о замене оборудования158
Лекция 20. Модели сетевого планирования и управления 165
20.1. Сетевая модель и ее основные элементы 165
20.2. Порядок и правила построения сетевых графиков168
20.3. Одноцелевая детерминированная модель СПУ169
Лекция 21. Анализ и оптимизация сетевого графика 178
21.1. Оптимизация сетевого графика 178
21.2. Сетевое планирование в условиях неопределенности179
Лекция 22. Максимизация полезности 184
22.1. Функция полезности. Задача потребительского выбора184
22.2. Решение задачи потребительского выбора 187
22.3. Уравнение Слуцкого 189
Лекция 23. Производственные функции 191
23.1. Понятие производственной функции 191
23.2. Реакция производителя на изменения цен выпуска и ресурсов197
Лекция 24. Модель межотраслевого баланса 203
24.1. Базовые статические модели МОБ в СНС203
24.2. Отчетный межотраслевой баланс в методологии СНС206
Лекция 25. Использование модели межотраслевого баланса 211
25.1. Использование статической модели МОБв исследовании взаимосвязи отраслевых структур валового выпуска и конечного спроса211
25.2. Динамическая модель межотраслевого баланса214
Библиографический список217