Тема 14. Риски потребительского кредитования

Сбор, обработка и анализ информации о заемщике. Оценка репутации. Оценка кредита и принятие решения. Издержки кредита. Рейтинговая система оценки кредитоспособности. Предсказание банкротств. Кредитный скоринг.

Оценка параметром модели кредитного скоринга на основе байесовской классификации биноминальных распределений.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. C. 410-413.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. C. 653-693.

Дополнительная литература:

• Буздалин А.В., Эмпирический подход к созданию нормативной базы, «Банковское дело», №4, 1999г.

• Буздалин А.В., Экспресс-оценка работы банка, «Банковское дело», №8, 1999г.

• Буздалин А.В., Надежность банка как мера субъективной уверенности, «Банковское дело», №2, 1999г.

Тема 15. Стресс-тестирование кредитного портфеля банка

Базовые факторы риска кредитно портфеля. Анализ чувствительности кредитного портфеля банка. Роль структуры кредитного портфеля при стресс-тестировании.

Оценка чувствительности кредитного портфеля к стрессовым сценариям.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 590-603.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. C. 858-885.

Дополнительная литература:

• Shimko D. Credit risk: Models and management. – L.: Risk Books, 1999.

Тема 16. Понятие риска ликвидности и основные методы управления

Место риска ликвидности в общем комплексе финансовых рисков. Идентификация. Анализ. Оценка. Управление. Определения и основные подходы к контролю риска ликвидности. Виды риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов оценки риска ликвидности.

Оценка лимитов ликвидности.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 299-323.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С.458-490.

Дополнительная литература:

• Matz L.M. Liquidity risk management. – Austin: Sheshunoff Information Services, 1999.

Тема 17. Фондирование и риск ликвидности

Ликвидность рынка. Gap-анализ. Анализ дюраций. Матрицы фондирования.

Классификация потоков платежей. Плановые и вероятные платежи. Группы платежей. Построение таблиц потоков платежей. Виды и расчет платежной позиции по срокам. Общая характеристика используемых способов ограничений и контроля риска ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности. Методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности. Инструменты ограничения и контроля уровня риска ликвидности.

Оценка риска ликвидности на основе дюрации. Расчет Gap-анализа для портфеля банка.

Основная литература:

• Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С.229-236.

• Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 392-424.

Дополнительная литература:

• Zagst R. Interest rate management. – Berlin: Springer Verlag, 2002.