1: Константа

2: Matr[Nkonk]

3: Matr[Smetro]

4: Matr[Speople]

5: Matr[Set]

6: Matr[Smetro]*Matr[Smetro]

Регресоры t-статистика Значимость

3 4 2.7591544048 [0.0068]

4 6 2.728169238 [0.0074]

2 2 1.4483207675 [0.1503]

2 4 -1.3078946907 [0.1936]

3 5 -0.9786869138 [0.3298]

2 3 -0.9260440814 [0.3564]

5 6 -0.878530465 [0.3815]

2 6 -0.8443139925 [0.4003]

2 5 0.672463127 [0.5027]

4 4 -0.596372129 [0.5521]

3 6 -0.3221674211 [0.7479]

6 6 -0.2308839829 [0.8178]

4 5 -0.0108569134 [0.9914]

1 6 *-**-* [*-**-*]

5 5 *-**-* [*-**-*]

1 3 *-**-* [*-**-*]

1 2 *-**-* [*-**-*]

1 1 *-**-* [*-**-*]

1 5 *-**-* [*-**-*]

1 4 *-**-* [*-**-*]

3 3 *-**-* [*-**-*]

Добавляем значимые эффекты второго порядка:

Обычный метод наименьших квадратов

(линейная регрессия)

Зависимая переменная: Matr[Price]

Количество наблюдений: 120

Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.

1 Константа 19146.026381 340.44774947 56.237782187 [0.0000]

2 Matr[Nkonk] -160.21926906 15.850185557 -10.108352895 [0.0000]

3 Matr[Smetro] 106.76737574 63.144042104 1.69085431 [0.0937]

4 Matr[Speople] -5.4634395201 45.513025183 -0.1200412299 [0.9047]

5 Matr[Set] -275.57406765 65.747586723 -4.1913944129 [0.0001]

6 Matr[Smetro]*Matr[Smetro]

-12.326650396 2.8773163369 -4.2840789656 [0.0000]

7 Matr[Smetro]*Matr[Speople]

3.1921383924 7.9018295008 0.4039745975 [0.6870]

8 Matr[Smetro]*Matr[Smetro]*Matr[Speople]

0.0234426429 0.3288673386 0.0712829771 [0.9433]

R^2adj. = 74.616311341% DW = 2.1629

R^2 = 76.109469497% S.E. = 338.03499939

Сумма квадратов остатков: 12797978.011328

Максимум логарифмической функции правдоподобия: -864.910984330435

AIC = 14.548516406 BIC = 14.734349188

F(7,112) = 50.97214 [0.0000]

Нормальность: Chi^2(2) = 2.016642 [0.3648]

Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 4.328597 [0.0375]

Функциональная форма: Chi^2(1) = 1.169747 [0.2795]

AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 1.225391 [0.2683]

ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 10.17648 [0.0014]

Обычный метод наименьших квадратов

(линейная регрессия)

Зависимая переменная: Matr[Price]

Количество наблюдений: 120

Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.

1 Константа 19162.82435 244.62479281 78.335577233 [0.0000]

2 Matr[Nkonk] -160.3103075 15.728944346 -10.192057647 [0.0000]

3 Matr[Smetro] 103.3900909 41.558399567 2.4878265761 [0.0143]

4 Matr[Speople] -8.4187143042 18.695871763 -0.4502980343 [0.6534]

5 Matr[Set] -275.55975539 65.457201288 -4.2097698949 [0.0001]

6 Matr[Smetro]*Matr[Smetro]

-12.17557864 1.9375413706 -6.2840354406 [0.0000]

7 Matr[Smetro]*Matr[Speople]

3.7469487232 1.3580061763 2.7591544048 [0.0068]

R^2adj. = 74.839804327% DW = 2.1643

R^2 = 76.108385622% S.E. = 336.54357941

Сумма квадратов остатков: 12798558.6353442

Максимум логарифмической функции правдоподобия: -864.913706373768

AIC = 14.531895106 BIC = 14.694498791

F(6,113) = 59.99488 [0.0000]

Нормальность: Chi^2(2) = 2.061221 [0.3568]

Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 4.307596 [0.0379]

Функциональная форма: Chi^2(1) = 1.042931 [0.3071]

AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 1.241329 [0.2652]

ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 10.30988 [0.0013]

Эффекты второго порядка