1. Добрый день уважаемые члены комиссии, хочу предоставить вам свой дипломный проект на тему: «Разработка комплекса показателей измерения эффективности деятельности коммерческого банка» в ЗАО «Коммерцбанке (Евразия)»

2. Целью данного дипломного проекта является выявление слабых мест в деятельности компании и повышение эффективности управленческих решений в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» путем разработки комплекса показателей измерения эффективности.

3. Для достижения цели решались следующие задачи:

• исследование содержания и специфики банковского контроллинга;

• исследование теоретических основ системы менеджмента качества банковских услуг и оценки клиентской базы;

• проведение анализа финансового состояния коммерческого банка;

• разработка комплекса показателей измерения эффективности;

• формулировка рекомендаций после внедрения.

4. В дипломном проекте применялись экономико-математические методы с помощью информационных технологий:

• экспертная оценка для определения обобщающего результата по группе показателей оценки капитала;

• метод наименьших квадратов для прогнозирования статьи расходов;

• использование индекса инфляции для расчета прибыли в сопоставимых ценах.

Результаты расчетов:

1. Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала

РГК = 1 - состояние капитала “хорошее”

2. Прогнозируемое значение величины статьи

«Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации»:

х июль’12 = 460 131.3 ± 123 434

5. Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

В данном дипломном проекте рассматривается ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» - дочерняя компания немецкого концерна «Коммерцбанка АГ»

Основными клиентами, которого являются крупные европейские и российские компании. Своим клиентам Банк предлагает услуги по:

• Открытие банковских счетов и осуществление расчетов;

• Кредитные линии, овердрафты и срочные займы;

• Экспортное и торговое финансирование;

• Инвестиционные банковские продукты (облигации, кредитные ноты);

• Купля - продажа иностранной валюты;

• Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание;

• Электронная поддержка документарного бизнеса;

• Предоставление квалифицированных консультаций.

Важнейшими показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются:

Группа показателей ликвидности

Группа показателей оценки капитала

Группа показателей рентабельности

Группа показателей качества обслуживания клиентов

6. методики расчета показателей желательно не менять в течение достаточно длительного периода (1-2 года), чтобы обеспечить сопоставимость получаемых результатов. Я рассматриваю данные каждого квартала за 2 последних года

Группа показателей ликвидности

ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" обладает хорошей способностью обеспечить своевременное исполнение своих обязательств по возврату средств вкладчикам и кредиторам в случае реализации возможного стресс-сценария за счет собственного капитала

7. Для того чтобы лучше понять суть данной работы сделаем небольшой экскурс в принципы радиолокации. На данный момент чаще всего используются импульсно-доплеровские РЛС. Как представлено на слайде, РЛС посылает зондирующий импульс и переходит в режим приёма и слушает эхо, отражённое от цели, в то время как излучённый импульс распространяется в пространстве. Поскольку импульс уходит далеко от радара с постоянной скоростью, время, прошедшее с момента посылки импульса и до момента получения эхо - ответа, — есть прямая зависимость расстояния до цели. Но на пути импульса существуют множественные и разнообразные препятствия, называемые пассивными помехами, такие как скопления деревьев, холмы, горы, индустриальные объекты, а также и метеорологические образования. Для борьбы с этими видами помех и был изобретен доплеровский фильтр, действующий на основе эффекта Доплера (частота волны, отражённой от приближающегося объекта, увеличивается, от уходящего объекта — уменьшается).

8. Основным параметром любого фильтра является амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). АЧХ – это отношение амплитуды сигнала на выходе фильтра к частоте. В доплеровском фильтре более наглядно характеристики отражает, так называемая, мощностно-скоростная характеристика (МСХ) представленная на слайде. Основным параметром данной характеристики является коэффициент подавления пассивной помехи, чем он выше, тем выше эффективность станции.

9. В ходе данного дипломного проекта была выбрана структурная схема устройства МДФ с блока аналога. Устройство состоит из трех частей ячейки управления, модуля вычислителя МДФ, ячейки формирования и выдачи выходных данных. На вход ячейки управления МДФ в сопровождении синхроимпульсов поступают 10-разрядные квадратуры входных эхо-сигналов Для правильного размещение данных в массиве на ячейку поступают также импульсы начала «НРД» и конца «КРД» рабочей дистанции и импульс «НУМП», определяющий начало угломестной пачки. Также через ячейку управления осуществляется загрузка начального состояния процессоров и пересылка управляющих данных. Пришедшие квадратуры эхо-сигналов поступают на вычислитель МДФ, куда также приходят коэффициенты фильтра с ОЗУ коэффициентов МДФ, где осуществляется фильтрация путем комплексного умножения квадратур входных эхо-сигналов на коэффициенты фильтров с усреднением и вычисление модулей. Для каждого из восьми вычисленных модулей дискрет дальности производиться пороговое обнаружение. Далее, для отметок обнаруженных целей производиться отбор максимальной из амплитуд. Для выбранной отметки определяется дальность, и её амплитуда преобразуется в логарифмический масштаб. Результаты обработки эхо-сигналов в ячейке вычислителя поступают на ячейку формирования и выдачи выходных данных, в которой происходит формирование пакетов кодограмм для выдачи на дальнейшую обработку

10. Далее был произведен подробный анализ существующих возможностей реализации ячейки вычислителя. И встал вопрос о выборе основной элементной базы или ПЛИС, или ЦСП. По ряду удовлетворяющих требованию ТЗ оптимальным выбором стал ЦСП, т.к. в данной работе требуются большие вычислительные ресурсы, и можно поступиться с универсальностью, которыми обладают ПЛИС. И из представленных разнообразными компаниями процессоров был выбран ADSP-TS201 от фирмы Analog Devices, т.к. имеет сравнительно выше показания при обработке одинаковых данных на различных процессорах, а так же с запасом выполняет созданный в проекте алгоритм МДФ. На данном слайде представлена часть разработанной электрической принципиальной схемы с учетом выбора элементной базы (вся принципиальная схема базовой ячей представлена в приложении). Показан один из двух процессоров на ячейке, общая глобальная внешняя память для хранения рабочей программы процессоров, коэффициентов фильтра, результатов фильтрации. Управляющие сигналы подаются с разъёма Х1.1. Связь между процессорами обеспечивается Link-портами. Выдача сигналов осуществляется через Х1.2. Питание ОЗУ и процессоров осуществляется напряжением 2,5В.

11. В соответствии с функциональной и принципиальной схемой был разработан алгоритм обработки, приходящих с ячейки управления, входных данных. Подается массив входных квадратур и набор фильтров, соответствующих типу УМП (выбор осуществляется по кинематике обзора режима низко-высотного обнаружения (РНО), таблица кинематики представлена ниже). Далее производиться начальная инициализация массивов выходных амплитуд и массивов усреднения по дальности. После этого резервируется память для записи промежуточных результатов и наборов фильтров по импульсам. Далее последовательно по одной из дальностей производим комплексное умножение с накопление соответствующих импульсов последовательно с разными наборами фильтров. Далее происходит усреднение в «скользящем» окне по дальности с использованием рекурсивного метода, для последующего получения динамических порогов, определяющих наличие или отсутствие «цели».

12. На данном слайде можно увидеть сигнал после свертки. Эти сигналы вместе с боковыми лепестками и разнообразными шумами поступают на вход ячейки вычислителя, пройдя обработку по приведенному на предыдущем слайде алгоритму на выходе мы получаем динамически сформированные пороги, по которым можно судить о наличии «цели». Также применив математические вычисления из значений двух графиков можно судить о коэффициенте подавления пассивных помех. В данном случае он составил 69 дБ, что полностью соответствует требованиям селекции движущихся целей.

13. Также в данном проекте было произведено математическое моделирование, которое отражает идеальную модель поведения МДФ. На представленной АСХ отображена аналитически рассчитанная, работа одного фильтра. Из графика видно что коэффициент подавления составляет чуть более 70 дБ. Дело в том, что при использовании одного фильтра получаемая скоростная характеристика содержит достаточно большие неравномерности, что сказывается на эффективности фильтрации в целом.

14. Поэтому для сглаживания АСХ используется многоканальная схема, в данном случае из 8-ми фильтров - в результате мы получаем 8 скоростных характеристик, которые в дальнейшей обработке образуют одну достаточно гладкую характеристику, что позволяет выделять полезный сигнал с высокой точностью. Результирующая АСХ дает показатель 78 дБ.

15. Делая выводы на основании поведения модели и теста можно сказать что При математическом моделировании коэффициент подавления равен 78 дБ. При тестировании работы программы коэффициент подавления составил 69 дБ. Разница показателей модели и теста возникает из-за использования разных типов данных. Для моделирования используются числа с плавающей точкой, а данные теста обрабатываются с фиксированной точкой, в силу построения конструкции устройства. Уровни порогов, сформированные в результате теста, соответствуют подавлению в зоне пропускания рассчитанного математического моделирования АСХ. В зоне подавления порог выше, чем в зоне пропускания. Итак, резюмируя доклад, в дипломном проекте была представлена структурная схема всего устройства и основных ячеек, непосредственно участвующих в многоканальной доплеровской фильтрации. Представлена разработанная принципиальная схема базовой ячейки на основании выбранной элементной базы. Также данный диплом включает в себя разработанный алгоритм и программу цифровой обработки сигналов, и математическое моделирование работы устройства.

16. Спасибо за внимание!

Показатели оценки капитала в соответствии с Указанием цб рф

Название показателей	Физический смысл и формулы
Показатель достаточности капитала	К ПЕ1 = ----------------------------------------------------------------------------x 100% ΣКрi(Аi-Ркi)+ код 8957+ код 8807+ КРВ+ КРС- код 8992+ РР
	К - капитал (собственные средства) банка
	Kpi - коэффициент риска i-того актива
	Аi - i-тый актив банка
	Ркi - величина резерва на возможные потери, в том числе по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-того актива
	Сумма Kpi (Аi - Ркi) - Ссуды и ссудная задолженность, по которым существует риск понесения потерь; Балансовые активы, по которым существует риск понесения потерь
	Код 8957 - сумма требований к связанным с банком лицам, за исключением суммы требований к кредитным организациям участникам банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор (за вычетом сформированного резерва на возможные потери), взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3
	Код 8807 - сумма кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным физическим лицам на приобретение жилого помещения, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом жилого помещения, при соблюдении условий, указанных в строке кода обозначения 8806, умноженная на коэффициент 0,7
	КРВ - величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера
	КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам
	Код 8992 - резерв по срочным сделкам
	РР - величина рыночного риска
Показатель общей достаточности капитала	К ПЕ2 = ---------- x 100% А - Ариск0
	К - капитал (собственные средства) банка
	А – активы банка
	Ариск0 - совокупная величина активов, имеющих нулевой коэффициент риска
Показатель оценки качества капитала	Кдоп ПЕ3 =   ------- х 100%   Косн
	Кдоп - дополнительный капитал банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России № 215-П
	Косн - основной капитал банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России №215-П

Таблица № 7

Балльная и весовая оценки группы показателей оценки капитала

№	Наименование показателя	Условное обозначение	Значения (%)				Вес
			Балл 1	Балл 2	Балл 3	Балл 4
1	Показатель достаточности собственных средств (капитала)	ПЕ1	≥14* ≥13**	< 14 и ≥ 12 < 13 и ≥ 11	< 12 и ≥ 11.1 < 11 и ≥ 10.1	< 11.1 < 10.1	3
* Для кредитных организаций, имеющих размер собственных средств (капитала), эквивалентный менее 5 млн. евро ** Для кредитных организаций, имеющих размер собственных средств (капитала), эквивалентный 5 млн. евро и выше
2	Показатель общей достаточности капитала	ПЕ2	≥10	< 10 и ≥ 8	< 8 и ≥ 6	< 6	2
3	Показатель оценки качества капитала	ПЕ3	≤ 30	> 30 и ≤ 60	> 60 и ≤ 90	> 90	1

Таблица № 8