- •Побудова аналітичного групування
- •Кількість груп аналітичного групуваня можна встановити за формулою Стерджеса
- •Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі.
- •Етап 3 Економетрична інтерпретація параметрів моделі,
- •4.Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація
- •5. Перевірка моделі на наявність автокореляції,
- •6. Визначення тісноти зв’язку між змінними
- •7. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі
- •8. Геометрична інтерпретація спряжених моделей
- •9. Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної
- •10.Обчислення стандартної похибки моделі
- •11. Побудова довірчих інтервалів для оцінки фактичного результуючої змінної, їх геометрична інтерпретація
- •12. Розрахунок теоретичного та емпіричного значень відношення детермінації, їх економічна інтерпретація, Обчислення кореляційного відношення
- •13. Обчислення вибіркових похибок параметрів регресії, Побудова довірчих інтервалів для істинних значень параметрів регресії, їх геометрична інтерпретація
- •14. Розрахунок вибіркової похибки моделі, Побудова довірчих інтервалів для середнього прогнозного значення результуючої змінної, геометрична інтерпретація
- •15. Обчислення похибки індивідуального прогнозу. Побудова довірчих інтервалів для індивідуального прогнозного значення результуючої змінної, геометрична інтерпретація
- •16.Оцінка коефіцієнта кореляції
- •17. Перевірка статистичної значущості параметрів зв’язку між змінними
- •18.Експрес-діагностика моделі
- •19. Економічна інтерпретація результатів економетричного дослідження та їх використання
10.Обчислення стандартної похибки моделі
Стандартною похибкою кореляційно-регресійної моделі називається величина:
Syx =
Для обчислення цієї величини на практиці використовують наступні формули:
Syx =
Syx =
У разі малого обсягу вибірки (n<30) потрібно використовувати незміщену оцінку дисперсії – варіансу , оскільки дана оцінка дисперсії є зміщеною.
Граничною похибкою кореляційно-регресійної моделі називається величина:
За результатами обчислень:
Syx=62,89873
|
Дане значення повине лижати в інтервалі 0≤ Syx≤ Sy
Sy= 252,2919
Отже,обчислення правильні
11. Побудова довірчих інтервалів для оцінки фактичного результуючої змінної, їх геометрична інтерпретація
Граничною похибкою кореляційно-регресійної моделі називається величина:
=tp* Syx , де
tp – це імовірнісний коефіцієнт, який при заданому значені довірчої ймовірності p знаходять за таблицями нормального розподілу,
За таблицями розподілу Стюдента при заданому значенні довірчої ймовірності р=0,95 ймовірнісний коефіцієнт становить tp=1,734, Тоді гранична похибка моделі становить:
Довірчий інтервал оцінки фактичних значень результуючої змінної має вид:
ỹ - Δyx |
|
ỹ +Δyx |
309,55762 |
418,624 |
527,69043 |
437,6109 |
546,6773 |
655,74371 |
213,51766 |
322,5841 |
431,65047 |
341,57094 |
450,6373 |
559,70375 |
469,62422 |
578,6906 |
687,75703 |
533,65086 |
642,7173 |
751,78367 |
501,63754 |
610,7039 |
719,77035 |
341,57094 |
450,6373 |
559,70375 |
309,55762 |
418,624 |
527,69043 |
245,53098 |
354,5974 |
463,66379 |
277,5443 |
386,6107 |
495,67711 |
277,5443 |
386,6107 |
495,67711 |
373,58426 |
482,6507 |
591,71707 |
501,63754 |
610,7039 |
719,77035 |
277,5443 |
386,6107 |
495,67711 |
469,62422 |
578,6906 |
687,75703 |
245,53098 |
354,5974 |
463,66379 |
341,57094 |
450,6373 |
559,70375 |
469,62422 |
578,6906 |
687,75703 |
501,63754 |
610,7039 |
719,77035 |
Тобто фактичне значення обсягу денного товарообороту, наприклад для останьго з ймовірністю р=0,95 повинно міститися в діапазоні [501,63754; 719,77035]. Геометрично довірчий інтервал – це смуга між 2-ма паралельними прямими на відстані граничної похибки по ординаті від лінії регресії. В цю смугу потрапляють майже всі фактичні значення y. велика ширина довірчого інтервалу пояснюється наявністю фактичних значень результуючої ознаки, які відхиляються від своїх нормативних значень.