5. Перевірка моделі на наявність автокореляції,

Для перевірки моделі на наявність автокореляції використаємо коефіцієнт Дарбіна-Уотсона, який обчислимо за формулою:

εi	εi2	(εi - εi-1)2	d
45,376	2058,979		1,651636466
33,323	1110,402	145,282
179,416	32190,077	21343,235
-25,637	657,274	42046,848
10,309	106,283	1292,167
-19,717	388,771	901,599
47,296	2236,917	4490,785
-16,637	276,801	4087,480
-37,624	1415,567	440,441
-7,597	57,720	901,599
-134,611	18120,042	16132,383
-27,611	762,351	11449,000
-22,651	513,053	24,602
57,296	3282,838	6391,478
29,389	863,731	778,787
13,309	177,139	258,564
-16,597	275,473	894,414
-57,637	3322,064	1684,278
-57,691	3328,208	0,003
8,296	68,825	4354,242
Σ	71212,515	117617,186

• Даний коефіцієнт коливається від 0 до 4,

При α =0,05→d_L=1,201; d_u=1,411

• Якщо емпіричне значення d-статистики попадає в інтервал (d_u ; 4 – d_u), то автокореляції відсутня;

• якщо емпіричне значення d-статистики потрапляє в інтервал (0 ; d_L), то це свідчить про наявність додатної автокореляції;

• якщо емпіричне значення d-статистики потрапляє в інтервал (4 – d_L ; 4), то наявна від’ємна автокореляція;

• якщо емпіричне значення d-статистики потрапляє в інтервал [dL ; du], [4 – d_u ; 4 – d_L] то неможливо зробити висновок про наявність чи відсутність автокореляції,

В моєму випадку коефіцієнт знаходиться в проміжку (d_u ; 4 – d_u) а саме (1,411<1,651636466<2,589), то з довірчою ймовірністю можна стверджувати, що у вибірковій сукупності автокореляція відсутня,

Оскільки маємо справу з малою вибіркою, можемо застосувати також критерій фон Неймана:

Критичне значення критерію фон Неймана при рівні значущості =0,05 та ступенях вільності 20 дорівнює =1,42. Оскільки критерій фон Неймана є більшим за критичне значення (1,73856>1,42), то з ймовірністю 0,95 можна стверджувати, що у вибірковій сукупності автокореляція відсутня. Тобто, для оцінювання невідомих параметрів парної кореляційно-регресійної моделі можна використовувати метод найменших квадратів.