- •Тема 9 принципи побудови економетричних моделей.
- •Рішення
- •Рішення
- •Завдання для самостійної роботи
- •Запишіть у таблицю основні роки публікацій, прізвища дослідників та моделі економетрії
- •Тема 10. Лінійні моделі множинної регресії Лабораторна робота № 18-21. Дослідження множинних регресі й Приклади рішення задач
- •Рішення
- •1) При 0 | | 0,3 слабкий зв’язок;
- •Рішення
- •Рішення
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 11. Узагальнені економетричні моделі Лабораторна робота №22. Нелінійні моделі Приклади рішення задач
- •Рішення
- •Рішення
- •Завдання для самостійної роботи
- •Лабораторна робота №23-24 Системи одночасних структурних рівнянь Приклади рішення задач
- •Рішення
- •Рішення
- •Завдання для самостійної роботи
- •Висновки
- •Висновки
- •Тема 12.Економетричні моделі динаміки
- •Дослідження рядів динаміки Приклади рішення задач
- •Рішення
- •Рішення
- •Рішення
- •Рішення
- •Рішення
- •Завдання для самостійної роботи
- •Завдання для самоконтролю по модулю ііі. Економетричні моделі Тести
- •Практичні завдання для самоконтролю по модулю ііі. Економетричні моделі Завдання №1
- •Дані представлені у таблиці, - порядковий номер вашого прізвища у журналі
- •Завдання №2 Дана економетрична модель виду:
- •Завдання №3
- •Завдання № 4
- •Задача №5
- •Задача №6
- •Список рекомендованої літератури
Рішення
Цю систему рівнянь можемо розв'язати, використовуючи ЗЖВ. Для розв'язування системи рівнянь використаємо макропроцедури обробки даних — матричні операції (транспонування, обернення, добуток матриць). Запишемо сумісну систему нормальних рівнянь в матричній формі:
Де
Для знаходження матриці [А]робимо в такій послідовності операції над матрицями.
Знайдемо транспоновану матрицю до матриці Х.
Знайдемо добуток матриць [Х]Т[Х].
Знайдемо обернену матрицю
Знайдемо добуток матриць
Обернену матрицю помножимо на матрицю
В результаті матриця оцінок параметрів моделі має вигляд:
А система одночасних структурних рівнянь:
Знайдемо розрахункові значення попиту та пропозиції, та їх відхилення від фактичних значень Таблиця 11.6
Таблиця 11.6
№ |
|
|
|
|
1 |
8.28 |
1.51 |
0.08 |
0.009 |
2 |
7.53 |
2.12 |
0.05 |
0.001 |
3 |
6.80 |
2.74 |
0.56 |
0.04 |
4 |
6.09 |
3.37 |
0.02 |
0.03 |
5 |
5.39 |
4.02 |
0.03 |
0.05 |
6 |
4.71 |
4.69 |
0.05 |
0.04 |
7 |
4.04 |
5.37 |
0.01 |
0.00 |
8 |
3.39 |
6.07 |
0.00 |
0.34 |
9 |
2.75 |
6.79 |
0.01 |
0.01 |
10 |
2.13 |
7.52 |
0.001 |
0.12 |
11 |
2.16 |
7.31 |
0.0049 |
0.0196 |
Отже стандартна помилка оцінок параметрів моделі для кожного рівняння дорівнюватиме:
Для оцінки адекватності прийнятої моделі попиту-пропозиції використовуємо критерій Фішера.
Для цього знаходимо розрахунків значення критерію.
маємо:
Порівнюючи ці значення з табличним значенням критерію з ймовірністю 0,95 та ступенями вільності (7, 1) -5,59 можемо зробити висновок про адекватність моделі статистичним даним.
Для перевірки автокореляції в залишках використовуємо критерій Дарбіна-Уотсона. Значення критерію Дарбіна-Уотсона для обох регресії дорівнює:
.
Фактичне значення критерію менше, тому залишки моделі не автокорельовані.
7. Оскільки економетрична модель адекватна експериментальним даним, то її можна використати для економічного аналізу.
Знайдемо точку рівноваги. В точці рівноваги попит дорівнює пропозиції. Прирівнявши попит до пропозиції, отримаємо квадратне рівняння відносно ціни.
(11.9)
Корені знаходяться за формулою:
Підставляючи отримані значення оцінок і враховуючи, що , маємо: .
Значення попиту тат пропозиції в цій точці .
8. Оскільки розрахункові значення попиту та пропозиції в точці рівноваги співпали, то значення Х-і координати точки рівноваги знайдено правильно.
Знайдемо значення коефіцієнтів еластичності в точці рівноваги:
Для визначення довірчої зони регресії попиту та пропозиції використовуємо формулу:
(11.10)
Отже інтервал довіри для прогнозованого значення Х=66 по попиту: , а по пропозиції дорівнює .
Використовуючи Мастер диаграмм, будуємо графіки регресії попиту та пропозиції і їх довірчих зон (рис. 11.1.
Рис. 11.1. Попит, пропозиція та їх довірчі зони.