Задача 8

Кредит в сумі 2 млн. грн. надано банком на 2 роки. Річна складна відсоткова ставка - 8%, рівень інфляції – 20 %. Визначити відсоткову ставку, за якою банк надасть кредит, загальну суму погашення кредиту і суму нарахованих відсотків.

Рішення

1. Визначимо відсоткову ставку з урахуванням інфляції:

= 8 % + 20 % + 8 % * 0,2 = 29,6 %,

2. _{визначимо загальну суму боргу за кредитом:}

_{S = 2 000 000 * (1 + ) = 2 000 000 * 1,6796 = 3 359 232 (грн.)}

_{3. визначимо суму нарахованих відсотків за кредитом:}

_{I = 3 359 232 – 2 000 000 = 1 359 232 (грн.)}

_Задача

_{Депозит у сумі 100 тис. грн. внесений у банк 15.02.2003 і запитаний 15.05.2003. відсотки нараховуються за простою ставкою 10.5 % річних. Визначити, яку суму відсотків отримає клієнт в кінці строку депозиту, використовуючи французький метод нарахування відсотків.}

_{Рішення}

1. _{Розрахуємо фактичну кількість днів строку депозиту, враховуючи перший і не враховуючи останній день строку депозиту.}

_{n = 14 + 31+ + 30 + 15 – 1 = 89 (днів)}

2. _{I = 100 000 * 0,105 * = 2 595,83 (грн.)}

_{Відповідь: в кінці строку клієнт отримає прибуток за депозитом у вигляді нарахованих відсотків у сумі 2 595,83 грн.}

Задача

Клієнт звернувся в банк для отримання ломбардного кредиту на строк з 12 січня до 29 лютого під заставу 150 одиниць цінних паперів. Розмір кредиту встановлюється в розмірі 80 % курсової вартості цінних паперів. Відсоткова ставка за кредитом 15%, витрати банку на обслуговування боргу 150 грн. Визначити, який кредит може отримати клієнт, якщо курс цінних паперів 400 грн.

Розв’язання

1. термін кредиту 20 + 28 днів = 48 днів.

2. Визначимо ринкову вартість застави

150 * 400 = 60 000 грн.

3. Визначимо максимальну суму забогованості під дану вартість застави

60 000 * 0,8 = 48 000 грн.

48 000 – 150 = 47 850 грн. (сума кредиту разом з відсотками)

Р = (48)=47 850 / 1,02 = 46 905,46 (грн.)

Облік векселів

Згідно банківського обліку, проценти за користування позикою у вигляді дисконту нараховуються на суму, яка підлягає погашенню в кінці строку дії векселя. Розмір дисконту рівний Snd, де d – річна ставка, n - вимірюється в роках. Таким чинм, сума, яку сплатить банк при обліку векселя:

P = S – Snd = S (1 - nd), де

P - отримана при обліку сума;

S – сума зобов’язання, визначена у векселі;

n – строк від моменту обліку до дати погашення векселя;

1 – nd – дисконтний множник.

Облік здійснюється за французьким методом (факт/план).

Задача 9.

Вексель на суму 50 тис. грн. був пред’явлений у банк за 55 днів до строку погашення за обліковою ставкою 20%. Визначити суму, сплачену банком власнику векселя.

Розв’язання.

P =50 000 грн.

Сума доходу банку (сума дисконту):

D = 50 000 – 48 472,22 = 1 528 грн.

Задача 10.

Вексель на суму 50 000 грн. виданий на 150 днів з нарахуванням відсотків у розмірі 20% річних.

Розрахункова кількість днів – 365. Вексель був облікований банком за 30 днів до настання строку його погашення за обліковою ставкою 15 % річних, розарункова кількість днів - 360. Визначити суму, отриману пред’явником векселя.

Розв’язання.

P = 50 000 = 53 451 грн.

При цьому банк отримає дохід при настанні строку погашення векселя:

D= Snd,

D = 50 000 54 109,589 * 30/360 * 0,15 = 676,37 грн.

Задача

Простий вексель на суму 10 тис. грн., емітований строком на 90 днів 10 березня поточного року був облікований банком 5 травня за ставкою 10 %. Визначити суму, сплачену банком векселедержателю і суму дисконту, яку отримає банк при погашенні векселя.

Розв’язання.

P = S – Snd = S (1 - nd)

Строк – від дати обліку до дня погашення - 33 дні (90 - 57)

P = 10 000 = 9 908,33 грн.,

А дохід банку складає D =10 000 - 9 908,33 = 91,67 грн.

Обов’язкове резервування.

Задача 11

За даними балансу банку

внески до запитання 180 млн. грн.

строкові депозити 152 млн. грн.

норми резервування встановлені НБУ

- за депозитами до запитання – 10 %

- за строковими депозитами - 5%.

Визначити, на яку суму банк може збільшити кредитний портфель, якщо половина внесків до запитання буде переоформлена клієнтами на строкові депозити.

Розв”язання