Завдання № 10а

Менеджери АБ “Вітрило” зробили прогноз грошових потоків на наступних півроку. За допомогою методу джерел і використання коштів визначити дефіцит або надлишок ліквідності у кожному періоді.

Місяці Поточні депозити Строкові депозити Кредити надані

01 865 244 486

02 153 364 652

03 — 5 742

04 87 486 542

05 105 482 916

06 111 497 753

Завдання № 10б

Обсяг ресурсів банку становив 150 мли грн. Кредити та інвестиційні операції сягнули 100 млн. грн. Менеджери банку прогнозуючи можливу потребу у ліквідності, структурували ресурси на три групи: “гарячі гроші” — 25% ресурсів, нестабільні пасиви — З0% ресурсів, а також стабільні пасиви — 45 % ресурсів. Керівництвом банку передбачено, що процент-резервування за кожною з груп ресурсів становить відповідно 95%, 30%, 5%. Розмір обов'язкових резервів — 12% (передбачається, що всі ресурси банку підпадають під вимоги обов'язкового резервування).

Зазначити загальну потребу банку у ліквідних коштах, враховуючи прогнозоване зростання кредитних та інвестиційних операцій банку протягом періоду, що розглядається, на 15 %.

Тема 11. Управління прибутковістю банку Зміст теми

Управління доходами банку та їх максимізація. Мінімізація витрат банку і фактори впливу.

Процентна маржа. Непроцентна маржа. Прибуток банку і його вплив на вартість акцій.

Показники прибутковості банку (ЧПМ, ЧС, РОА, РОЕ).

Взаємозв’язок доходності і банківських ризиків. Максимізація показників прибутковості банку. Моделі та методи управління банком та їх вплив на максимізацію прибутку і мінімізацію ризику.

Питання для обговорення

1. Доходи, витрати та прибуток банку.

2. Фактори впливу на формування прибутку банку.

3. Методи максимізації прибутку і мінімізації ризику втрат.

Література [2,5,22-25,27-36,40,41,43-46,48,55-57,59-63,66,67,70,71]

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю “чиста процентна маржа” банку.

2. Дайте визначення поняттю “спред прибутку” банку.

3. Сутність прибутку банку та основні засади управління ним

4. Управління формуванням прибутку банку

5. Управління процесом розподілу прибутку банку

6. Аналіз прибутковості банку

7. Оцінка прибутковості банківських продуктів

8. Оцінка прибутковості банківських підрозділів

Теми рефератів:

1. Взаємозвязок дохідності і банківських ризиків.

2. Моделі і методи управління банківським прибутком.

Творчо-аналітичне завдання

Провести аналітичне дослідження фінансових результатів діяльності банківської системи України і кожної з чотирьох класифікованих НБУ груп банків за три останні роки і зробити відповідні висновки.