- •Москва 2008
- •Новиков Александр Михайлович
- •Содержание
- •1. Организационно-методический раздел
- •2. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
- •3. Учебно-тематический план дисциплины
- •4. Программа дисциплины
- •Тема 1. Простые проценты
- •Тема 2. Сложные проценты
- •Тема 3. Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий контрактов
- •Тема 4. Постоянные потоки платежей
- •Тема 5. Конверсия аннуитетов
- •5. Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины
- •6. Тематика и планы лекций
- •Тема 1. Простые проценты
- •1.1. Сущность процентов и процентных ставок
- •Наращение по простым процентам
- •Дисконтирование и учет по простым процентам
- •Определение продолжительности ссуды и уровня процентной ставки.
- •Тема 2. Сложные проценты
- •2.1. Начисление сложных процентов
- •2.2. Дисконтирование и учет по сложным процентам
- •2.3. Непрерывное наращение и дисконтирование (непрерывные проценты)
- •2.4. Определение срока платежа и процентных ставок
- •2.5. Наращение процентов и инфляция
- •Тема 3. Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий контрактов
- •3.1. Эквивалентность процентных ставок
- •3.2. Средние процентные ставки
- •3.3. Изменение условий контракта
- •3.4. Общий случай изменения условий контракта
- •Тема 4. Постоянные потоки платежей
- •4.1. Потоки платежей и финансовые ренты
- •4.2. Наращенная сумма обычной ренты
- •4.3. Современная величина обычной ренты
- •4.4. Определение параметров финансовых рент
- •Тема 5. Конверсия аннуитетов
- •5.1. Простые конверсии
- •5.2. Изменение параметров ренты
- •5.3. Объединение рент
- •7. Тематика и планы семинарских занятий
- •Тема 1. Простые проценты.
- •Тема 2. Сложные проценты.
- •Тема 3. Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий контракта.
- •Тема 4. Постоянные потоки платежей.
- •Тема 5. Конверсия аннуитетов.
- •8. Задачи для самостоятельной работы
- •9. Теоретико-практическая работа
- •9.1. Тематика теоретико-практической работы.
- •9.1. Методические рекомендации по выполнению теоретико-практической работы.
- •10. Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •10.1 Примерный перечень вопросов к зачету
- •10.2 Уровень требований и критерии оценок
- •11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •11.1 Рекомендуемая литература
- •11.2 Ресурсы internet
- •11.3 Компьютерные программы
10.2 Уровень требований и критерии оценок
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в письменной форме в виде ответов на вопросы, предложенные преподавателем. Количество вопросов – 38. Второй вариант зачета – компьютерное тестирование.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)
оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных работ, теоретико-практической работы, результаты устного опроса на занятиях, выполнения домашнего задания и т.д.)
оценки итоговых знаний в ходе зачета.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями Финансовой академии реализуется следующим образом:
менее 51 балла - "не зачтено"
свыше 51 балла - "зачтено".
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
11.1 Рекомендуемая литература
а) основная:
Бабайцев В.А. Математические основы финансового анализа: Учеб. пос. для студ. и аспирантов / В.А. Бабайцев, В.Б. Гисин; Финансовая академия при Правительстве РФ.- М.: ФА, 2005 .- 199с.
Бочаров П.П. Финансовая математика: Учебник / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов. - 2 изд.- М.: Физматлит, 2005 .- 576с.
Жуленев С.В. Финансовая математика: Введение в классическую теорию .- М. : Изд-во МГУ, 2001. – 465 с.
Ключников М.В. Применение Microsoft Word и Excel в финансовых расчетах: Учеб. пособ.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. - 215с.
Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений.- М.: Финансы и статистика, 2002 .- 544с.
Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями: Учеб.- метод. пос. :Пер. с серб.- М. : Финансы и статистика, 2004 .- 341с.
Салин В.Н. Техника финансово-экономических расчетов: Учеб. пособие/ В.Н. Салин, О. Ю. Ситникова М. : Финансы и статистика, 2002. – 111 с.
Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пос. для студ. вузов / Под. ред. В.А. Половникова А.И. Пилипенко.- М.: Вузовский учебник, 2004.
Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / АНХ при Правительстве РФ - М.: Дело, 2003.
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.: - М.: Дело ЛТД, 1995. – 319 с.
б) дополнительная:
Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ: Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики: Уч.-метод. пособие: Пер. с нем.- М.: Финансы и статистика, 2004.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2007 - 768с.
Кокин А.С. Реальная стоимость потребительских кредитов / А.С. Кокин, Т.А. Козинова.// Финансы и кредит .- 2007 .- N 19 .- С.8-12.
Методическое пособие по кредитно-денежным отношениям предприятий и организаций с банками в условиях рынка. - М., 1999.
Новиков А.М. Экономико-математический анализ потребительских кредитов коммерческих банков//Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт. М.: ФА, 2007. – С. 106-113.
Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу: пер. с англ./Ред. Х. Панджер; Ф.Бойль, Х. Гербер и др.- М.: Янус-К, 2005 .- 549с.
Четыркин Е.М. Финансовые вычисления во внешнеэкономической деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1984.
Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: Учебник: Пер. с англ./Науч. ред. В.М. Матвеева .- М. : Дело и сервис, 2003. – 432 с.