119

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра статистики и эконометрики

Методическая разработка

по дисциплине «Эконометрика»

для проведения практических занятий

со студентами, обучающимися по направлениям

080500.62 «Менеджмент», 080100.62 «Экономика»,

по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

Казань 2009

Составители: к.э.н., доцент Кадочникова Е.И.

к. ф.- м.н., доцент Костромин А. В.

к.э.н., доцент Кундакчян Р. М.

к.т.н., доцент Талызин В. А.

Рецензент: д.т.н., профессор Исмагилов И. И.

Обсуждена на заседании кафедры статистики и эконометрики 01.07.09, протокол №11.

Контроль качества:

методист: доцент Пайгунова Ю.В.

ст. методист: доцент Калинина Т. Н.

начальник

отд. УККО: доцент Андреева Р. Н.

Содержание

Тема 1.1. Эконометрика как научная дисциплина (1 занятиe) 5

Тема 1.2. Основные понятия теории вероятностей и статистики, применяемые в эконометрике (2 занятия) 13

Тема 2.1. Метод наименьших квадратов (1 занятие) 25

Тема 2. 2. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии (2 занятия) 31

Тема 3.1. Линейная модель множественной регрессии (1 занятие) 41

Тема 3.2. Оценка качества модели множественной регрессии (2 занятия) 45

Тема 3.3. Мультиколлинеарность (1 занятие) 53

Тема 3.4. Гетероскедастичность (1 занятие) 56

Тема 3.5. Автокорреляция (1 занятие) 63

Тема 3.6. Фиктивные переменные (1 занятие) 68

Тема 3.7. Ошибки спецификации (1 занятие) 75

Тема 4.1. Характеристики временных рядов (1 занятие) 79

Тема 4.2. Стационарные и нестационарные временные ряды ( 1 занятие) 88

Тема 4.3. Динамические эконометрические модели (1 занятие) 97

Тема 5.1. Понятие о системах эконометрических уравнений (1 занятие) 103

Тема 5.2. Методы оценки системы одновременных уравнений (1 занятие) 110

Приложение 1 117

Приложение 2 118

Приложение 3 119

Введение

Методическая разработка подготовлена в соответствии с программой курса «Эконометрика» и требованиями действующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для экономических специальностей и предназначена для студентов дневной формы обучения.

Цель методической разработки – помочь студентам в освоении эконометрических методов и их применении в анализе социально-экономических процессов, в овладении навыков построения эконометрических моделей на основе реальных данных, приобретении навыков прогнозирования результатов эконометрических исследований, разработке и принятии на их основе аргументированных решений.

При проведении практических занятий основное внимание направлено на развитие навыков самостоятельного решения задач. Для подготовки к практическим занятиям студентам необходимо изучить предлагаемые по теме вопросы и подготовить ответы на контрольные вопросы. Одна из целей проведения практических занятий – научить студентов использовать при решении задач возможности MS Excel.

Эконометрика опирается на массивы данных и достаточно сложные расчеты, поэтому ряд практических занятий проводится в компьютерных классах в целях обучения студентов навыкам по использованию компьютеров в эконометрическом анализе, овладения методами научного анализа статистической информации. При решении таких задач рекомендуется использовать MS Excel, STATGRAPHICS, STATISTICA, MathCAD.

Задачи, предназначенные для решения с использованием компьютера, отмечены в методической разработке символом (*).

В приложениях содержатся статистико-математические таблицы, необходимые при решении задач.

Основная часть