30. Страхование финансовых рисков. Страхование рисков в банковском деле

Страхование фин рисков − совокупность видов страх-ия, предусматривающих обязанности страховщика выплатить возмещение в размере полной или частичной потере доходов, а также дополнительных расходов лица, о страховании которого заключен договор, вызванных остановкой или сокращением объемов производства; потеря работы (для физических лиц); банкротство; непредвиденные расходы;

К финансовым рискам относятся: валютный, кредитный, инвестиционные риски

Для защиты от кредитных финн рисков использ-ся спец страх-е кредитов. Напр. Осн затрахованными рисками при ипотеке м.б: риск утраты залогового имущества, риск снижения или утраты платежеспособности

Инвестиц риски : - страх-е на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяз-в кредиторами

- страх-е на случай банкротства контрагента и связ-х с этим издержек инвестора

- страх-е финн гарантий, ответственности

Для страхования валютных рисков применяются: Валютные оговорки (специально включаемое в текст контракта условие, в соответствии с которым сумма платежа должна быть пересмотрена в той же пропорции в которой произойдёт изменение курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки), форвардные контракты

В зарубежной практике страхование банковских рисков выделено в общий пакет страхового обеспечения банков. Традиционный банковский пакет включает страхование:

• убытков, возникающих из-за чрезмерного доверия - риски растрат, мошенничества и хищения сотрудниками банка.

• ущерба вследствие невыполнения своих обязательств заемщиками;

• утраты и повреждения ценностей, находящихся в помещениях банка;

• утраты наличных денег и других ценностей при инкассации и транспортировке; и др Часть этих рисков покрывается договорами классического имущественного страхования и страхования финансовых рисков.

В отечественной практике банки при выдаче кредитов обычно требуют от заемщика 1)застраховать залоговое имущество, переданное банку в обеспечение кредита, либо

сами выступают его страхователями.

2)страхование оборудования, передаваемое банками в лизинг.

3)В качестве залога может быть принят договор страхования жизни заемщика на сумму выданного кредита в пользу банка и на срок погашения кредита.

4)Дополнительно банки могут застраховать личные или арендованные сейфы клиентов, банкоматы, свою ответственность перед клиентами при совершении кассовых операций.

30.Инвестиц деят-ть и инвестиц политика банка. Упр-е фондовым портфелем банка

ФЗ «О РЦБ», ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на РЦБ»,

ФЗ «Об инвестиц деят-ти в РФ, осущ-ый в форме капитальных вложений»

Положение ЦБ РФ «О порядке применения к КО-ям мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг»;

Инвестиционные операции КБ — влож ден средств и иных вложений банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий и иные объекты вложений, рыночная стоимость которых способна расти и приносить банку доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи.

Инвестиц политика («Инвестиционный меморандум банка»). - содержит осн цели, приоритетные направления инвестирования, соотношение долей различных ц.б в инвестиционном портфеле, стратегию управления портфелем, приемлемые виды и качество ц.б , порядок торговли ц.б.

Вложения банка в ЦБ, в зависимости от цели приобретения, подразделяются на 3 категории:

1.влож в ц.б, приобретенные для перепродажи – ц.б, находящиеся в портфеле менее 6 мес;

2.влож в ц.б, приобретенные для инвестирования –ц.б, которые хранятся в портфеле 6 месяцев и более.

3.влож в ц.б, приобретенные по операциям РЕПО – ц.б, при покупке которых у КО возникает обязательство по обратной последующей продаже ценных бумаг через определенный срок по заранее фиксированной цене;

Банковские инвестиции в ценные бумаги подразделяются Прямые инвестиции –влож с целью непосредственного упр-ия объектом инвестиций, в качестве которого могут выступать предприятия, различные фонды и корпорации, недвижимость, иное имущество. Прямые инвестиции принимают форму вложений в ценные бумаги в том случае, когда банк приобретает контрольный пакет акций компании.

Портфельные инвестиции осуществляются в форме создания портфелей ценных бумаг различных эмитентов.

Портфель ц.б банка - совокупность ц.б банка, опр-ым образом подобранных с целью приращения (сохранения) капитала, получения банком прибыли и поддержания его ликвидности

Типы портфелей.

Портфель роста – цель рост банковского капитала преимущественно за счет роста курсовой стоимости ценных бумаг.

Портфель дохода, цель получение дохода за счет дивидендов и процентов.

Упр-е портфелем ц.б - поддержание баланса между ликвидностью и прибыльностью ц.б. В качестве критерия оптимальности берется, в частности, отношение доходности портфеля к риску.

Стратегии управления

1.активное – постоянное отслеживание РЦБ, приобр-е наиб эффектив ц.б и макс быстрое избавление от низко-доходных ц.б. Необходимо постоянно следить за курсами ц.б, анализировать тек ситуацию и прогнозировать котировки

2.пассивное – формирование диверсифицированного портфеля и сохранение его в течение продолжительного времени

Упр-е инвестиц рисками банка предполагает: идентификацию, анализ, оценку и контроль за рисками, а также методы снижения риска:

- диверсификация вложений

- страхование рисков

- использование производных ценных бумаг

- избежание или разделение рисков и др