Министерство науки и образования РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Кузбасский Государственный Технический Университет»

Имени Т.Ф. Горбачева

Кафедра металлорежущих станков и инструментов

Реферат «Методы анализа рисков: вариация дисперсия, стандартное отклонение, дерево решений»

Выполнил:

Студент группы УК - 081

Кузнецов Д.В.

Проверил:

Люкшин В. С.

Кемерово 2011

Содержание

1. Сущность риска……………………………………………………………..…….3

2. Управление рисками………………………………………………………….…..5

3. Система управления рисками…………………………………………………….6

4. Анализ и оценка рисков…………………………………………………………..7

5. Методы анализа рисков………………………………………………………..…9

6. Применение метода дерева решений для принятия решений………………...15

7. Список используемой литературы……………………………………………...27

1. Сущность риска

В условиях рыночной экономики риск — ключевой элемент предпринимательства. Предприниматель, умею­щий вовремя рисковать, зачастую оказывается вознаграж­денным. Риском принято считать «действие наудачу в на­дежде на счастливый случай». Характерные особенности риска — неопределенность, неожиданность, неуверен­ность, предположение, что успех придет.

  В условиях политической и экономической нестабиль­ности степень риска значительно возрастает. В современ­ных кризисных условиях экономики России проблема усиления рисков весьма актуальна, что подтверждается данными о росте убыточности предприятий промышлен­ности.

  Риск — это возможность возникновения неблагопри­ятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия. Различают две функции риска — стимулирующую и защитную.

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструк­тивный и деструктивный. Первый проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль катализатора, особенно при решении инновационных ин­вестиционных решений. Второй аспект выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюризм — разновид­ность риска, объективно содержащая значительную ве­роятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.

  Защитная функция имеет также два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание пер­вого состоит в том, что люди всегда стихийно ищут фор­мы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании стра­ховых резервных фондов, страховании предприниматель­ских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уго­ловное законодательство категорий правомерности риска.

Риску присущ рад черт, среди которых можно выделить:

• противоречивость;

• альтернативность;

• неопределенность.

Противоречивость проявляется в том, что, с одной сто­роны, риск имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, поскольку ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитив­ное влияние на общественное мнение и духовную атмос­феру общества. С другой стороны, риск ведет к авантюриз­му, волюнтаризму, субъективизму, тормозит социальный прогресс, порождает те или иные социально-экономичес­кие и моральные издержки, если в условиях неполной исходной информации, ситуации риска альтернатива вы­бирается без учета объективных закономерностей разви­тия явления, по отношению к которому принимается ре­шение.

 Альтернативность предполагает необходимость выбора двух или нескольких возможных вариантов решений. От­сутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.

 Существование риска непосредственно связанно с нео­пределенностью. Она неоднородна по форме проявления и по содержанию. Риск является одним из способов сня­тия неопределенности, которая представляет собой не­знание достоверного, отсутствие однозначности. Акцен­тировать внимание на этом свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на практике управление и ре­гулирование, игнорируя объективные и субъективные ис­точники неопределенности, бесперспективно.

 В отечественной экономической науке по существу отсутствуют общепризнанные теоретические положения о предпринимательском риске, методах оценки риска при­менительно к тем или иным производственным ситуаци­ям и видам предпринимательской деятельности, хотя в последние годы появились научные работы, в которых при рассмотрении вопросов планирования, экономичес­кой деятельности коммерческих организаций, соотноше­ния спроса и предложения затрагиваются вопросы риска.

 Мировая экономическая наука представляет класси­ческую и неоклассическую теории предпринимательско­го риска. При исследовании предпринимательской при­были такие представители классической теории, так Дж. Милль и И.У. Сениор, различали в структуре пред­принимательского дохода процент (как долю на вложен­ный капитал), заработную плату предпринимателя и пла­ту за риск (как возмещение возможного риска, связанного с предпринимательской деятельностью).