- •Конспект лекций По предмету «Статистика»
- •Содержание
- •Глава 1 Введение. Понятие статистики, предмет и методология. Основные определения………………………………………………………………………......4
- •Глава 2 Статистический анализ рядов распределения…………………….….14
- •Глава 3 Выборочное наблюдение………………………………………………..26
- •Глава 4 Статистическое изучение связей. Корреляционно-регрессионный анализ………………………………………………………………………………..33
- •Глава 5 Статистический анализ временных рядов……………………………45
- •Глава 1 Введение. Понятие статистики, предмет и методология. Основные определения.
- •1.1 Понятие статистики. Предмет и объект изучения статистики
- •1.2 Методология статистики
- •1.3 Этапы статистического исследования
- •1.3.1 Статистическое наблюдение
- •1.3.2 Сводка и группировка данных
- •1.4 Статистические показатели
- •1.4.1 Средняя арифметическая простая
- •1.4.2 Средняя арифметическая взвешенная
- •1.4.3 Средняя гармоническая
- •1.4.4 Средняя геометрическая
- •1.4.5 Средняя квадратическая
- •Глава 2 Статистический анализ рядов распределения
- •2.1 Построение ряда распределения
- •2.2 Графическое изображение вариационных рядов
- •2.3 Показатели центра и структуры распределения
- •2.4 Показатели вариации
- •Среднее линейное отклонение
- •3. Дисперсия
- •4. Среднее квадратическое (стандартное) отклонение
- •Относительное линейное отклонение
- •2.5 Характеристика формы распределения
- •2.6 Выравнивание эмпирических распределений и оценка соответствия эмпирического распределения теоретическому
- •Глава 3 Выборочное наблюдение
- •3.1 Способы отбора единиц в выборочную совокупность
- •3.2 Виды выборки
- •3.3 Ошибка репрезентативности (ошибка выборки)
- •3.4 Правило сложения дисперсий
- •3.5 Ошибка выборки для доли
- •3.6 Определение объема выборки
- •3.7 Особенности малой выборки
- •Глава 4 Статистическое изучение связей. Корреляционно-регрессионный анализ
- •Функционально (жестко-детерминированная) связь
- •2) Статистические связи и зависимости (стохастически детерминированная).
- •4.1 Причины возникновения корреляционной зависимости
- •4.2 Условия применения методов корреляционно-регрессионного анализа
- •4.3 Графическое изображение корреляционной зависимости
- •Показатели корреляции
- •Коэффициент корреляции
- •Коэффициент детерминации
- •Корреляционное отношение
- •Индекс корреляции
- •4.5 Регрессионный анализ. Парное и множественное уравнение регрессии
- •4.5.1 Уравнение парной регрессии
- •4.5.2 Уравнение множественной регрессии
- •4.5.3 Построение матрицы парных коэффициентов корреляции. Отбор факторов
- •4.5.4 Коэффициенты эластичности и β-коэффициенты
- •4.6 Оценка статистической значимости уравнения регрессии и его параметров
- •4.6.1 Оценка статистической значимости уравнения регрессии
- •4.6.2 Оценка статистической значимости параметров уравнения
- •Глава 5 Статистический анализ временных рядов (рядов динамики)
- •5.1 Показатели изменения уровней временного ряда
- •1) Абсолютный прирост;
- •4) Абсолютное значение 1% прироста.
- •Абсолютный прирост
- •1. Абсолютный цепной прирост
- •2. Абсолютный прирост базисный
- •Темп роста (коэффициент роста)
- •5.3.2 Изучение основной тенденции временного ряда. Выравнивание рядов динамики
- •5.3.3 Экстраполяционное прогнозирование на основе трендовых моделей
- •5.4 Автокорреляция в рядах динамики (автокорреляция уровней временных рядов)
- •5.5 Корреляция рядов динамики
- •5.6 Изучение сезонности в динамических рядах
- •5.7 Статистические индексы. Индексный анализ
- •1) Индивидуальные (I)
- •2) Общие индексы (сводные, I)
- •5.7.1 Агрегатные индексы
- •5.7.2 Индексы Ласпейреса и Пааше
- •5.7.3 Идеальный индекс Фишера
- •5.7.4 Индексы средние из индивидуальных
- •5.7.3 Индексы-дефляторы
5.7.2 Индексы Ласпейреса и Пааше
Индексы Ласпейреса и Пааше возникли в рамках решения проблемы построения индексов цен. В 1864г немецким статистиком и аналитиком Ласпейресом был предложен индекс цен, в котором признак-вес закрепляется на уровне базисного периода.
- индекс Ласпейреса
В 1874г немецкий аналитик Пааше предложил индекс цен с использованием признака-веса на уровне отчетного периода
- индекс Пааше
В настоящее время при исчислении индексов потребительских цен в большинстве экономически развитых стран используется индекс Ласпейреса.
При использовании индекса Ласпейреса постоянно необходимо отслеживать только изменение цен, поскольку физический объем продаж остается на уровне базисного периода. Так в европейских странах физический объем (структура, состав) остается неизменным в течении трех лет.
Несмотря на то, что методика и Ласпейреса и Пааше предполагалась только относительно индексов цен, в настоящее время любые индексы с использованием базисных весов называются индексами Ласпейреса, а с использованием отчетных весов – индексами Пааше.
,
5.7.3 Идеальный индекс Фишера
Рассчитывается как средняя геометрическая величина из произведений индексов Ласпейреса и Паше
Затруднена экономическая интерпретация полученного индекса.
Идеальный индекс Фишера используется в международных сравнениях.
5.7.4 Индексы средние из индивидуальных
Форма индексов средних из индивидуальных, широко используется для обобщения динамики цен на уровне стран.
Индексы средние из индивидуальных можно назвать показателями центральной тенденции (так как среднее значение – показатель центра распределения). Эти индексы также могут быть рассчитаны по методике Ласпейреса и Пааше.
Индексы цен средние из индивидуальных рассчитывают по средней взвешенной, в качестве весов используется доля расходов населения на приобретение того или иного товара или услуги в конкретном регионе или на конкретной территории в общем объеме затрат населения страны на приобретение данного товара (услуги).
Эти данные получают на основе обследования бюджетов семей. Доля расходов населения рассчитывается по отдельным группам товаров-представителей и по отдельным видам услуг.
Индексы средние из индивидуальных, рассчитанные по методике Ласпейреса с использованием признака-веса на уровне базисного периода, рассчитываются по средней арифметической взвешенной.
Если индексы средние из индивидуальных рассчитываются по методике Пааше (с использованием отчетных весов), то используется средняя гармоническая взвешенная
5.7.3 Индексы-дефляторы
Специальный вид индексов, который используется для перевода показателей системы национальных счетов в сопоставимый вид. Например, пересчет ВВП из номинального вида в реальную величину. По экономической теории номинальный ВВП – это фактический объем производства ВВП в текущем году в текущих ценах, а реальный ВВП – фактический объем производства в ценах базисного периода.
,