28. Банковские риски: сущность, виды и классификация

Риск – вероятность наступления события с негативными последствиями; опасность возникновения непредвиденных потерь, убытков, недополучение дохода

Виды: политические, экономические, экологические.

Банк. риски (относ к эк рискам) – опасность недополучения П, вытекающая из специфики операций, осуществляемых ком банками

Функционирование банка – стремление к получить max дохода сопряжено с многочисленными рисками.

Элементы классификации рисков: состав клиентов банка. Заемщики по мелким кредитам больше зависят от случайной рыночной конъюнктуры, в то же время крупный кредит, выданный 1-му или нескольким заемщикам может явиться причиной банкротства банка. Большое значение для  данного риска играет правильный выбор клиентов банка с учетом их платежеспособности

методы оценки риска:

- метод экспертных оценок строится на базе изучения оценок, сделанных экспертами банка и вкл составление обобщенных рейтинговых оценок или фин показателей, соблюдение нормативов.

- аналитический м-д предполагает анализ денежного риска с установлением оптимального уровня риска для каждого вида банк операций и их совокупности: частный м-д - определение размера потерь по отдельно взятой операции; комплексный - основывается на совокупной оценке риска по банку в целом.

Распределение риска во времени. Банк операции подвержены прошлому и текущему риску. С текущим риском связаны операции по выдаче гарантий, акцепту переводных векселей, в то же время возможность оплаты по векселю через определенное время, подвергает эти операции и будущему риску.

min-ция банк рисков (БР):

открытые Р – не подлежат регулир-нию

закрытые Р – регулир-ся банком.

Сегодня основной метод min-ции БР является соблюдение банком экономических нормативов ликвидности.

Кредитный риск – риск непогашения осн. долгов (ссуды) и % по выданной ссуде. повышается по мере возрастания  кредита и удлинения срока кредитования.

основные виды кредитного риска (КР):

- риск неправильной оценки финансового состояния заемщика

- риск потери контроля за состоянием кредитоспособности заемщика в период действия кред договора. Степень КР зависит от организации кред. процесса в ком банке.

Этапы кред. процесса:

а) подача заявления в банк на получение кредита. Кредитный рынок требует от заемщика док-ты, необх составить опись принятых док-тов, ксерокопия док-тов, которые возвращ-ся заемщику

б) оценка кредитоспособности заемщика.

в) выдача кредита

г) кредитный мониторинг – сопровождение кредитного договора.

Разработка четкой процедуры рассмотрения кредитной заявки и принятие решения о выдаче кредита, налич залогового обеспечения, Уровень информированности о клиенте в значит мере  риск кредитных сделок. Основные методы защиты от КР являются анализ деловой репутации и его кредитная история.

валютный риск – опасность потерь в результате изменения валютного курса при проведении внешнеторговых операций. Неустойчивость валютного курса заставляет банки прим-ть различн методы регулир-ия ВР по кажд отдель операции.

Риски по ц.б. – риски  дох-ти прямых фин потерь, возникающих в операциях с ц.б.

сегодня, ЦБ уделяет большое влияние проблеме банк рисков и управлению ими: указание оперативного хар-ра «О типичн банк рисках» 2004 год. Док-том, регулирующим управление кред риском явл положение ЦБ от2004 г «О порядке формирования кредитн органами резервов на возможные потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности» Инструкция ЦБ № 110.

*  Морсман Э. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы. — М.: Альпина Паблишер, 2004. — 83 с. — ISBN 5-9614-0034-4