9. Методы выявления типа тренда и вычисление его параметров

При изучении методов распознавания типа тренда не следует забывать о сущности изучаемого процесса. Который отображается временным рядом, как правило тип тренда должен соответствовать характерным особенностям процессам. Графический метод распознавания графического изображения во многих случаях позволяет приблизительно выявить тип тенденции временного ряда, но для этого следует соблюдать правила построения графика:

1. точные соблюдения масштаба, как по величине уровней ряда, так и по времени

2. периоды откладываемые по оси абсцисс уровней ряда по оси ординат

3. по каждой оси следует установить такой масштаб, чтобы ширина графика была в 1,5 раза больше его высоты

4. если уровни ряда на всем протяжении периода намного больше 0 и между собой различаются не более чем на 20-30%, то следует обозначить прерыв на оси ординат и увеличить масштаб так, чтобы меньший из уровней ряда не на много превышал размер оси

5. если уровни ряда различаются в сотни и более раз, ось ординат следует разметить в логарифмическом масштабе, чтобы равные отрезки означали различия уровней в одинаковое число раз, интерпретация такого графика несколько иной, здесь прямая линия будет показывать экспоненциальную тенденцию.

Графическое изображение не позволяет точно интерпретировать тип тренда, потому что наиболее часто применяется эксперимент оценивания (аналитическое). Предположим, что предварительная гипотеза выбрана на основе теоретических соображений об изучении процесса и на основе графических изображений, для проверки данных гипотезы необходимо сформулировать ее математическую методику статистической проверки гипотез (для линейного тренда и параболы):

1. чтобы снизить искажающее тренд влияние колебаний производится сглаживание ряда уровней

2. по ряду сглаженных уровней вычислить цепные абсолютные изменения

3. ряд разбивается на несколько равных периодов и по каждому вычисляется средняя величина того параметра, постоянство которых подтверждает выдвинутую гипотезу о типе тренда (средний абсолютный прирост для прямой и среднее ускорение для параболы),

4. методом дисперсионного анализа при множестве средних значений. проверка параметра производится оценкой различных средних значений параметра в разных подпериодах исходного ряда.

10. Моделирование временных рядов

11. Изучение взаимосвязей по временным рядам

Данные вопросы необходимо изучит самостоятельно, используя следующие источники:

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002., с.234-282

2. Эконометрика: Учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т.И. Гуляева; под ред. В.Н. Афанасьева. – М.: Финансы и статистика, 2005., 121-236.