Решение:

Заполняем колонку 1:

Наличные деньги=500

Резервы=1000+500=1500

Ссуды=2000

Ценные бумаги=2000

Вклады до востребования=5000+500=5500

Акции=500

Займы из ЦБ= 0

Заполняем колонку 2:

Норма обязательного резерва=20%

Банковская система расширяет объем предоставляемых ссуд на максимально возможную величину.

Наличные деньги=500

Резервы=1000+500*0,2=1100

Ссуды=2000+(500-100)=2400 (400 – максимально возможная величина)

Обязательные резервы – пополнили на 100

Избыточные резервы – 400

Заполняем колонку 3

Продали Центральному банку ЦБ стоимостью 800

Наличные деньги=500

Резервы=1000+800=1800

Ценные бумаги=2000-800=1200

Заполняем колонку 4:

По условию банк расширяет объем предоставляемых ссуд на максимально возможную величину.

Наличные деньги=500

Резервы=1000+800*0,2=1160

Ссуды=2000+(800-160)=2640

Ценные бумаги=2000

Заполняем колонку 5:

Центральный банк предоставил 1000 коммерческим банкам.

Наличные деньги=500

Резервы=1000+1000=2000

Ссуды=2000

Ценные бумаги=2000

Вклады до востребования=5000

Акции=500

Займы из ЦБ= 1000

Задача 14

Определить процентную ставку за кредит при условии, что:

Процентная ставка по вкладам – 9%

Сумма всех депозитов (ср.)=10000 руб. (в месяц)

Сумма всех кредитов (ср.), которые можем выдать в месяц – 200000 руб.

Расходы: на депозиты – 1000(в месяц)

на кредиты – оформление – 4500 (в месяц)

– прочие – 4000 (руб./месяц).

на з/п всех работников банка – 20000 (руб./месяц)

Желаемый индекс рентабельности от ведения кредитных операций – 1,6%.

Дано:

%_в = 9%

Δ∑в=10000руб.

Δ∑к=200000руб.

З_в=1000руб.

Зк=8500руб.

З_з/п=20000руб.

IR=1,6%

%_к – ?

Решение:

1. ∑% по вкладам = 10000*9%/100=900(руб/месяц)

2. ∑всех затрат: З_общ=900+1000+8500+20000=30400(руб/месяц)

3. ∑% по кредитам должна быть не меньше 30400 руб./месяц при IR=1,6% (т.е. за 1 рубль вложенных средств банк хочет получить 1рубль 6коп. прибыли)

4. ∑% по кредитам: 30400*1,6=48640(руб./мес.)

Чтобы покрыть свои расходы и получить желаемую сумму прибыли банк должен получать каждый месяц 48640 руб. с предполагаемой суммы выдаваемых кредитов в 200000руб.

5. %_к=48640/200000*100=24%.

Задача 15

На основании данных таблицы определить жизненный цикл проектов и индекс рентабельности. Сделать вывод об эффективности проектов А и Б. Указать более привлекательный из проектов.

Дано: Kd₁ = 0,893

Kd₂ = 0,797

Год	Затраты, тыс. руб.	А	Б
	1	400	300
	2	200	300
	Итого:	600	600
Год	Доходы, тыс. руб.	А	Б
	1	200	150
	2	200	250
	Итого:	400	400

Решение:

1. .Найдем жизненный цикл проекта.

D=∑(n*PV_n) / ∑PV_n

1.2 Найдем ожидаемые доходы с учетом коэффициента дисконтирования.

Рассчитаем PV с Kd.

Год	Проект А	Проект Б
1	200*0,893=178,6;	150*0,893=133,95;
2	200*0,797=159,4;	250*0,797=199,25;
Итого:	338,0	333,2

2.2Найдем дюрацию:

Проект А	Проект Б
(1*178,6+2*159,4) / 338=1,47, или 537 дней	(1*133,95+2*199,25) / 333,2=1,60, или 583дней

Следовательно, проект А по сроку окупаемости более привлекателен. Но рассчитаем индекс рентабельности и сделаем соответствующий вывод.

2. Рассчитаем индекс доходности IR.

Имеющиеся данные Io и PV могут помочь найти индекс доходности (IR), который показывает, во сколько раз ожидаемая величина стоимости активов будет больше, чем при нормативном темпе роста. Определяется индекс доходности IR по формуле: