Напрямки вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку

Кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною функцією банків. Динаміка кредитних вкладень комерційних банків України свідчить, що обсяги кредитування постійно зростають. Станом на 01.01.2008 р. сукупний кредитний портфель у системі комерційних банків становив 78,43 % від обсягу загальних активів проти 76,38 % на 01.01.2007 р., а станом на 01.01.2009 р. – уже 81,5 % сукупних банківських активів. Такі високі темпи зростання пояснюються насамперед тим, що кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, генеруючи більшу частину доходів банку. Але висока доходність супроводжується підвищеним ризиком, унаслідок чого кредитування залишається також найризикованішим видом банківської діяльності. Отже, для успішного кредитування, підвищення доходності кредитних операцій банки мають здійснювати зрозумілу та гнучку систему управління власним кредитним портфелем.

Для управління кредитним портфелем фізичних осіб українськими вченими був розроблений оптимізаційний підхід. Якість кредитного портфеля банку визначається не лише поточними платежами. Велике значення має структура портфеля з точки зору перспектив погашення і наслідків непогашення

Оптимізацію вже сформованого кредитного портфеля можна проводити лише шляхом зміни його структури. У цьому полягає відмінність від управління портфелем при видачі кредитів, коли за рахунок налаштування скорингових моделей і правил видачі кредитів створюють кредитний портфель із заданими характеристиками. Змінити структуру кредитного портфеля можна, застосувавши коректувальні дії на окремих боржників.

Якщо розглядати дії, як двійкові змінні, що набувають значення 1 для тих боржників j, до яких застосовується відповідна коректувальна дія i, то можна побудувати цільову функцію сумарної прогнозованої цінності кредитного портфеля. Залежно від виду дії на боржника та від його індивідуальних особливостей можна побудувати прогноз зміни його цінності для банку. Індивідуальні особливості боржника можуть включати демографічні показники, поведінкові характеристики обслуговування заборгованості, показники платоспроможності тощо. Цінність боржника повинна вимірюватися в грошових одиницях. Цільова функція може прогнозувати величину прибутку по даному кредиту і сумарний довгостроковий прибуток від даного клієнта.

Величина прогнозованих витрат може включати планову вартість заходів щодо стягнення (наприклад, собівартість роботи контакт-центру з одним боржником); величину витрат, залежних від суми кредиту або суми заборгованості (податки на прибуток, втрати від заморожування засобів на рахунку обов'язкового резервування, сума державного мита, сума дисконту при продажі заборгованості і т. п.); прямі втрати банку від вживання j-го вигляду дії (наприклад, зниження прибутку при реструктуризації заборгованості або списанні штрафних санкцій)

Для автоматизованого керування кредитним портфелем банку пропонується впровадити програмний продукт під назвою "Collect Advantage", розроблений для умов національної економіки фірмою ООО "МДЦ-консалтинг". Програма "Collect Advantage" орієнтована на роботу з портфелями простроченої заборгованості, включаючи їх оцінку. Вказаний програмний продукт розв'язує весь комплекс завдань з підготовки даних для аналізу, виявлення поведінкових характеристик позичальників, прогнозування грошових потоків з погашення кредитів і оптимізація дій на боржників. Також ця програма надає інтерфейс для аналізу, прогнозування, сегментації портфелів й оптимізації сумарної цінності портфеля.

Впровадження цієї програми дасть можливість більш ефективно керувати дивним портфелем банку, оптимізувати роботу банку з проблемними позичальниками, що в свою чергу зменшить ризиковість кредитних операцій і збільшить прибутки банку від кредитних операцій. Також автоматизація управління кредитним портфелем банку дасть можливість зменшити витрати робочого часу.