30. Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.

Найповніше дослідити мультиколінеарність можна з допомогою алгоритму Феррара — Глобера. Цей алгоритм має три види статистичних критеріїв, за якими перевіряється мультиколінеарність усього масиву незалежних змінних (c² — “хі”-квадрат); кожної незалежної змінної з усіма іншими (F-критерій); кожної пари незалежних змінних (t-критерій).

Алгоритм Феррара — Глобера складається із семи кроків.

1. Стандартизація змінних

2. Знаходження кореляційної матриці

.

3. Визначення критерію c² (“хі”-квадрат)

4. Визначення оберненої матриці

.

5. Обчислення F-критеріїв

6. Знаходження частинних коефіцієнтів кореляції

7. Обчислення t-критеріїв