8. Загальні висновки по роботі.

Економетрична модель має вигляд: y=344,8707-2,237016371X1+1,454468X2-0,28129X3

Оцінки параметрів моделі aj: а0 = 344,8706956; а1 = -2,237016371; а2 = 1,454467985; а3 = -0,281292095.

Стандартні похибки оцінок параметрів моделі : σа0 = 43,97497225; σа1 = 0,102300552; σа2 = 0,098653384; σа3 = 0,19581181.

Так як коефіцієнт детермінації набуває значення , 0,98 то зміну значень у можна на 98% пояснити зміною значень х, решта 2% пояснюється впливом випадкових факторів.

Так як коефіцієнт кореляції набуває значення 0,99, то між незалежними змінними та залежною існує дуже тісний прямо пропорційний зв'язок.

За критерієм Фішера, коефіцієнт детермінації та модель вцілому є статистично значущими. За критерієм Стьюдента, лише одна оцінка моделі (t3) є статистично незначущою.

За значеннями середньої ефективності, за інших рівних умов, при зміні значення Х1 на 1 значення У в середньому зросте на 1,256899071; при зміні значення Х2 на 1 значення У в середньому зросте на 0,979679854; при зміні значення Х3 на 1 значення У в середньому зросте на 1,75563159.

За показником граничної ефективності, при зміні фактора Х1 на 1 фактор У гранично зросте на -2,2370за інших рівних умов; при зміні фактора Х2 на 1 фактор У гранично зросте на 1,4544за інших рівних умов; при зміні фактора Х3 на 1 фактор У гранично зросте на -0,2812 за інших рівних умов.

За коефіцієнтом еластичності, якщо величина фактора Х1 зросте на 1%, то величина фактора У спаде на 1,77%; якщо величина фактора Х2 зросте на 1%, то величина фактора У зросте на 1,48%; якщо величина фактора Х3 зросте на 1%, то величина фактора Успаде на 0,16%

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра економіко-математичного моделювання Звіт з лабораторної роботи №3

з науки «Економіко-математичні методи і моделі»

Варіант 18

1. Досліджуємо наявність мультиколінеарності в масиві незалежних змінних на основі алгоритму Фаррара-Глобера:

Вихідні дані:

	185,63	254,08	140,1			260,91
	177,19	245,45	143,83			262,63
	192,06	251,72	134,14			240,62
	201,14	234,16	129,68			199,31
	200,71	230,71	140,77			189,26
	202,92	241,57	133,06			202,85
	174,6	236,19	133,38			264,52
	186,39	259,66	129,14			267,96
Х=	200,07	225,44	136,74		У=	188,59
	178,33	269,95	144,09			300,28
	181,52	234,5	137,25			240,98
	175,53	250,86	125,28			276,26
	175,14	234,19	129,24			251,55
	177,29	245,45	144,18			263,82
	191,72	250,72	134,28			241,49
	203,07	233,7	129,38			200,26
	199,5	230,93	139,97			188,93
	203,17	240,16	133,17			202,51
	177,82	235,17	134,87			264,35
	186,93	255,17	129,47			267,28
	201,04	227,37	136,72			188,16
	175,89	234,17	130,67			250,67

За допомогою вбудованих функцій «СРЗНАЧ» та «СТАНДОТКЛОН» знаходимо для кожної змінної її середнє значення та стандартне відхилення:

СРЗНАЧ	188,53	241,8782	134,9732
СТАНДОТКЛОН	11,1554	11,58018	5,442907

СРЗНАЧ	236,9632
СТАНДОТКЛОН	35,02847

За допомогою функції «НОРМАЛИЗАЦИЯ» проводимо нормалізацію змінних:

Нормалізовані змінні
	-0,259964	1,053681	0,941927			0,683639
	-1,016548	0,308442	1,627222			0,732742
	0,3164387	0,849884	-0,15308			0,104396
	1,1303945	-0,6665	-0,97249			-1,07493
	1,0918481	-0,96442	1,065023			-1,36184
	1,2899585	-0,02661	-0,3515			-0,97387
	-1,248723	-0,4912	-0,29271			0,786698
	-0,191835	1,535538	-1,0717			0,884903
Х	1,0344768	-1,41951	0,324609		У	-1,38097
	-0,914356	2,424125	1,674991			1,807581
	-0,628395	-0,63714	0,418309			0,114673
	-1,165355	0,77562	-1,78088			1,121854
	-1,200316	-0,66391	-1,05333			0,416427
	-1,007584	0,308442	1,691526			0,766714
	0,2859602	0,76353	-0,12736			0,129233
	1,3034049	-0,70622	-1,02761			-1,04781
	0,9833804	-0,94542	0,918042			-1,37126
	1,3123691	-0,14837	-0,33129			-0,98358
	-0,960073	-0,57928	-0,01896			0,781844
	-0,143428	1,147807	-1,01107			0,865491
	1,1214302	-1,25285	0,320935			-1,39324
	-1,133084	-0,66564	-0,7906			0,391305