4.7.6. Основні формули

Модель множинної регресії генеральної сукупності

Розкладення суми квадратів та відповідні ступені волі

Стандартна похибка оцінки

F-статистика для перевірки значущості регресії

Коефіцієнт детермінації

Множинний коефіцієнт кореляції

Зв’язок між F-статистикою та коефіцієнтом детермінації

t-статистика для перевірки гіпотези

Прогноз майбутнього значення

Інтервал прогнозу майбутнього значення залежної змінної у випадку великої вибірки

Стандартизоване значення незалежних змінних

Серійна кореляції першого порядку

Статистика Дарбіна-Уотсона

Зв’язок статистики Дарбіна-Уотсона із залишками автокореляції першого порядку ( велике)

Перетворена модель простої лінійної регресії

Узагальнені різниці

Прості, або перші, різниці

Логарифмічна модель регресії

Рівняння прогнозу із різницями для логарифмічної моделі регресії

Процедура Кохрена-Оркатта: початкова оцінка

Процедура Кохрена-Оркатта: перетворена лінійна модель

.

Модель авторегресії першого порядку

1 Див. С.І.Наконечний,Т.О.Терещенко,Т.П.Романюк. Економетрія. К.: КНЕУ,2000,- 296с.

2 Таблиця взята з книги Дж. Джонстон. Економетрические методы