- •1. Детерминированные методы финансовой математики, их применение в традиционных коммерческих расчетах.
- •2. Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины.
- •3.Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке и в случае, когда ставка меняется со временем.
- •4.Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года.
- •5. Банковский или коммерческий учет.
- •6. Дисконтирование и учет по простым ставкам.
- •7.Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки.
- •8. Номинальная и эффективная учетные ставки %.
- •9.Учет (дисконтирование) по сложной ставке.
- •10. Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация.
- •11.Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.
- •12. Финансовые ренты (Аннуитет).
- •13.Виды ценовых графиков. Виды трендов. Линии поддержки и сопротивления.
- •14. Графические методы анализа тенденций развития показателей финансового рынка. Фигуры разворота.
- •15.Скользящие средние и их функция в анализе движения цен.
- •16.Применение осцилляторов (момент и скорость изменения цен) для прогнозирования движения цен.
- •17.Индекс относительной силы(rsi), его применение для прогнозирования движения цен.
- •18.Стохастические линии (%k, %r и %d) и их использование для прогнозирования движения цен.
- •19.Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
- •20.Определение коэффициентов сезонности в модели Хольта-Уинтерса.
- •21.Оценка качества модели прогнозирования.
- •22.Использование метода экспертных оценок в финансовом анализе и прогнозировании. Индивидуальные и групповые экспертные оценки.
- •23.Определение точечного и интервального прогноза методом «Дельфи»
- •24.Экспертная оценка. Коэффициент парной ранговой корреляции. Если нам необходимо выбрать меру, с помощью которой мы имели бы возможность
- •25. Экспертная оценка. Коэффициент конкордации.
1. Детерминированные методы финансовой математики, их применение в традиционных коммерческих расчетах.
Основу детерминированных методов составляют расчеты зависимостей значений активов от временного фактора. Активы - объекты, способные приносить прибыль в процессе коммерческой деятельности (денежные средства, ценные бумаги, недвижимость, товары, оборудование, т.д.). Целью любой коммерческой деятельности является получение прибыли. Временной фактор при этом играет не меньшую роль, чем сами размеры средств. Приведение - это определение любой стоимостной величины на некоторый момент времени. Если некоторая сумма приводится к более ранней дате, чем текущая, то применяется дисконтирование, если же речь идет о более поздней дате, то - наращение. Различные виды наращения и дисконтирования составляют основу детерминированных методов финансовой математики. Под процентами в финансовых расчетах понимают абсолютную величину дохода от предоставления средств в долг в любой форме. Наращением или ростом первоначальной суммы называют процесс увеличения денег в связи с присоединением процентов к сумме долга. В практике существуют различные способы начисления процентов. Простые проценты рассчитывают как произведение трех сомножителей: количества периодов начисления, процентной ставки и начальной суммы долга. Сложные проценты от простых отличаются тем, что проценты не выплачиваются периодически сразу после их начисления за прошедший интервал времени, а присоединяются к сумме долга. Известны два вида дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский (коммерческий) учет. Математическое дисконтирование представляет собой решение задачи, обратной наращению первоначальной ссуды. Банковский или коммерческий учет заключается в том, что банк до наступления срока платежа по векселю или другому платежному обязательству покупает его у владельца (являющегося кредитором) по цене ниже той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока, т.е. приобретает (учитывает) его с дисконтом. Для расчета процентов при учете векселей применяется учетная ставка, которую применяют не к сумме, выданной владельцу векселя, а к конечной сумме, которая должна быть получена банком при погашении векселя.
2. Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины.
Процент – это доход от предоставления денег в долг в любой форме (в виде ссуды, продажи в кредит, помещения денег на сберегательный счет, покупке облигаций или акций, векселей, финансовых операций). Если в начале финансовой операции была вложена сумма Р, а по завершению операции получена сумма S, то величина % (дохода) I=S-Р.Процедура увеличения первоначальной суммы денежных средств называется наращиванием, а S – конечная или наращенная сумма. Единица измерения % в России является рубль. i= I/P=(S-P)/P Величина процентной ставки определяется на заданный период времени (один год). % ставка – отношение % денег, выплачиваемых в зафиксированный отрезок времени к величине ссуды. Процентная ставка – безразмерная величина, в финансовых документов записывается в виде математических процентов. Процентная ставка является так же измерителем степени доходности любой финансовой операции. В этом случаи процентную ставку называют доходностью.