Тема 10. Операції банків у іноземній валюті

Мета заняття: Ознайомитись з основами проведення банками операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, зрозуміти сутність, організаційну структуру міжбанківського валютного ринку України, засвоїти види та механізм здійснення дилінгових валютних операцій, зрозуміти сутність та порядок управління валютною позицією банка.

Ключові терміни і поняття: конверсійні валютні операції, котирування поточного валютного курсу, форвардні операції outrihght, операції swap, форвардна маржа, валютний ф'ючерс, опціон, валютні ризики, індивідуальна ліцензія, кореспондентські банківські відносини, кореспондентська угода, контрольні документи, контрольні ключі, кореспондентський рахунок, рахунок «ностро», рахунок «лоро».

План практичного (семінарського) заняття

1. Міжнародні розрахункові операції.

2. Форексні операції банка.

3. Валютний курс та валютна позиція банка.

Питання для обговорення

1. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками.

2. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та їх кредитування.

3. Види платежів у міжнародній практиці: авансові; платежі по надходженню товарів і рахунків; платежі по настанню термінів; платежі при поставці товарів або після неї.

4. Чеки як основна форма розрахунків при зовнішньоторговельних операціях, види чеків, порядок розрахунків.

5. Документарне інкасо,

6. Розрахунки за допомогою документарних акредитивів, револьверний акредитив, компенсаційний акредитив.

7. Гарантійні операції, кредитні операції, операції з іноземними інвесторами.

8. Операції СПОТ та ФОРВАРД, СВОП, валютні опціони та фьючерси.

9. Валютна позиція банка.

Ситуаційні завдання

Завдання 1. 1 дол. США дорівнює 1,55 марки ФРН; та 1,95 швейцарського франка. Визначте крос курс німецької марки до швейцарського франка.

Завдання 2. Позичальник з України бере позику в Польщі сумою 3 млн. євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. Спот-курс євро до грн.. - 6,5 грн.. Термін дії операції — 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні — 360 днів).

1. Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен сплатити клієнт.

2. Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.

3. Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процентний арбітраж дасть прибуток.

4. Визначте звичайну форвардну маржу.

Завдання З. Визначте крос-курс при купівлі 12 тис. доларів США за гривні, якщо 1 євро = 6,7000 грн.. = 1,3000 долара.

Завдання 4. Визначте крос-курс при продажу 5 тис. євро за гривні, якщо 1 долар = 0,8000 євро = 5,5000 грн..

Завдання 5. Розрахуйте крос-курс при продажу 80 тис. грн.. за долари США, якщо 1 грн.. = 0,1900 долара, 1 долар = 0,8000 євро.

Завдання 6. Яка сума необхідна для купівлі 80 тис. грн.. у доларах, якщо 1 грн.. = 0,1600 євро, 1 євро = 1,3000 долара.

Завдання 7. Підприємство "Добрий ранок" має намір розмістити власні валютні кошти сумою в 1 млн дол. США на депозит у банку "Ласкаво просимо" терміном, на 6 місяців. Банком встановлено такі процентні ставки:

— за доларовими 6-місячними депозитами — 9 % річних;

— за гривневими 6-місячними депозитами — 16 % річних;

— за доларовими 6-місячними кредитами — 17 % річних;

• за гривневими 6-місячними кредитами — 24 % річних, крім того, банк встановив крос-курс долара США до гривні:

USD/UAH = 5,100 – 5,250

Отже, підприємство має 2 варіанти депонування коштів: у вигляді валютного депозиту та у вигляді гривневого депозиту. Який варіант більш вигідний для підприємства ?

Тести