- •4. Чему равны коэффициент фондов и коэффициент Джини и как ведет себя функция Лоренца в следующих ситуациях:
- •8. Опишите общую проблему типологии потребления: её информационное обеспечение; основные задачи, решаемые в рамках этой проблемы; конечная прикладная цель.
- •9. С помощью каких методов и на базе каких исходных данных решается задача выявления основных типов потребительского потребления.
- •11. Синтетические категории и интегральные индикаторы.
- •Источники: статистический ежегодник рф
- •15. Процесс унификации измерительных шкал анализируемого набора частных критериев.
- •16. В Вашем распоряжении результаты обследования стран по 3 показателям, характеризующим уровень их социально-экономического развития:
- •23. Что такое коэффициент Джини?
- •24. Конкретные прикладные цели, решаемые с помощью макромоделей экономики.
- •25. Что такое система одновременных эконометрических уравнений? Чем она отличается от набора регрессионных уравнений?
- •26. В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (соу)?
- •27. Описать процедуры подбора объясняющих переменных в каждом из уравнений соу с учетом условий идентифицированности уравнения и с использованием теста причинно-следственной связи Гренжера.
- •30. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков.
26. В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (соу)?
Ответ:
СОУ – набор уравнений регрессии и тождеств, в которых одни и те же переменные могут играть роль объясняющих и объясняемых переменных.
- зависимые – эндогенные переменные, - объясняющие – экзогенные, - предопределенные переменные (экзогенные + лагированные эндогенные (переменные в предыдущий момент времени)).
Спецификация модели:
-
определить конечные прикладные цели моделирования;
-
определить набор анализированных переменных и их классификацию (эндогенные, экзогенные);
-
определить общий вид (форму) модели: СОУ, набор регрессионных уравнений или набор временных рядов;
-
формирование, состав и общий каждого отдельного уравнения;
-
анализ случайности природных остатков (проверка гипотезы о случайной природе остатков (проверка на стационарность – тест Дики-Фуллера, проверка на гомоскедастичность – критерий Гольфелда-Квандта, проверка регрессионных остатков на автокоррелированность – критерий Дарбина-Уотсона).
27. Описать процедуры подбора объясняющих переменных в каждом из уравнений соу с учетом условий идентифицированности уравнения и с использованием теста причинно-следственной связи Гренжера.
Ответ:
Есть набор эндогенных и экзогенных переменных. Нужно определить, от каких переменных зависит каждая эндогенная. Она может зависеть, как от экзогенных переменных, так и от лаговых эндогенных, т в.ч. и от себя самой, взятой в предыдущем периоде.
Условия идентифицированности модели:
-
(необходимое) число уравнений системы – должно быть равно числу анализированных эндогенных переменных - , т.е. == m, а матрица В должна быть невырожденной.
-
матрица наблюдений предопределенных переменных , t=1,2,…,n; j=1,2,…p, - размерности n*p должна иметь полный ранг р.
-
среди исключающих арпиорных ограничений , i=1,2,…m, не должно быть одинаковых.
-
Правило порядка – число исключенных (при спецификации модели) из i-ого уравнения системы предопределенных переменных (т.е. число (p-pi)) должно быть не меньше числа включенных в него эндогенных переменных, уменьшенных на единицу. р-рi >= mi-1.
-
Ранговое условие и является необходимым и достаточным – ранг матрицы .
Тест Гренжера.
Определяет наличие или отсутствие причинно-следственной связи.
Рассматривается гипотеза - означает, что у зависит от предыдущих х, и - означает, что х зависит от предыдущих значений х-ов и у-ов.
Для проверки каждой гипотезы рассматриваются 2 модели:
-для проверки 1-й гипотезы,
- для проверки 2-й гипотезы. Затем оцениваются параметры уравнений и делаются выводы по гипотезам.
Если гипотеза отвергается, то это означает, что у зависит от предыдущих значения х, и наоборот, если не отвергается, то независит.
Если гипотеза отвергается, то это означает, что х не зависит от предыдущих значений у.
Если у зависит от х, а х не зависит от у, то говорят, что х является причиной изменения у.
28. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий проверки гипотезы о взаимной некоррелированности регрессионных остатков при альтернативе об их автокоррелированности первого порядка (критерий Дарбина-Уотсона).
Ответ:
|
|
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность – критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
-
стационарность ;
-
гомоскедастичность
-
взаимная некоррелированность (автокорреляция) .
Тест на стационарность и критерий Голдфелда-Квандта опустим, рассмотрим критерий Дарбина-Уотсона.
Проверяется гипотеза .
Критическая статистика будет иместь вид:
, … , оцениваются обычным МНК
Гипотеза не отвергается, если значение статистики приближено к значению 2.
29. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Голдфелда-Квандта проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков. Как использовать результаты этого критерия в случае гетероскедастичности остатков.
Ответ:
|
|
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность – критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
-
стационарность ;
-
гомоскедастичность ;
-
взаимная некоррелированность (автокорреляция) .
Рассмотрим критерий Голдфелда-Квандта.
, т.е. не зависит от х
упорядочивание наблюдений по величине
удаляем средние наблюдения: , средние наблюдений исключаем из анализа
Строятся 2 разные регрессии:
(по первым наблюдениям)
(по последним наблюдениям)
При заданном :
Если , то гипотеза не отвергается (остатки гомоскедастичны)
Если или , то остатки гетероскедастичны.