1. Понятие эконометрики, ее основные задачи. Классы эконометрических моделей.

Экономика-наука, предметом изучения кот явл. колич. выражение взаимосвязей эконом. явлений.

Цель эконометрики- разработка способов моделир. и колич. анализа реальн. эконом. объектов.

Задачи эконометрики: 1)Спецификация модели(построен. эконометрич. моделей для эмперич. анализа) 2)Параметризация модели (оценка параметров построен. модели) 3)Верификация модели(проверка качества параметров модели и самой модели в целом) 4)Прогнозирование модели(составление прогноза и рекомендаций для конкретн. эконом. явлений по рез-там эконометрич. моделир)

Общий вид эконометрической модели: y=f(x)+Е

где у – наблюд. знач. зависим. переменной, f(х) – объясненная часть, кот зависит от знач объясняющих перемен (факторов), Е – случайная составляющая (ошибка)

Классы эконометрических моделей: 1.Регрессионные модели с одним ур-нием. Результативный признак представлен в виде ф-ции от факторных признаков y=f(x)+Е. Объясненная составляющая f(x)- это М(у), т.е. ожидаемое значен. рез-та у при заданных значен факторов х. Ур-ние регрессион модели: y=М(x)+Е (Пример:модель цены от объема поставки)

2.Сис-мы одновременных ур-ний. Состоят из тождеств и регрессион ур-ний, в кот вместе с факторн признаками включены результативные из др. ур-ний сис-мы. Т.е. одни и те же перемен одновременно рассматрив как зависим перемен в одних ур-ниях и независим в др. Например:модель спроса и предлож. Кейнсианская модель формир доходов.

3.Модели временных рядов. Результативн признак явл ф-цией переменной времени или перемен относящ к др. моментам времени. Например: модели описыв зависим от времени: тренда, сезонности, тренда и сезонности. Модели представл. зависим рез-та от перемен, дотированных др моделями времени: например с распределительным лагом.

2.Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях. Этапы эконометрического моделирования.

Типы данных:

- пространственные. Набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени (объем произ-ва предприятий региона).

- временные. Набор сведений, хар-щий один и тот же объект за разные периоды времени (индекс потребительских цен).

Виды переменных:

- экзогенные (независимые, х). Их значения задаются извне модели.

- эндогенные (зависимые, у). Их значения опред-ся внутри модели.

- лаговые (экзогенные или эндогенные). Датируются предыдущими моментами времени и нах-ся в ур-нии с текущими переменными.

- предопределенные (лаговые и текущие экзогенные переменные, лаговые эндогенные переменные.)

Этапы эконометрического моделирования:

1Постановочный (сформулир. проблема)

2Априорный (основные экзоген. и эндоген. переменные определяем)

3.Параметризация (выбираем вид зависимости)

4.Информационный (собираем инф-цию)

5.Идентификация модели (находим модель)

6Верификация модели (проверка модели)

3. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.

1. Предварит анализ явлений и выявление причин возникновен взаимосвязей между призн, хар-ми эти явления.

2. Разделение признаков на факторные и результативн,выбор наиболее существенных признаков для исследования.

3. Построение матрицы коэф парной корреляции и оценка возможных вариантов группировки признаков корреляц- регрессион моделей.

4. Предварительная оценка формы ур-ния регрессии.

5. Решение ур-ния регрессии,вычислен коэф регресс и их смысловая интерпритация.

6. Расчет теоретически ожидаемых значений результатин. признака.

7. Определение и сравнение анализ дисперсий: общая,факторная, остаточная; оценка тесноты связи между признаками, включенными в регрессион модель.

8. Общая оценка качества модели, отсев несущественных факторов,построение модели, т.е. повтор 1-7

9. Статистическая оценка достоверности параметров, ур-ния регрессии, построение доверительных границ для теоретически ожидаемых по ур-yb. Регрессии значений ф-ции.

10. Практические выводы из анализа.