- •Банковский менеджмент Методические указания по выполнению курсовых работ
- •Новокузнецк 2006
- •Задание на выполнение курсовой работы
- •6. Темы и методические указания к содержанию курсовых работ
- •Тема 1. Банковский менеджмент как научная система управления банковским делом
- •Тема 2. Банковская политика — стратегический план коммерческого банка
- •Тема 3. Банковский маркетинг – нововведение в банковском бизнесе
- •Тема 4. Организационная структура коммерческого банка
- •Тема 5. Организация внутреннего контроля в банках
- •Тема 6. Управление активами коммерческого банка
- •Тема 7. Управление пассивами коммерческого банка
- •Тема 8. Управление ликвидностью коммерческого банка
- •Тема 9. Управление прибылью коммерческого банка
- •Тема 10. Управление собственным капиталом банка
- •Тема 11. Управление кредитным портфелем
- •Тема 12. Управление рисками в банковском деле
- •Тема 13. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка
- •Тема 14. Анализ финансовой деятельности коммерческого банка
- •Тема 15. Управление валютным портфелем коммерческого банка
- •Тема 16. Управление депозитным портфелем коммерческого банка
- •Тема17. Управление персоналом в коммерческом банке
- •Тема 18. Управление кредитным риском в коммерческом банке
- •Составитель:
- •Глухова Ольга Анатольевна
- •Банковский менеджмент
- •Методические указания по выполнению курсовых работ
- •654041, Г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 15а.
Тема 8. Управление ликвидностью коммерческого банка
В теоретическом разделе дать понятие ликвидности, платежеспособности коммерческого банка. Раскрыть основные принципы теорий управления ликвидностью.
В аналитическом разделе на основе конкретного банка определить, каким методом управления ликвидностью пользуется банк, сравнить фактически достигнутые показатели ликвидности банка с критериальными уровнями, выявить факторы, оказывающие влияние на значение этих показателей. При написании работы пользуйтесь Инструкцией № 110-И, где вы возьмете критериальные уровни значений экономических нормативов ликвидности.
Помимо расчета обязательных экономически нормативов ликвидности в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 110-И, следует также рассчитать основные показатели платежеспособности банка, включающие в себя:
-
коэффициент использования мощностей;
-
коэффициент зависимости от крупных обязательств;
-
коэффициент использования срочных депозитов (стабильных депозитов)
-
коэффициент клиентской базы;
-
коэффициент избытка (дефицита) ликвидности;
-
генеральный коэффициент ликвидности;
-
коэффициент локального покрытия и др.
В проектной части предложите банку более приемлемый для него метод управления ликвидностью и докажите на примере его пре имущество.
Тема 9. Управление прибылью коммерческого банка
При написании работы следует иметь в виду, что исходными положениями, определяющими составные элементы управления прибылью являются:
-
управление доходами банка;
-
контроль за формированием прибыли банка;
-
оценка уровня доходности и прибыли банка с количественных и качественных позиций;
-
оценка рентабельности подразделений банка;
-
оценка рентабельности «центров прибыльности» или основных направлений деятельности банка;
-
анализ рентабельности банковского продукта или услуг.
В теоретической части работы раскрыть содержание каждого элемента управления прибылью, показать, как формируется договорный процент, определяется достаточная процентная маржа (с расчетов формулы процента), выбор способа начисления взыскания процентов.
В практическом разделе на примере конкретного банка проведи те анализ прибыли банка в следующих направлениях:
-
оценка достигнутого банком уровня прибыли за отчетный период;
-
динамический анализ прибыли;
-
анализ балансовой и чистой прибыли;
-
прибыльность основных направлений банковской деятельности и видов выполняемых банком операций;
-
анализ прибыли в разрезе структурных подразделений банка;
-
анализ финансовых потерь и упущенной выгоды;
-
анализ использованной прибыли.
Следует также произвести расчет показателей доходов, расходов и прибыли, включающих в себя:
-
коэффициент расходов по обслуживанию крупных обязательств;
-
коэффициент соотношения комиссионного и процентного дохода;
-
соотношение процентных доходов и расходов;
-
коэффициент эффективности затрат;
-
коэффициент безрискового покрытия расходов и др.
В ходе анализа необходимо помнить, что управление прибылью - это проведение анализа доходов, расходов банка с целью выявления факторов, влияющих на увеличение доходов и минимизацию расходов.