- •Банковский менеджмент Методические указания по выполнению курсовых работ
- •Новокузнецк 2006
- •Задание на выполнение курсовой работы
- •6. Темы и методические указания к содержанию курсовых работ
- •Тема 1. Банковский менеджмент как научная система управления банковским делом
- •Тема 2. Банковская политика — стратегический план коммерческого банка
- •Тема 3. Банковский маркетинг – нововведение в банковском бизнесе
- •Тема 4. Организационная структура коммерческого банка
- •Тема 5. Организация внутреннего контроля в банках
- •Тема 6. Управление активами коммерческого банка
- •Тема 7. Управление пассивами коммерческого банка
- •Тема 8. Управление ликвидностью коммерческого банка
- •Тема 9. Управление прибылью коммерческого банка
- •Тема 10. Управление собственным капиталом банка
- •Тема 11. Управление кредитным портфелем
- •Тема 12. Управление рисками в банковском деле
- •Тема 13. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка
- •Тема 14. Анализ финансовой деятельности коммерческого банка
- •Тема 15. Управление валютным портфелем коммерческого банка
- •Тема 16. Управление депозитным портфелем коммерческого банка
- •Тема17. Управление персоналом в коммерческом банке
- •Тема 18. Управление кредитным риском в коммерческом банке
- •Составитель:
- •Глухова Ольга Анатольевна
- •Банковский менеджмент
- •Методические указания по выполнению курсовых работ
- •654041, Г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 15а.
Тема17. Управление персоналом в коммерческом банке
Развитие кадрового менеджмента и повышение эффективности управления персоналом - важный резерв совершенствования деятельности российских банков.
Рассматривая теоретические основы управления персоналом банка, следует отразить особенности и структуру банковского персонала, назначение кадровой службы банка. Исследовать систему планирования потребности в персонале, организацию работы по подбору, найму и оценке персонала, мотивацию труда и т.д.
Во втором разделе работы на примере конкретного банка проанализировать следующие данные:
-
среднесписочная численность работников банка;
-
уровень образования (в том числе: доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование);
-
объем денежных средств, направленных на оплату труда;
-
объем начислений на оплату труда;
-
общий объем израсходованных денежных средств на оплату труда и др.
Тема 18. Управление кредитным риском в коммерческом банке
Кредитование является важнейшим направлением активных операций, а кредитный портфель обычно составляет от трети до половины всех активов банка. По этой причине особенно важно понимать сущность кредитного риска, уметь им управлять и его регулировать.
Цель работы - приобретение практических навыков использования методов выявления, оценки и минимизации кредитных рисков; ознакомление с современными методами анализа и управления кредитными рисками коммерческого банка.
В теоретическом разделе необходимо осветить следующие вопросы:
Риски кредитования: Классификация рисков кредитования. Риск заемщика и его виды. Оценка риска заемщика. Качественные и количественные показатели. Кредитные рейтинги. Матрицы оценки заемщиков. Скорринг как метод оценки кредитного риска и ограничения, связанные с его применением. Анализ и прогнозирование риска кредитного портфеля. Дилемма «риск - доходность». Дефолт и потери при дефолте.
Система у правления кредитным риском: Основные термины и понятия, используемые при анализе кредитного риска. Принципы построения системы управления кредитным риском. Кредитная политика и ее ключевые элементы. Стандарты кредитования. Этапы управления кредитным риском.
Управление портфелем кредитного риска: Диверсификация. Лимитирование. Алгоритм расчета лимита кредитования. Матрицы ограничения полномочий в кредитовании. Леверидж.
Классификация рисков кредитования. Основные термины и понятия, используемые при анализе кредитного риска.
Управление кредитным риском: теория и практика. Методы управления рисками. Составляющие риска кредитования.
Управление кредитным риском: теория и практика (продолжение). Последовательность и этапы управления кредитными рисками.
Управление кредитным риском: диверсификация и лимитирование операций. Понятие коэффициента лимитирования.
Оценка риска заемщика. Этапы оценки. Показатель Альтмана. Рейтинговая система оценки кредитоспособности. Качественные и количественные показатели финансового положения заемщика. Показатели для расчета уровня кредитного риска заемщика. Скоринг как метод оценки кредитного риска. Ограничения, связанные с применением скоринга. Пример скоринговой системы оценки.
Риск кредитного портфеля: оценка, анализ, прогнозирование и управление. Оценка качества кредитного портфеля. Методология VAR: понятие, сфера применения, перспективы использования в России. Учет риска при принятии управленческих решений. Принятие решений в условиях риска принятие решений в условиях неопределенности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
-
Гражданский кодекс Российской Федерации.
-
Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
-
Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)».
-
Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».
-
Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
-
Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах.
-
Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
-
Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
-
Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Издательство: Логос, 1999.
-
Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. - М: Логос, 2002.
-
Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования Серия: Разработка по управлению банком. Издательство: БДЦ-пресс, 2004.
-
Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов.- Спб: Питер, 2003.
-
Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. Издательство: Финансы и статистика, 2002.
-
Коробова Г.Г., Коробов Ю.И., Рябова А.Ф. и др. Банковское дело. Издательство: Юристъ, 2002.
-
Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка: практическое пособие. Издательство: БДЦ-пресс, 2004.
-
Куницына Н.Н., Хисамудинов В.В. Банковский аудит. Издательство: Финансы и статистика, 2005.
-
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). / Под ред. д.э.н., профессора Лаврушин О.И. – М: Юристъ, 2005.
-
Лаврушин О.И. Банковское дело. Издательство: Финансы и статистика, 2000.
-
Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. Издательство: Консалтбанкир, 2003.
-
Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие для вузов. Издательство: Юнити-Дана, 2003.
-
Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Издательство: Спб, Питер, 2002.
-
Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Банковский менеджмент: управление персоналом. Издательство: Экзамен, 2004.
-
Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. Издательство: Финансы и статистика, 2000.