Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Нижегородский институт управления

Факультет Государственного и муниципального управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

Курсовая работа

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математическое моделирование»

«Когнитивное моделирование курса валюты»

Направление

подготовки: Прикладная информатика

в государственном и муниципальном

управлении

Выполнил: студент Иб-811

Гаврилушкин Аркадий Константинович

Научный руководитель:

Кандидат социологических наук, доцент

Тюсова Марианна Константиновна

г. Нижний Новгород

2015 г.

Оглавление

Введение 3

1.Обзор эмпирических исследований методов моделирования валютного рынка 5

2.Паритет покупательной способности валюты 9

3.Когнитивная карта 15

Заключение 25

Введение

Понятие валютного рынка (ВР) включает в себя многообразие финансовых инструментов и институтов, органы регулирования и пр. участников, которые оказывают разнонаправленное влияние на динамику валютного курса (ВК), что приводит к его изменчивости, которая, в свою очередь, является основной причиной его неопределенности. Поэтому для всех участников валютного рынка актуален вопрос прогнозирования возможных изменений курса (направления движения - рост, падение) с целью минимизации потерь и обеспечения прибыльности совершаемых операций.

Для прогнозирования валютного курса используют методы фундаментального (ФА) и технического (ТА) анализа, которые являются основой инструментария валютного дилинга. Все методы ТА можно разделить на три группы: графический, теория циклов и математико-статистический. К последней группе относят методы, в основе которых лежат формализованные модели, описывающие закономерности поведения макроэкономических показателей (валютного курса), построенные с помощью известных математических и экономических теорий.

Для прогнозирования валютного курса в практической деятельности трейдера широко применяются все три группы методов технического анализа. Общим недостатком методов можно указать «ручной» способ и субъективизм принятия решения в реализации торговых операций. Известно, применимость индикаторов и осцилляторов в реальной торговле невысока [1]. Кроме того, низкая достоверность применяемых методов ТА, на которую указывают исследования М. Чекулаева и В.Н. Якимкина [2], объясняется тем, что они предполагают временные ряды ВК однородными и подчиняющимися одному закону распределения (нормальному в теории эффективного рынка).

С развитием вычислительной техники и средств коммуникаций, появлением сети Интернет появилась возможность автоматизировать процесс принятия решения в виде механической торговой системы трейдера, позволяющей формализовать правила торговли, научно обосновать элементы принятой торговой стратегии. Исследования, опыт создания прогностических механических торговых систем на финансовых рынках практически не представлены в научной литературе.

В статье приводится обзор современных эмпирических исследований методов анализа и прогнозирования валютного рынка и описание нового методического подхода к моделированию динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методами факторного шкалирования и логистической регрессии.