Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Нижегородский институт управления

Факультет Государственного и муниципального управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

Реферат

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математическое моделирование»

«Когнитивное моделирование курса валюты»

Направление

подготовки: Прикладная информатика

в государственном и муниципальном

управлении

Выполнил: студент Иб-811

Гаврилушкин Аркадий Константинович

Научный руководитель:

Кандидат социологических наук, доцент

Тюсова Марианна Константиновна

г. Нижний Новгород

2015 г.

Оглавление

Введение 3

1.Модель Манделла-Флеминга 4

2.Когнитивная карта 10

Заключение 20

Введение

Понятие валютного рынка представляет собой многообразие финансовых инструментов и институтов, систему органов регулирования, участников, оказывающих разнонаправленное влияние на динамику валютного курса, приводящую его к изменчивости, которая, в своей степени, является главной причиной его неопределенности. Поэтому для каждого участника валютного рынка является важным вопрос прогнозирования вероятных изменений курса (направления движения - рост, падение) с целью минимизации потерь и обеспечения прибыльности проводимых операций.

Для прогнозирования валютного курса применяют методы фундаментального и технического анализа, являющиеся основой инструментария валютных сделок. Все методы технического анализа можно поделить на три большие группы: математико-статистический, графический и теория циклов. К первой группе относятся методы, в основе которых лежат формализованные модели, описывающие правила поведения макроэкономических показателей, спроектированные с помощью известных экономических и математических теорий.

Для прогнозирования валютного курса в практической деятельности трейдера обычно применяются все выше перечисленные группы методов технического анализа. Основным недостатком этих методов можно выделить «ручной» метод и субъективизм принятия решения в проведении торговых сделок. Известно, применимость и эффективность осцилляторов и индикаторов в реальной торговле крайне мала. Более того, низкая достоверность реализуемых методов технического анализа, к которой ведут исследования М. Чекулаева и В.Н. Якимкина, объясняется тем, что они считают временные ряды валютного курса однородными и подчиняющимися одному закону – нормального распределения.

С развитием вычислительной техники и средств связи, созданием сети Интернет стало возможным автоматизировать процесс принятия решения в виде специальной торговой системы трейдера, предоставляющей возможность формализовать правила торговли, научно обосновать принятую торговую стратегию.