- •Н. Л. Кузнецова, а. В. Сапожникова
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Методические материалы Рабочая программа дисциплины Пояснительная записка
- •Рабочая программа дисциплины
- •Содержание дисциплины
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Рекомендации по самостоятельной работе студента
- •Методические рекомендации по отдельным видам
- •Теоретические материалы
- •1.2. Элементы финансовой математики
- •Приведенная ценность
- •Оценивание серии платежей Детерминированные ренты
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 2. Характеристики продолжительности жизни Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •2.1. Время жизни как случайная величина
- •2.2. Остаточное время жизни
- •2.3. Округленное время жизни
- •2.4. Таблицы продолжительности жизни
- •2.5. Приближения для дробных возрастов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 3. Теория страхования на основе использования
- •3.1. Страхование на чистое дожитие
- •3.2. Страхование рент
- •3.3. Страхование жизни
- •3.4. Ренты, выплачиваемые несколько раз в год
- •3.5. Накопительное страхование с фиксированными взносами
- •3.6. Страховые премии
- •Нетто-премии для элементарных видов страхования
- •Нетто-премии для пенсионных планов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •4.3. Точный расчет характеристик суммарного ущерба
- •4.4. Приближенный расчет вероятности разорения
- •4.5. Принципы назначения страховых премий
- •4.6. Перестрахование. Сущность и разновидности договоров перестрахования
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава 5. Модели долгосрочного страхования жизни Указания по самостоятельному изучению темы Цели
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •Практикум Указания по выполнению практических заданий
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Задания для контроля
- •Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
- •Тема 2. Характеристики продолжительности жизни
- •Тема 3. Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций
- •Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни
- •Тема 5. Модели долгосрочного страхования жизни
- •Тесты для самоконтроля
- •Ключи к тестам для самоконтроля
- •Образец и решение типового варианта теста
- •Список источников информации
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
Предисловие
Интерес к теории страхования жизни развивается в России вместе с развитием страхового рынка – важной части свободной рыночной экономики. Актуарный анализ, в частности, становится неотъемлемым аспектом деятельности серьезных страховых компаний и банков. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества. Оно обеспечивает непрерывность всех видов общественно полезной деятельности, а также поддержание уровня жизни, доходов людей при наступлении определенных событий – страховых случаев.
Из данного пособия студенты могут узнать, что за обычными страховыми полисами стоит довольно сложная математическая теория, без которой невозможно обеспечить финансовую устойчивость страховых компаний и пенсионных фондов. Пособие предполагает знакомство читателя с основами математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, а также финансовой математики. Для удобства читателя пособие содержит краткие сводки нужных для понимания отдельных тем из теории вероятностей и финансовой математики.
В соответствии с логикой изучения дисциплины весь теоретический материал разбит на пять глав, по каждой главе рассмотрены примеры в соответствующем практическом разделе. Студентам предоставляется возможность в практикуме данного учебного пособия проверить и закрепить полученные знания посредством решения задач и тестов.
Пособие будет полезно не только студентам, изучающим эту дисциплину, но и всем, кого интересует оценка и управления рисками в страховании.
Методические материалы Рабочая программа дисциплины Пояснительная записка
В результате изучения курса студент должен:
• знать основные принципы страхования, базовые понятия страхования как экономической категории, классификацию страхования, этапы построения математической модели страхования, общую модель страхования, общие принципы расчета премий;
• уметь вычислять страховые премии в случае страхования жизни; анализировать страховые схемы, определять вероятность разорения страховой компании;
• обладать навыками разработки страховых и пенсионных продуктов, навыками решения задачи об оптимальном построении портфеля страховой компании или пенсионного фонда, умением анализировать полученные результаты и делать практические выводы.
Рабочая программа дисциплины
Тематический план
Тема курса |
Распределение часов | |||
всего |
лекции |
практика |
Самост. работа | |
Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики |
12 |
1 |
1 |
10 |
Характеристики продолжительности жизни |
23 |
2 |
1 |
20 |
Теория страхования на основе использования таблиц продолжительности жизни и связанных с этими таблицами характеристик и функций |
34 |
2 |
2 |
30 |
Модели краткосрочного страхования |
24 |
2 |
1 |
21 |
Модели долгосрочного страхования |
22 |
1 |
1 |
20 |
Итого |
115 |
8 |
6 |
101 |
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики
Предмет и методы актуарной математики. Основы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, основы финансовой математики.