ФКб Управл фин рисками МУ к СР
.pdfПрактическое задание (часть 3).
Разработайте имитационную модель на основе уже рассчитанного индекса доходности инвестиций, рассчитав размах вариации индекса доходности инвестиций, его математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации; сделайте выводы относительно рискованности проектов. Практическое задание (часть 4).
Постройте матрицу доходности, элементами которой станут индексы доходности в соответствии со сценарием развития событий и определите оптимальный инвестиционный проект на основе расчета критериев Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласса, Байеса, крайнего оптимизма и крайнего пессимизма.
Таблица 4 – Анализ чувствительности чистой текущей стоимости проекта (NPV)
Факторы, |
|
|
Значение NPV при изменении факторов |
|
|||
влияющие на NPV |
|
Уменьшение на 10 % |
Базовое |
Увеличение на 10 % |
|||
|
|
NPV, |
NPV, |
значение |
NPV, |
|
NPV, |
|
|
тыс. руб. |
% к базовому |
NPV |
тыс. руб. |
|
% к базовому |
|
|
|
значению |
|
|
|
значению |
Цена, тыс. руб./ м3 |
|
|
|
|
|
|
|
Переменные затраты |
удель- |
|
|
|
|
|
|
ные, тыс. руб./ м3 |
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль, % |
|
|
|
|
|
|
|
Норма дисконта, % |
|
|
|
|
|
|
|