Заключение

В данной работе было произведено определение параметров уравнения регрессии двумя способами:

• косвенным методом наименьших квадратов,

• прямым методом наименьших квадратов.

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что при определении параметров модели с помощью косвенного МНК полученное уравнение регрессии более точное, чем уравнение регрессии, полученное с помощью прямого МНК, и коэффициенты уравнения регрессии являются наиболее достоверными и статистически значимыми.

Проведенные исследования показали, что:

• гипотеза о случайном характере отклонений уровней остаточной последовательности не принимается,

• гипотеза о нормальном характере распределения случайной компоненты принимается,

• гипотеза о равенстве нулю математического ожидания случайной последовательности принимается,

• гипотеза о независимости уровней случайной компоненты (т.е. об отсутствии в ней автокорреляции) принимается.

С помощью теста Спирмена, была проверена нулевая гипотеза об отсутствии в модели гетероскедастичности.

Методом Ирвина, в модели было выявлено присутствие аномальных наблюдений, вызванных ошибками второго рода, которые устранению не подлежат.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Елисеева И.И. : "Эконометрика": Учебник – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.: ил.

2. Пучков В.Ф. : Решение управленческих задач средствами экономико-математического моделирования: учебное пособие. 3-е изд., перераб. И доп. – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2012.-53 с.

3. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов/ В.В.Федосеев, А.Н.Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В.Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 391 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Перевод с английского - М.: ИНФРА-М, 1999.-280с.