Стратегия Билла Вильямса

Стратегия Билла Вильямса

Стратегия Билла Вильямса, описание, основные положения, теория игры. Применение на практике стратегии Билла Вильямса. Как играть по стратегии Билла Вильямса. Торговля на рынке Форекс при помощи стратегии Билла Вильямса.

Система Б.Вильямса является одной из самых неоднозначных и спорных стратегий использующихся в наше время. Некоторые с ее помощью зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов, другие (их намного больше остальных) все время проигрывают. Но, если она будет вами изучена и понята до самых глубин, не подвергается никакому сомнению, что используя ее, вы заработаете приличные деньги. По большей части, основой для предпосылок данной системы служит «Теория Хаоса» - теория случайных блужданий, в которых непременно находятся зерна закономерности.

По традиции хаос воспринимают как беспорядочную структуру, хотя на самом деле его сущность имеет прямо противоположное хаотичности строение.

Хаос является более высокой степенью порядка, в которой организующими звеньями служат бессистемность и случайность как антагонистичность причинно-следственным связям. Хаос неизменен, стабильность преходяща.

В линейном мире причины и следствия можно предсказать. В нелинейном (реальном) мире такие отношения между причинами и следствием не существует. Из-за этого, по мнению Б.Вильямса, даже используя технический и фундаментальный анализ, Вы не сможете все время получать доход на финансовых рынках.

Следуя Теории Хаоса инвестору, отталкивающемуся от линейной перспективы, все время будет не виден «реальный» рынок, и он будет подвергаться постоянному риску потерь. Теорией хаоса опровергается то, на чем основан технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому.

Билл Вильямс считает, что главной причиной проигрышей трейдеров на рынках служит их чрезмерное доверие различным видам анализа, по его мнению, «в реальности они не работают, поэтому являются бесполезными и даже опасными».

Для достижения профессионализма в торгах на рынках финансов, Вы должны изучить принципы, на которых строятся рынки.

Вы можете этого достичь, исследовав рынок в пяти измерениях:

• Фрактал (пространство фазы)

• Движущая сила (энергия фазы)

• Ускорение/замедление (сила фазы)

• Зона (комбинация силы/энергии фазы)

• Линия Баланса

Рассмотрение каждого измерения дополняет информацией общую картину рынка, по этой причине, чтобы полностью его понять, вы должны прийти к его «измерению» во всех пяти измерениях.

Нужно помнить следующее: до того как появится и будет исполнен первый сигнал первого измерения (фракталов) на сигналы других измерений (АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) не обращаем внимания. Зато после того как была открыта первая позиция по фрактальному сигналу трейдер должен «добавлять» к ней каждый раз, при появлении сигналов от любого из пяти измерений. Как результат Вы получите прибыль 90-120% при движении рынка в 30%.

Обладающий высокой чувствительностью к ценовой динамике метод выхода из рынка позволяет зафиксировать прибыль на последних 10% тренда, охватив при этом не менее чем 80% движения (по словам Б.Вильямса). В наше время стратегия Б.Вильямса получила очень большую популярность среди трейдеров занимающихся торговлей на рынке Форекс.

Биллом Вильямсом были созданы индикаторы для всех пяти принципов, они помогают в определении необходимых фаз.

Аллигатор Билла Вильямса (Alligator)

Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это комбинация трех линий баланса (рис. 1): 

• Челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее

• Зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее

• Губы Аллигатора (зеленая линия) – это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее

При помощи Аллигатора Вы можете установить существование или отсутствие тренда, а также его направление

Когда все три линии переплетаются, это значит что Аллигатор «уснул». В такие периоды торговля на рынке ведется в небольших ценовых диапазонах (во флэте), и происходит отбор заработанной трейдером на прошлом движении цены прибыли. Чем больше продолжается время сна Аллигатора, тем сильнее возрастает его аппетит, и тем сильнее будет следующее после пробуждения движение цены. Не входите на рынок во время сна Аллигатора!После пробуждения, Аллигатор откроет пасть (Линии Баланса разойдутся) и начнется охота за добычей. Утолив голод, Аллигатор опять-таки уснет (Линии Баланса сойдутся).

Если Аллигатор бодрствует, значит, на рынке присутствует повышательный или понижательный тренд (добыча ускользает от Аллигатора): 

• если положение цены выше пасти Аллигатора, то тренд является повышательным

• если положение цены ниже пасти Аллигатора, то тренд является понижательным

Еще одна полезной функцией Аллигатора является помощь при нахождении разметки волн Эллиота. Когда цена находится в пасти Аллигатора, на рынке образуется корректирующая волна, когда вне пасти импульсная волна.

Gator Oscillator - определяет периоды когда "спит" и "бодрствует" Аллигатор. 

Gator Oscillator – служит для показа степени схождения/расхождения Линий Баланса.

Индикатор Gator отображают как две гистограммы:

• гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линией (Челюстью и Зубами)

• гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (Зубами и Губами)

Все столбики каждой гистограммы должны быть окрашены в красный и зеленый цвета:

• красным цветом окрашивают столбик, если его значение ниже значения предыдущего столбца

• зеленым цветом окрашивают столбик, если его значение выше значения предыдущего столбца

Главной задачей Gator Oscillator является помощь в визуальном определении присутствия или отсутствия тренда. Он помогает хорошо видеть периоды сближения и переплетения Линий Баланса - «сна» Аллигатора - и периоды его «бодрствования».

Фрактал (пространство фазы)

Фракталы (Fractals) Б.Вильямса - первое измерение рынка

Фрактал на покупку – состоит из серии пяти следующих друг за другом баров, в ней за самым высоким максимумом и перед ним находят по два бара с меньшими максимумами. Фрактал на продажу - состоит из серии пяти следующих друг за другом баров, в ней за самым низким минимумом и перед ним находят по два бара с большими минимумами. Возможно составление фракталов на продажу и покупку из одних и тех же баров.

Фракталами подаются такие сигналы:

• в случае, когда фрактал на покупку расположен выше чем Зубы Аллигатора (красная линия), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции размещаем на 1 пипс выше, чем максимум бара, на котором был образован фрактал

• в случае, когда фрактал на продажу расположен ниже чем Зубы Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop размещаем на 1 пипс ниже, чем минимум бара, на котором был образован фрактал

В случае, когда фрактал на покупку был образован ниже чем Зубы Аллигатора или фрактал на продажу – выше чем Зубы Аллигатора, то сделку в это время нужно игнорировать, дабы не кормить Аллигатора. Фракталы останутся активными или до времени их «поражения», или до того как появится новый фрактал в таком же направлении (в таких случаях предыдущий сигнал отменяют и снимают отложенный ордер). Решающее значение имеет место "поражения" фрактала, т.е. на каком баре нужно входить в рынок после того как был преодолен фрактал. В случаях, когда такой бар расположен за границами Зубов Аллигатора, то такую сделку можно проводить.

Фракталы являются первым измерением финансовых рынков. При любом входе в рынок Вы должны преодолеть фрактал. Только после преодоления первого фрактала следует начать прием сигналов от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) чтобы открывать новые позиции в направлении первого сигнала. Также чтобы открыть новые позиции Вы можете воспользоваться сигналами от будущих фракталов в направлении первой сделки.

Движущая сила (энергия фазы)

Волшебный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator - AO) Б.Вильямса - второе измерение рынка

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator - AO) служит для определения движущей силы рынка (второе измерение) в текущий момент времени, путем сравнения последних пяти баров с движущей силой на последних 34 барах.

Awesome Oscillator – это разница, которую получаю при вычитании 34-периодного простого скользящего среднего, которое построено на центральных значениях баров (H+L)/2, из 5-периодной SMA по центральным значениям баров (H+L)/2. На графике индикатор имеет вид гистограммы.

Зеленым цветом окрашивают всякий из столбцов, значение которого выше предыдущего, а красным – всякий из столбцов, значение которого ниже чем предыдущего. Волшебным осциллятором создается по три сигнала на покупку и на продажу, их можно использовать только после того как образуется первый заполненный фрактала на продажу (покупку) вне пределов пасти Аллигатора.

Awesome Oscillator (AO): сигналы на покупку/продажу "блюдце"

Сигнал на покупку "блюдце" он появляется, во время смены гистограммой, расположенной выше, чем нулевая линия, направления с падающего на поднимающееся.

Положение столбца "A" должно быть выше столбца "B" его можно отметить любым цветом. Столбец "B" нужно отметить красным. Столбец "C" (сигнальный) нужно отмечать зеленым. Сигнальный бар - бар, на котором образовался сигнальный столбец.

Вслед за тем как будет образован сигнал, устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше, чем сигнальный бар. Самым последним сигналом на покупку "блюдце" отменяются все предыдущие (не забудьте удалить отложенные ордера после того как был отменен сигнал). На все типы сигналов распространяется правило: покупку осуществляем только при зеленом цвете текущего столбца, продажу только при красном цвете текущего столбца.

Ускорение/замедление (сила фазы)

Третье измерение: Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)

Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) предназначен для измерения ускорения и замедления движущей силы (третье измерение).

Допустим, мячик катится по дороге (при помощи Awesome Oscillator мы определяем его движущую силу). Если дорога пойдет под горку, то движения мяча станет замедляться (другими словами у него возникнет обратное ускорение), и хоть Awesome Oscillator (AO) как и ранее будет правильно определяться движущая сила мяча, вскоре он полностью остановится. Дабы такие моменты не заставали трейдеров неожиданно, Б.Вильямс предлагается применять индикатор Acceleration/Deceleration (АС) чтобы измерить такое ускорение. Перед изменением динамики цены, будет изменена движущая сила. А еще ранее будет изменено ускорение. По этой причине индикатор Acceleration/Deceleration является важной составляющей удачной торговли.

В MetaTrader 4 гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) - разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5 — периодным скользящим средним по Awesome Oscillator: 

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34) 

AC = AO — SMA (AO, 5) 

Где:

MEDIAN PRICE — медианная цена; 

HIGH — максимальная цена бара; 

LOW — минимальная цена бара; 

SMA — простое скользящее среднее; 

AO — индикатор Awesome Oscillator.

Пересечение Acceleration/Deceleration (АС) нулевой линии не служит сигналом, этим он отличается от Волшебного Осциллятора АО. Но, как и прежде не покупайте когда столбец красного цвета, и не продавайте когда столбец зеленого цвета. Также трейдерам нужно игнорировать сигналы Acceleration/Deceleration (АС) до появления первого заполненного фрактала на продажу (покупку) расположенного вне границ пасти Аллигатора.

Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): сигнал на покупку "выше нулевой линии" / на продажу "ниже нулевой линии"

Сигнал на покупку "выше нулевой линии" индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) будет образован, при появлении двух последовательных столбцов имеющих более высокие значения, чем у самого последнего наименьшего столбца.

Сигнал на продажу "ниже нулевой линии" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) будет образован, при появлении двух последовательных столбцов имеющих более низкие значения, чем у самого последнего наибольшего столбца.

Когда уровень гистограммы AC ниже ноля, сигнал на покупку "ниже нулевой линии" будет образован, при появлении трех последовательных столбцов имеющих более высокие значения, чем у самого последнего наименьшего столбца.

Ордер Buy Stop размещаем на 1 пипс выше, чем максимум сигнального бара.

Когда уровень гистограммы Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу "выше нулевой линии" будет образован, при появлении трех последовательных столбцов имеющих более низкие значения, чем у самого последнего наибольшего.

Зональная торговля (четвертое измерение рынка)

Когда у движущей силы (Awesome Oscillator - АО) и ускорения (Acceleration/Deceleration - АС) одинаковые направления (оба являются зелеными иликрасными) - это признак того, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется. Этот принцип служит основой зональной торговли (четвертое измерение Б.Вильямса).

Когда текущие столбцы АС и АО зеленые, это говорит о том, что зона зеленая. Когда текущие столбцы АС и АО красные, это говорит о том, что зона красная.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) нужны не менее чем два подряд зеленых (красных) бара, причем, цена при закрытии второго бара должна превосходить или быть ниже, чем цена при закрытии предыдущего бара.

Но, когда проходят пять красных или зеленых баров подряд мы прекращаем «добавлять», по той причине что более чем 6-8 баров, имеющих одинаковый цвет, встречается нечасто.

Если появляется пятый зеленый (красный) бар нужно установить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже, чем минимальная (выше, чем максимальная) цена пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не исполнится, необходимо изменить его на уровень, который на 1 пипс ниже, чем минимальная (выше, чем максимальная) цена шестого бара и т.д.

Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса

Линия Баланса является линией, на которой стояла бы цена, в случае непоступления новой информации, которая влияет на рынок в данный момент. Б.Вильямс сделал попытку при помощи сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти такую Линию Баланса и построить гистограмму, показывающую расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что такое расстояние достаточно точно показывает гистограмма Awesome Oscillator.

Если мы представим Линию Баланса как вершину, то при поступлении на рынок новой информации, цена с большей легкостью уйдет от Линии Баланса, чем затем вернется к ней («проще осуществить спуск с горы, чем совершить подъем на нее»).

Дабы постигнуть сущность пятого измерения и обучиться торговле Линии Баланса, тщательно изучите рис. 12:

Позиция покупателей была слабее на баре "b" при сравнении с баром "a". Это говорит о более низком максимуме бара "b".

По какой причине позиция продавцов на баре "b" была более сильной? По той причине, что на рынке было поступление новой информации (на рисунке она отмечена квадратиком из пунктира), это и предопределило изменения соотношения сил.

В случае если покупатели смогут воспрянуть духом и поднять рынок (см. бар "c") выше, чем максимум бара "a", это будет признаком того, что поведение биржевой толпы подверглось сильным изменения, а это служит вестником совершения нами сделки в рамках пятого измерения.

Рис. 12. Новая информация на графике цены

В примере, рассматриваемом нами бар "b" будем рассматривать как "базовый". Таким образом, мы дошли до определения "базовый бар".

Базовым баром для сигнала на покупку будет: или значение текущего бара (бар "b", если еще не было бара "c"), или значение самого последнего обладающего самой низкой вершиной (бар "b" после появления бара с более высоким максимумом - бар "c"). Базовым баром для сигнала на продажу - будет или значение текущего бара, или значение самого последнего с самым высоким донышком.

Сформулируем первые три постулата пятого измерения:

• Изучаем график справа налево

• При поиске сигналов на покупку обращаем внимание исключительно на максимумы. При поиске момента продажи обращаем внимание исключительно на минимумы

• Постарайтесь найти бар, который будет являться базовым: для сигналов на покупку (на продажу) им будет или значение текущего бара, или значение самого последнего бара с максимальным минимумом (минимальным максимумом). Если вам удалось найти базовый бар на продажу или покупку, то вами как минимум уже пройдена первая половина пути к осуществлению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса.

Пятое измерение рынка: сигнал на покупку выше Линии Баланса

Сигнал на покупку выше Линии Баланса. Когда уровень выше, чем Линия Баланса, и нам нужно найти сигнал на покупку, мы должны надеяться, что ценой будет совершен «уход» от Линии Баланса, другими словами «спуск под гору».

Вводим новое правило - №4:

Чтобы купить или продать, нужен еще один максимум (минимум), когда Вы удаляетесь от Линии Баланса, а когда приближаетесь к ней, то даже два новых максимума (минимума).

Исходя из этого правила, чтобы появился сигнал на покупку нам нужно всего лишь дождаться преодоления ценой high ближайшего из предшествующих баров имеющих больший максимум, чем в базовый бар. Попытаюсь объяснить это Вам при помощи рис. 13.

Допустим, что на экране нам виден лишь бар №1 и все предыдущие. Бары №2,3 и т.п. не появились. Тем временем бар №1 начинает соответствовать определению базового бара на покупку. Он будет текущим баром, имеющим high ниже, чем у предшествующего бара.

Сущность сигнала на покупку выше линии баланса состоит в том, чтобы выставить отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше, чем максимум бара, предшествующего базовому бару (в рассматриваемом нами примере это будет бар №1).

Вернемся к рис. 13. На графике появился бар №2, его high ниже, нежели у бара №1. Автоматически бар №2 превращается в базовый бар. Мы аннулируем отложенный ордер, который был выставлен в предыдущем случае и устанавливаем Buy Stop на 1 пипс выше, чем максимум бара №1(он предшествует нашему базовому бару - бару №2). Те же процедуры производим на баре №3 и на баре "B". Когда появится бар «В» он станет нашим базовым баром, а отложенный ордер расположится на 1 пипс выше, чем максимум бара №3.

Затем появится бар №4, но бар "B" останется базовым, так как если мы посмотрим справа-налево, он окажется первым баром, имеющим наименьший максимум. Максимум бара №4 ниже, чем выставленный нами уровень отложенного ордена, по этой причине мы все еще не в рынке. Появился бар №5но и он не изменит положение базового бара и не исполнит наш отложенный ордер. Но, когда появится бар №6 имеющий максимум больший, нежели максимум бара, предшествовавший базовому, это приведет к срабатывания нашего Buy Stop и нашему входу в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса".

Пятое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Линии Баланса

Является очевидным, что покупая ниже Линии Баланса, мы рассчитываем, на ход цены к Линии Баланса, то есть на ее "подъем в гору".

Следственно, нам понадобится не один максимум, а целых два, они нужны для получения сигнала на покупку ниже Линии Баланса. Рассмотрим рис. 14.

Допустим, был образован бар "B". Он будет базовым, так как он является первым, если мы посмотрим справа-налево, баром с минимальным максимумом. В этом случае, чтобы получить сигнал, мы должны найти два максимума расположенных слева от базового бара «В». Первым из них будет бар "3". Бар "2" не подходит под наши критерии, так как его максимум ниже, чем максимум бара "3". Бар "1" послужит нам вторым искомым максимумом. Его high более высокий, чем максимум бара «3». По этой причине устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше high бара "1".

Появился бар "4" но это никак не отразилось на общей картине: "B" все также остается базовым баром, а отложенный ордер не приведен в исполнение.Появление бара "5" также ничего не изменило. А вот при появлении бара "6" сработал наш отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса был реализован.

Билл Вильямс предлагает несколько способов установки Stop Loss ордеров:

• Когда на рынке есть тренд, позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию)

• При быстро движущемся рынке как уровень для Stop Loss ордера используются Губы Аллигатора (зеленая линия). Рынок признают как стремительный, когда угол наклона цены больше чем угол наклона зеленой линии. По этим двум способам в конце текущего бара Stop Loss перемещаем ордер до уровня красной или зеленой линии следующего бара

• Устанавливаем Stop Loss ордер, когда появится пятый подряд бар в зеленой (красной) зоне (такой метод был рассмотрен выше, когда описывалась зональная торговля)