ЛБ_5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

Звіт

до виконаної лабораторної роботи №4

Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

(варіант №13)

Виконав: студент

Кособуцький Д.І.

5 групи, II курсу спец. 6504

Викладач: Коляда Ю.В.

Київ – 2014

На основі статистичної інформації,що задана в таблиці,необхідно побудувати економетричну модель з автокорельованими залишками.

Варіант- 13

Розв’язання:

Дослідимо залишки, здобуті згідно з 1 МНК, на наявність автокореляції обчисливши:

• критерій Дарбіна-Уотсона;

• критерій фон Неймана;

• циклічний коефіцієнт кореляції.

1.Дослідити наявність автокореляції на основі критеріїв.

1.1. Для визначення наявності кореляції застосовують критерій Дарбіна-Уотсона:

Отримали:

DW=

1,7339

Порівняємо значення критерію DW з табличним при α=0,05 і n=18. Критичні значення критерію DW у цьому разі такі:

DW₁=0,93 – нижня межа;

DW₂=1,69 – верхня межа.

Оскільки DW_факт.> DW₂, то при α=0,05 можна стверджувати, що залишки u_t не є автокорельованими.

1.2.Визначимо критерій фон Неймана, за яким можна також можна визначити наявність чи відсутність автокореляції залишків:

.

Знайшли:

Q=

1,8359

Q_табл.=1,36. Оскільки Q_факт. Q_табл.,то автокореляція відсутня.

1.3.Циклічний коефіцієнт кореляції.

r =

0,177913

При r_табл.=0,299, оскільки r_факт.˂ r_табл., автокореляція відсутня.

Висновок: