Вопросы по Основам фин. вычислений

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы финансовых вычислений»

1. Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины.

2. Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке и в случае, когда ставка меняется со временем.

3. Практика начисления простых процентов при продолжительности ссуды менее одного года.

4. Дисконтирование и учет по простым ставкам.

5. Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки (постоянной или меняющейся со временем).

6. Номинальная и эффективная ставки процентов.

7. Учет (дисконтирование) по сложной ставке.

8. Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация.

9. Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.

10. Обычная годовая рента.

11. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.

12. Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году.

13. “Правило 70”. Обобщение “Правила 70” . “Правило 100”. Увеличение ка-

14. питала в произвольное число раз.

15. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции за несколько периодов.

16. Доходность финансовой операции. Доходность за несколько периодов.

17. Риск финансовой операции. Количественная оценка риска финансовой операции. Коррелированность финансовых операций.

18. Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий и рисков.

19. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Пpaвила Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. Правило максимизации среднего ожидаемого дохода. Правило минимизации сpeднeгo oжидaeмoгo pиcка. Правило Лапласа равновозможности.

20. Оптимальная (по Парето) финансовая операция.

21. Доходность ценной бумаги и портфеля, связь между ними.

22. Портфель из двух бумаг. Случай полной корреляции. Случай полной антикорреляции. Независимые бумаги.

23. Портфель заданной эффективности. Портфель заданного риска.

24. Портфели из n–бумаг. Портфели Марковица. Портфель минимального риска при заданной его эффективности.

25. Портфели Тобина. Портфель Тобина минимального риска из всех портфелей заданной эффективности, касательный портфель.

26. Облигация, основные понятия. Текущая стоимость облигации. Текущая доходность и доходность к погашению. Зависимость доходности к погашению облигации от параметров.

27. Дополнительные характеристики облигации. Средний срок поступления дохода. Дюрация облигации и ее свойства. Выпуклость облигации.

28. Портфель облигаций. Доходность портфеля облигаций. Средний срок поступления дохода портфеля облигаций. Иммунизация портфеля облигаций.

29. Дюрация портфеля облигаций. Выпуклость портфеля облигаций.