Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию - Давнис В.В., Тинякова В.И
.pdfˆ = α ( ˆ − |
ˆ |
− |
+ −α )aˆ ) , 1( |
t =a |
t |
2a9,. |
a |
||||||
|
|
|
|
t |
−1 2 |
2 |
t 1 1 t2 1 2 |
||||||
2.3. Н а стройка па ра м етров а д а пт а ции пу тем м ин им иза ции крит ерия |
|||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
æ |
|
|
|
ö |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
å( |
t - yˆt |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
(α1,α2 )S= ç |
3 |
) |
÷y , |
|
|
|
|
||||||
|
|
è |
|
|
|
ø |
|
|
|
|
|
|
гд е |
yt |
- ф а ктические зн а чен ия, прин а д л еж |
а щ ие кон трол ь н ой выборки (t=10; |
|||||||||
11; |
12); yˆt - прогн озн ые зн а чен ия |
д л я |
м ом ен тов врем ен и t=10; 11; 12, |
|||||||||
ра ссчита н н ые по м од ел и с коэф ф ициен та м и aˆ19 и aˆ29 . |
|
|
||||||||||
|
М |
ин им иза ция |
S(α1,α2 ) |
осу щ ествл яется посл ед ова тел ь н ым изм ен ен ием |
||||||||
па ра м етров а д а пт а ции α1 и α2 в ин терва л е (0; 1) с ша гом 0,1. |
|
|
||||||||||
|
Все выше описа н н ые ра счет ысвед ен ыв та бл . 7.2.2. |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т абл и ца 7.2.2 |
|
|
|
|
П ериод |
|
y |
a1 |
a2 |
|
П рогн оз |
|
(y − yˆ)2 |
|
|
|
|
1 |
|
936000 |
936000 |
9400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
945400 |
945400 |
9400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1058000 |
1037360 |
83704,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
1010500 |
1032613 |
4097,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
1023600 |
1026222 |
-5341,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
1033200 |
1030736 |
3528,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
1088100 |
1077333 |
42289,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
1083400 |
1090645 |
16209,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
1159700 |
1149131 |
54258,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кон трол ь н а я выборка |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
10 |
|
1230100 |
|
|
|
1203389 |
|
713456674 |
|
|
|
|
11 |
|
1361000 |
|
|
|
1257648 |
|
10681643462 |
|
|
|
|
12 |
|
1523000 |
|
|
|
1311907 |
|
44560450279 |
|
|
|
|
|
|
|
Сред н ий ква д ра т ошибки |
|
55955550415 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Ста н д а ртн а я ошибка |
|
136578 |
|
В первой строке стол бцов a1 и a2 н а ход ят ся н а ча л ь н ые зн а чен ия коэф - ф ициен тов мод ел и, опред ел ен н ые в соот ветствии с п. 2.1. В оста л ь н ых строка хэтихстол бцов стоят зн а чен ия т еку щ ихзн а чен ий коэф ф ициен т ов а д а птив- н ой мод ел и, ра ссчитыва ем ые по ф орм у л а м п. 2.2.
Оптим а л ь н ые зн а чен ия па ра м етров а д а пт а ции α1 = 08, ; α2 = 0,9 . 3. Р а счет прогн озн ыхзн а чен ий по а д а птивн ой м од ел и.
3.1. П осл ед ова т ел ь н ый ра счет теку щ их коэф ф ициен тов м од ел и (t = 122),с испол ь зова н ием оптим а л ь н о н а строен н ыхпа ра м етров а д а пта ции.
3.2. Р а счет прогн озн ых зн а чен ий yˆt , (t=13; 14; 15) по м од ел и с теку - щ им и коэф ф ициен та м и д л я м ом ен та t=12.
3.3. Оф орм л ен ие резу л ь та тов ра счетов в вид е та бл . 7.2.3.
Т абл и ца 7.2.3
П ериод |
y |
a1 |
a2 |
П рогн оз |
1 |
936000 |
936000 |
9400,00 |
|
2 |
945400 |
945400 |
9400,00 |
|
3 |
1058000 |
1037360 |
83704,00 |
|
4 |
1010500 |
1032613 |
4097,92 |
|
5 |
1023600 |
1026222 |
-5341,80 |
|
6 |
1033200 |
1030736 |
3528,35 |
|
7 |
1088100 |
1077333 |
42289,97 |
|
8 |
1083400 |
1090645 |
16209,51 |
|
9 |
1159700 |
1149131 |
54258,57 |
|
10 |
1230100 |
1224758 |
73490,21 |
|
11 |
1361000 |
1348450 |
118671,6 |
|
12 |
1523000 |
1511824 |
158904,3 |
|
13 |
|
|
|
1670729 |
14 |
|
|
|
1829633 |
15 |
|
|
|
1988537 |
З а д а н ие 7.2.2. П о д а н н ым т а бл . 7.2.4, от ра ж а ю щ им объем прод а ж н овых а втом обил ей м а рки Volkswagen в СШ А , пост роить м од ел ь Бра у н а в вид е по- л ин ом а первого поряд ка . П рин яв па ра м етра д а пта ции α = 0,25 , осу щ ествит ь прогн озн ые ра счет ыд л я τ = 3.
Т аблиц а 7.2.4
Г од |
Объем прод а ж , |
Г од |
Объем прод а ж , |
|
шт. |
шт. |
|||
|
|
|||
1988 |
197200 |
1994 |
109600 |
|
1989 |
154900 |
1995 |
106600 |
|
1990 |
157500 |
1996 |
163200 |
|
1991 |
109000 |
1997 |
172000 |
|
1992 |
90500 |
1998 |
267200 |
|
1993 |
62100 |
1999 |
260286 |
Р ешен ие с пом ощ ь ю та бл ичн ого процессора Excel.
1. Ввод исход н ыхд а н н ыхи оф орм л ен ие ихв вид е та бл ицы, у д обн ой д л я
провед ен ия ра счетов. |
|
|
|
|
|
2. Р а счет коэф ф ициен тов м од ел и. |
|
|
|
||
2.1. Вычисл ен ие |
коэф ф ициен тов |
пол ин ом а |
первой |
степен и |
|
= 0 + 1t aсyпомaощ ь ю М Н К |
= |
|
=1047880., |
|
|
a0 |
76 ;, a1 |
7597 |
|
||
2.2. Опред ел ен ие н а ча л ь н ыхзн а чен ий экспон ен циа л ь н ыхсред н их S0[1] , |
|||||
S0[2] |
|
|
= |
86 ;,=− |
127581+ |
S0[1] |
|
|
|
|
S0[2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
95 .,- = × |
150374+ |
||
|
|
2.3. Вычисл ен ие теку щ ихзн а чен ий экспон ен циа л ь н ыхсред н их St[1] , St[2] |
|
|||||||||||||||
|
|
S1[1] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
39× , |
-144986+ = |
× |
||
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
S12[1] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
77× ;, |
-191277+ = |
× |
||
|
|
S1[2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
81× , |
-149027+ |
= |
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
S12[2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
33×., |
-150500+ |
= |
|
|
|
2.4. Р а счет коэф ф ициен тов прогн озн ого пол ин ом а по ф орм у л а м |
|
|
||||||||||||||
|
|
aˆ 120, = |
× |
|
|
|
|
- |
|
|
= |
|
21;, |
|
232055 |
33 , |
||
|
|
aˆ 121, = |
250, |
( |
|
|
|
− |
) = |
48 ., |
|
|
13592 |
33 , |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
− |
251 , 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
П ол у чен ие прогн озн ыхоцен ок с пом ощ ь ю пол ин ом а |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
yˆt +τ |
= |
|
|
|
+ |
|
48×,τ , |
τ1359= , 2, 3 ; |
|
|
21 , |
232055 |
|||
|
|
yˆ13 = 259240; |
yˆ14 |
= 272833; |
|
yˆ15 = 286425. |
|
|
|
|||||||||
|
4. Оф орм л ен ие резу л ь та тов в вид е та бл . 7.2.5, 7.2.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т абл и ца 7.2.5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
П а ра м етр |
|
З н а чен ие |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
α |
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a0 |
|
104788,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
a1 |
|
|
7597,70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
S0[1] |
|
127581,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
S0[2] |
|
150374,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. 3. К онтрольныезадания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
З а д а н ие 7.3.1. П о д а н н ым та бл . 7.2.4 построить м од ел ь Бра у н а в вид е по- |
|
|||||||||||||||||
л ин ом а |
второго поряд ка . |
П рин яв па ра м етра д а пт а ции α = 0,25, |
осу щ ествит ь |
|
||||||||||||||
прогн озн ые ра счеты д л я |
τ = 3 . |
Сра вн ить |
резу л ь т а ты ра счетов |
по |
м од ел ям |
|
||||||||||||
первого и второго поряд ка . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З а д а н ие 7.3.2. П о д а н н ым т а бл . 7.3.1 д л я а втом обил я м а рки Ford построит ь д ве м од ел и: м од ел ь Х ол ь т а и м од ел ь Бра у н а . Дл я обеихм од ел ей провести
опт им а л ь н у ю н а стройку па ра м етров а д а пта ции. |
Сра вн ить н а |
кон трол ь н ой |
выборке из посл ед н их трех н а бл ю д ен ий точн ость |
пред ска за н ия по эт им м о- |
|
д ел ям . Осу щ ествить прогн озн ые ра счеты (τ = 3 ), |
испол ь зу я |
бол ее точн у ю |
м од ел ь . |
|
|
Т абл и ца 7.2.6
П ериод |
y |
St[1] |
St[2] |
1 |
197200 |
144986,4 |
149027,8 |
2 |
154900 |
147464,8 |
148637,1 |
3 |
157500 |
149973,6 |
148971,2 |
4 |
109000 |
139730,2 |
146660,9 |
5 |
90500 |
127422,6 |
141851,4 |
6 |
62100 |
111092 |
134161,5 |
7 |
109600 |
110719 |
128300,9 |
8 |
106600 |
109689,2 |
123648 |
9 |
163200 |
123066,9 |
123502,7 |
10 |
172000 |
135300,2 |
126452,1 |
11 |
267200 |
168275,1 |
136907,9 |
12 |
260286 |
191277,8 |
150500,3 |
П рогн оз |
259240 |
|
|
272833 |
|
|
|
|
286425 |
|
|
З а д а н ие 7.3.3. П о д а н н ым т а бл . 7.3.1 д л я а втом обил ей Nissan пост роить прогн озн у ю м од ел ь Х ол ь т а с а д а пт ивн ым м еха н изм ом Бра у н а и сра вн ить ее по точн ост и пред ска за н ия н а кон трол ь н ой выборке из пят и посл ед н ихн а бл ю - д ен ий с м од ел ь ю в вид е а д а птивн ого пол ин ом а Бра у н а первого поряд ка . П ре-
д у см отреть опт им а л ь н у ю н а стройку па ра м етров сгл а ж |
ива н ия. П о л у чшей м о- |
|||
д ел и осу щ ествит ь прогн озобъема прод а ж |
а втомобил ей этой м а рки д л я τ = 5 . |
|||
З а д а н ие 7.3.4. Дл я а втом обил ей м а рок Chrysler и Honda, испол ь зу я д а н - |
||||
н ые та бл . 7.3.1, |
под обра т ь н а ил у чшу ю |
а д а птивн у ю |
м од ел ь (м од ел ь Х ол ь т а , |
|
м од ел ь |
Х ол ь та |
с а д а птивн ым м еха н изм ом Бра у н а |
и а д а пт ивн ый пол ин ом |
|
Бра у н а |
первого поряд ка ) и осу щ ествить |
прогн озн ый ра счет д л я τ = 2 . П ред у - |
см отреть оптим а л ь н у ю н а стройку па ра м етров сгл а ж ива н ия.
З а д а н ие 7.3.5. Дл я а втом обил ей всехм а рок, д ин а м ика объем а прод а ж которых пред ста вл ен а в та бл . 7.3.1, выбра т ь н а ил у чшу ю мод ел ь (а д а птивн ый пол ин ом Бра у н а первого поряд ка и второго поряд ка ) с опт им а л ь н о н а строен - н ым па ра м етром экспон ен циа л ь н ого сгл а ж ива н ия и осу щ ествит ь прогн озн ые ра счеты д л я τ = 5 .
Т абл и ца 7.3.1
|
Объем прод а ж |
н овыха втомобил ей в СШ А |
|
|||
Г од |
|
|
М а рки а втомобил ей |
|
||
Chrysler |
|
Ford |
Honda |
|
Nissan |
|
|
|
|
||||
1988 |
2208100 |
|
3751900 |
769000 |
|
642500 |
1989 |
2004000 |
|
3579900 |
783100 |
|
664200 |
1990 |
1698100 |
|
3317100 |
854900 |
|
621600 |
1991 |
1507700 |
|
2867400 |
803400 |
|
583400 |
1992 |
1713000 |
|
3192500 |
768800 |
|
585500 |
1993 |
2014800 |
|
3562400 |
717400 |
|
687700 |
1994 |
2204000 |
|
3818100 |
788200 |
|
774300 |
1995 |
2164300 |
|
3801000 |
794600 |
|
770300 |
1996 |
2450800 |
|
3843400 |
843900 |
|
749800 |
1997 |
2303800 |
|
3807100 |
940400 |
|
728400 |
1998 |
2510000 |
|
3860200 |
1009600 |
|
624600 |
8. С ИС Т Е М Ы Р Е ГР Е С С ИО Н Н Ы Х У Р А В Н Е Н ИЙ
8.1. Р асчетныеф ормулы
8.1.1. Н еобход им ое у сл овие ид ен т иф ика ции (поряд ковое у сл овие) ф ор- м у л иру ет ся сл ед у ю щ им обра зом :
есл и d + 1 = p , то у ра вн ен ие ид ен тиф ициру ем о; есл и d + 1< p , то у ра вн ен ие н еид ен т иф ициру ем о;
есл и d + 1 > p , то у ра вн ен ие сверхид ен т иф ициру ем о,
гд е d - числ о пред опред ел ен н ыхперем ен н ыхотсу т ст ву ю щ ихв у ра вн ен ии, н о прису т ству ю щ ихв систем е;
p - числ о эн д оген н ыхперемен н ыхв ра ссм а трива емом у ра вн ен ии.
8.1.2. Доста точн ое у сл овие ид ен т иф ика ции (ра н говое у сл овие): ра н г м а т-
рицы, соста вл ен н ой из коэф ф ициен т ов при |
перем ен н ых, отсу тству ю щ их в |
ра ссм а трива ем ом у ра вн ен ии, н е м ен ее числ а |
эн д оген н ых перем ен н ых систе- |
м ыбезед ин ицы. |
|
8.1.3. Оцен ки коэф ф ициен тов вн ешн е н е связа н н ой систем ырегрессион - н ыху ра вн ен ий:
ˆ |
|
|
−1 |
−1 |
|
−1 |
|
|
|
|
||
= ( |
¢ |
) |
|
¢ |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
y = |
X Xb |
X |
|
|||||
|
W |
|
|
W |
|
|
||||||
|
|
¢ |
−1 |
Ä |
|
−1 |
¢ |
−1 |
Ä m )y , |
I |
XX X I |
|
|
= ( (S |
|
m ) ) |
|
(S |
|
||||||
гд е Σ - кова риа цион н а я м а т рица |
м еж |
д у |
сл у ча йн ым и соста вл яю щ им и регрес- |
сион н ых м од ел ей, вход ящ их в сист ем у . В пра ктических ра счета х за м ен яется оцен кой Σˆ , пол у ча ем ой д л я сл у ча йн ыхоста тков.
8.1.4. Оцен ки коэф ф ициен т ов реку рсивн ой сист ем ырегрессион н ыху ра в- н ен ий пол у ча ю тся с пом ощ ь ю М Н К.
8.1.5. П роцед у ра построен ия стру кту рн ой м од ел и с пом ощ ь ю косвен н ого
МН К пред пол а га ет выпол н ен ие сл ед у ю щ ихт рехэт а пов:
1.П реобра зова н ие стру кту рн ой м од ел и в привед ен н у ю ф орм у .
2. |
Оцен ива н ие коэф ф ициен тов |
ка ж д ого у ра вн ен ия |
привед ен н ой |
|
|
ф орм ыс пом ощ ь ю обычн ого М |
Н К. |
|
|
3. |
Тра н сф орм ирова н ие пол у чен н ых коэф ф ициен тов |
привед ен н ой |
||
|
ф орм ыв па ра м етрыстру кту рн ой мод ел и. |
|
|
|
8.1.6. П роцед у ра прим ен ен ия д ву хша гового м етод а осу щ ест вл яет ся в н е- |
||||
скол ь ко эта пов: |
|
|
|
|
1. |
П реобра зова н ие стру кт у рн ой м од ел и в привед ен н у ю ф орм у . |
|||
2. |
Оцен ива н ие коэф ф ициен тов |
ка ж д ого у ра вн ен ия |
привед ен н ой |
|
|
ф орм ыс пом ощ ь ю обычн ого М |
Н К. |
|
|
3. |
Есл и у ра вн ен ие точн о ид ен т иф ициру ем о, то оцен ки коэф ф ициен - |
|||
|
тов привед ен н ой ф орм ы, пол у чен н ые н а втором |
эт а пе, прин им а - |
||
|
ю т ся за стру кту рн ые коэф ф ициен т ы. |
|
|
|
|
Есл и ж е у ра вн ен ие сверхид ен тиф ициру ем о, то |
в |
стру кту рн ой |
ф орм е его эн д оген н ые перем ен н ые за мен яю тся ра счетн ым и зн а - чен иям и, пол у чен н ым и из соответству ю щ их у ра вн ен ий приве- д ен н ой ф орм ы, а за т ем прим ен яется обычн ый м етод н а им ен ь ших ква д ра тов.
8.2. Р ешениетиповыхзадач
З а д а н ие 8.2.1. П ровест и ид ен тиф ика цию н иж е привед ен н ой м од ел и и по д а н н ым т а бл . 8.2.1 построит ь ее стру кту рн у ю ф орм у :
ì |
( |
D)+Cε1 b,y+ =a 1 + |
1 |
|
|
í |
|
y |
b+ εy ,bC+=a |
+ |
|
î |
|
2 |
|||
|
− |
2 1 3 2 |
|
гд е
y - ва л овой н а цион а л ь н ый д оход ;
y−1 - ва л овой н а цион а л ь н ый д оход пред шеству ю щ его год а ; C - л ичн ое потребл ен ие;
D- кон ечн ый спрос (пом им о л ичн ого потребл ен ия);
ε1 и ε2 - сл у ча йн ые соста вл яю щ ие.
Т абл и ца 8.2.1
Г од |
D |
y−1 |
y |
C |
|
Г од |
D |
y−1 |
y |
C |
1 |
-6,8 |
46,7 |
3,1 |
7,4 |
|
6 |
44,7 |
17,8 |
37,2 |
8,6 |
2 |
22,4 |
3,1 |
22,8 |
30,4 |
|
7 |
23,1 |
37,2 |
35,7 |
30,0 |
3 |
-17,3 |
22,8 |
7,8 |
1,3 |
|
8 |
51,2 |
35,7 |
46,6 |
31,4 |
4 |
12,0 |
7,8 |
21,4 |
8,7 |
|
9 |
32,3 |
46,6 |
56,0 |
39,1 |
5 |
5,9 |
21,4 |
17,8 |
25,8 |
|
Σ |
167,5 |
239,1 |
248,4 |
182,7 |
Р ешен ие с пом ощ ь ю т а бл ичн ого процессора Excel.
1. Ввод исход н ыхд а н н ыхи оф орм л ен ие ихв вид е у д обн ой д л я ра счет ов та бл . 8.2.2.
Т абл и ца 8.2.2
Г од |
D |
y−1 |
y |
C |
1 |
-6,8 |
46,7 |
3,1 |
7,4 |
2 |
22,4 |
3,1 |
22,8 |
30,4 |
3 |
-17,3 |
22,8 |
7,8 |
1,3 |
4 |
12,0 |
7,8 |
21,4 |
8,7 |
5 |
5,9 |
21,4 |
17,8 |
25,8 |
6 |
44,7 |
17,8 |
37,2 |
8,6 |
7 |
23,1 |
37,2 |
35,7 |
30,0 |
8 |
51,2 |
35,7 |
46,6 |
31,4 |
9 |
32,3 |
46,6 |
56,0 |
39,1 |
Σ |
167,5 |
239,1 |
248,4 |
182,7 |
2. Опред ел ен ие ид ен тиф ициру ем ости у ра вн ен ий м од ел и. В д а н н ой м од е- л и д ве эн д оген н ые перем ен н ые y и C , д ве экзоген н ые перем ен н ые y−1 и D . Второе у ра вн ен ие мод ел и т очн о ид ен тиф ирова н о, та к ка к д л я н его выпол н я-
ет ся поряд ковое у сл овие d + 1 = p ( d =1, p = 2). |
|
|
||||
|
П ервое у ра вн ен ие сверхид ен тиф ирова н о, |
та к ка к в н ем в сил у того, что |
||||
н а |
па ра м етры при перем ен н ых C и |
D н а л ож |
ен ы огра н ичен ия (он и ра вн ы |
|||
м еж |
д у собой) и, ф а ктически, перем ен н а я C н е ра ссм а трива ет ся ка к эн д оген - |
|||||
н а я, выпол н яется у сл овие d + 1 > p ( d =1, p =1). |
|
|
||||
|
Дост а точн ое у сл овие ид ен т иф ика ции |
(ра н говое у сл овие) |
д л я |
ка ж д ого |
||
у ра вн ен ие очевид н ым обра зом выпол н яется. |
|
|
|
|||
|
Сл ед ова т ел ь н о, второе у ра вн ен ие м ож |
н о построить с пом ощ ь ю |
М Н К, а |
|||
первое у ра вн ен ие – с пом ощ ь ю д ву хша гового М |
Н К. |
|
|
|||
|
3. Р а счет коэф ф ициен тов у ра вн ен ий привед ен н ой ф орм ы: |
|
|
|||
|
= + |
+ y−1 ,d 12 D d y 11 d |
10 |
|
||
|
= |
+ |
+ y−1 .d 22 D dC 21 d |
20 |
|
с помощ ь ю па кета «А н а л из д а н н ых» Excel и оф орм л ен ие резу л ь т а тов в вид е та бл . 8.2.3.
Т абл и ца 8.2.3
П ока за тел и |
1-ое у ра в- |
2-ое у ра вн е- |
||
|
|
н ен ие |
н ие |
|
Кон ста н та |
8,218 |
8,636 |
||
Коэф ф ициен тырег- |
d1 |
0,669 |
0,338 |
|
рессии |
d2 |
0,261 |
0,202 |
|
Ста н д а ртн а я ошибка |
s1 |
0,137 |
0,195 |
|
s2 |
0,195 |
0,277 |
||
|
||||
М н ож ествен н ый R |
|
0,902 |
0,615 |
|
Ч исл о н а бл ю д ен ий |
|
9 |
9 |
|
Ч исл о степен ей свобод ы |
6 |
6 |
||
F - критерий |
|
13,120 |
1,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
4. П ол у чен ие ра счетн ыхзн а чен ий эн д оген н ой перем ен н ой C по втором у |
|||||||||||||
у ра вн ен ию построен н ой |
привед ен н ой ф орм ы и |
|
|
ˆ |
+ D . |
||||||||
ра счет зн а чен ий C |
|||||||||||||
Оф орм л ен ие резу л ь т а тов в вид е т а бл . 8.2.4. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т абл и ца 8.2.4 |
|
|
|
Г од |
|
D |
|
ˆ |
|
|
ˆ |
y |
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
D + C |
|
|
|||||
|
1 |
|
-6,8 |
|
15,767 |
|
8,967 |
3,1 |
|
|
|||
|
2 |
|
22,4 |
|
16,842 |
|
39,242 |
22,8 |
|
|
|||
|
3 |
|
-17,3 |
|
7,386 |
|
-9,914 |
7,8 |
|
|
|||
|
4 |
|
12,0 |
|
14,272 |
|
26,272 |
21,4 |
|
|
|||
|
5 |
|
5,9 |
|
14,955 |
|
20,855 |
17,8 |
|
|
|||
|
6 |
|
44,7 |
|
27,358 |
|
72,058 |
37,2 |
|
|
|||
|
7 |
|
23,1 |
|
23,967 |
|
47,067 |
35,7 |
|
|
|||
|
8 |
|
51,2 |
|
33,173 |
|
84,373 |
46,6 |
|
|
|||
|
9 |
|
32,3 |
|
28,979 |
|
61,279 |
56,0 |
|
|
|||
|
|
Σ |
|
167,5 |
|
182,7 |
|
350,2 |
248,4 |
|
|
||
5. П ост роен ие первого у ра вн ен ия стру кту рн ой ф орм ы по д а н н ым |
та бл . |
||||||||||||
8.2.4 с пом ощ ь ю па кета «А н а л из д а н н ых» и |
оф орм л ен ие резу л ь та тов ра счет а |
||||||||||||
в вид е та бл . 8.2.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т абл и ца 8.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
П ока за тел и |
|
З н а чен ия |
|
|
|
||||
|
|
Кон ста н та |
|
|
|
|
7,688 |
|
|
|
|||
|
|
Коэф ф ициен т регрессии |
|
|
0,512 |
|
|
|
|||||
|
|
Ста н д а ртн а я ошибка |
|
|
0,099 |
|
|
|
|||||
|
|
М н ож |
ествен н ый R |
|
|
|
|
0,891 |
|
|
|
||
|
|
Ч исл о н а бл ю д ен ий |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|||
|
|
Ч исл о степен ей свобод ы |
|
|
6 |
|
|
|
|||||
|
|
F - критерий |
|
|
|
|
26,879 |
|
|
|
Та ким обра зом, первое у ра вн ен ие стру кту рн ой ф орм ыза писыва ется в вид е:
= , y+ ,512( +0 D)7. 688C
6. П ол у чен ие второго у ра вн ен ия стру кту рн ой ф орм ыпо коэф ф ициен та м
привед ен н ой ф орм ы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Опред ел им |
D изпервого у ра вн ен ия привед ен н ой ф орм ы: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
D = |
|
y − , |
− |
,261y−1 |
0 8 218 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
0,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
и под ст а вим его в первое у ра вн ен ие привед ен н ой ф орм ы. П ол у чим : |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
, |
× ,218 08,3380338 æ |
|
|
, |
× ,261 |
ö |
0 |
|
0 338 |
|||||
= 8,636 - |
|
|
|
|
|
|
|
ç |
0,202+- |
|
|
+C |
÷y |
−1 |
= |
|
|
|
|
0,669 |
0,669 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
è |
|
|
0,669 |
ø |
|
|
|||||||
= |
+ |
|
y + |
,070, y−1 .0 , |
505 0 |
4 484 |
|
|
|
|
|||||||
Та ким обра зом, окон ча т ел ь н у ю стру кту рн у ю м од ел ь |
м ож |
н о за писа ть в вид е |
|||||||||||||||
|
|
|
|
ì |
|
|
|
y |
512( |
+0 D=)7, 688C , + |
, |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
í |
|
|
|
|
|
C+= 070y +.0 |
y,505, |
|
0 , 4 484 |
||||
|
|
|
|
î |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−1 |
|
|
|
|
|
8.3.К онтрольныезадания
За д а н ие 8.3.1. П рим ен яя н еобход имое и д оста точн ое у сл овие ид ен тиф и-
ка ции, опред ел ит е ид ен т иф ициру ем ост ь ка ж |
д ого у ра вн ен ия за писа н н ыхн иж |
е |
|||||||||||||||||||||
м од ел ей. Опред ел ите, ка кой м етод |
прим ен им д л я оцен ки па ра м етров ка ж д ой |
||||||||||||||||||||||
м од ел и. З а пишите привед ен н у ю ф орм у этихм од ел ей. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Задани е 8.3.1.1. У прощ ен н а я м а кроэкон ом ическа я м од ел ь : |
|
|
|||||||||||||||||||
ф у н кция потребл ен ия: = α |
+ α |
|
c+ α c |
− |
+ εy , |
1t |
2 0 |
t |
1 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t1t |
|
|
||||||
ф у н кция ин вестиций: |
|
= β |
|
+ β |
+ β ( |
|
− |
− |
)+ et 2 , |
y1ti t |
yt |
2 0 r t |
1 |
||||||||||
т ож д ество д оход а : |
|
|
= |
|
|
+ + gt , |
yi tt |
c t |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
гд е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ct |
- потребл ен ие в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
it |
- ин вест иции в мом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
yt |
- д оход в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
rt |
|
- процен тн а я ста вка в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
gt |
- госу д а рст вен н ый ра сход в м ом ен т врем ен и t. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Задани е 8.3.1.2. М од ел ь Кл ейн а : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
− |
|
( |
t |
p |
W g )+Wε |
C +(ф уPн кция+Pαпотребл+=αенαия+);α |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
t t |
t |
1t |
|
|
t |
|
|
3 |
1 |
2 0 |
1 |
|
|||
|
|
= β |
+ β |
+ β |
− |
+ β K |
− |
I+ ε P |
1 |
P |
|
(ф у н кция ин вест иций); |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2t |
t 3 |
|
t 1 |
t 2 0 |
t 1 |
|
|
|
|
||||||
|
|
p |
|
|
|
− |
|
A |
+Wε |
|
X+ γ |
|
|
X(ф+уγн=кцияγ + γза ра ботн ой пл а тыв |
|||||||||
|
|
t |
|
|
|
|
3t |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t t3 |
|
|
1 t |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ча стн ом секторе экон ом ики); |
|||||||
|
|
= |
+ |
+ Gt IX tt |
|
Ct |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тож |
д ество д оход а ); |
|
|
|
|
|
|
|
=− Wt |
−TPt t |
X t |
|
|
|
|
|
(тож д ество д оход а ча ст н ого |
|
|
|
|
|
|
|
p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сектора экон ом ики); |
|
|
|
= |
−1 |
+ I K |
K |
|
|
|
|
|
|
(тож д ество за па са ка пита л а ), |
||
|
|
|
|
tt |
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гд е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ct |
|
- потребл ен ие в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
||||||||||
It |
|
- ин вестиции в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|||||||||
W p - за ра ботн а я пл а та ча ст н ого сектора экон ом ики в м ом ен т врем ен и t; |
||||||||||||||
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W g - |
|
за ра ботн а я пл а т а госу д а рствен н ого |
сектора экон ом ики в |
м ом ен т |
||||||||||
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
At |
- кол ичест во л ет , прошед шихс 1931 год а , н а мом ен т t; |
|
||||||||||||
X t |
- д оход в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
||||||||
Pt - |
д оход ча ст н ого сектора экон ом ики в м ом ен т врем ен и t; |
|
||||||||||||
Kt |
- за па с ка пит а л а в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|||||||||||
Tt - |
|
косвен н ый н а л ог н а |
пред прин им а т ел ей пл ю с чист ый экспорт в м о- |
|||||||||||
|
|
|
м ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Gt |
- |
госу д а рствен н ые ра сход ы, искл ю ча я ра сход ын а за ра бот н у ю |
пл а т у в |
|||||||||||
|
|
|
м ом ен т врем ен и t. |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Задани е 8.3.1.3. М |
од ел ь |
Кейн са : |
|
|
|
|||||||
|
|
= |
|
+ |
+ |
Y b+ εY Cb |
a |
12 |
(ф у н кция потребл ен ия); |
|
||||
|
|
|
|
|
|
− |
1t |
t |
1 t |
1 t |
11 |
|
|
|
|
= |
|
+ |
Y b+I ε |
a |
t 21 |
|
|
|
(ф у н кция ин вестиций); |
|
|||
|
|
|
|
|
t |
2t 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
+ |
+ Gt |
IYtt |
Ct |
|
|
|
(тож |
д ест во д оход а ), |
|
||
гд е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ct |
|
- потребл ен ие в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
||||||||||
It |
|
- ва л овые ин вестиции в м ом ен т врем ен и t; |
|
|||||||||||
Yt |
- ВВП |
в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
|||||||
Gt |
- |
госу д а рствен н ые ра сход ыв м ом ен т врем ен и t. |
|
|||||||||||
З а д а н ие |
8.3.2. |
П рим ен яя косвен н ый м ет од н а им ен ь ших ква д ра тов, по |
||||||||||||
д а н н ым т а бл . 8.3.1 построит ь |
описыва ю щ у ю потребл ен ие м од ел ь , |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= α + Cβt + ut ; Yt |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
+ ZYt , |
Ct |
|
гд е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ct |
|
- потребл ен ие в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
||||||||||
Yt |
- д оход в м ом ен т врем ен и t; |
|
|
|
|
|
||||||||
Zt |
|
- д ру гие ра сход ы(н а л оги, сбереж ен ия и т.п.) в м ом ен т врем ен и t. |