Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Компьютерный практикум по эконометрическому моделированию - Давнис В.В., Тинякова В.И

.pdf
Скачиваний:
60
Добавлен:
24.05.2014
Размер:
569.09 Кб
Скачать

рить а д еква тн ость прогн озн ой м од ел и.

П остроить «Точечн ый» гра ф ик д л я

ф а кт ическихи ра счет н ыхзн а чен ий, вкл ю ча я прогн озн ые.

 

 

 

З а д а н ие 5.3.2. Дл я ка ж д ого регион а , д а н н ые о регистра ции н овых а вто-

м обил ей по котором у пред ста вл ен ыв та бл . 5.3.2, выбра ть

н а ибол ее под ход я-

щ у ю прогн озн у ю

ф у н кцию и с ее пом ощ ь ю осу щ ест вит ь

точечн ый и ин т ер-

ва л ь н ый прогн оз н а три период а . С пом ощ ь ю

критерия Да рбин а

У отсон а

проверить

а д еква тн ость

прогн озн ой м од ел и. Дл я ка ж д ого регион а

построить

«Точечн ый» гра ф ик д л я ф а кт ических и

ра счет н ых зн а чен ий, вкл ю ча я про-

гн озн ые.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 5.2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

t

y y1

 

y y2

 

y y3

y y4

( y y1 )2

( y y2 )2

 

( y y3 )2

 

( y y4 )2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386,700

1

 

-27,264

-26,873

-32,487

-0,363

 

743,338

722,171

 

1055,420

0,132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431,222

2

 

1,795

 

2,768

 

3,520

-1,033

 

3,222

7,661

 

12,393

1,066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447,911

3

 

9,438

 

10,504

 

12,376

0,592

 

89,076

110,340

 

153,163

0,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456,526

4

 

11,636

 

12,655

 

13,840

1,675

 

135,388

160,149

 

191,559

2,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460,998

5

 

11,129

 

12,047

 

11,843

1,628

 

123,864

145,121

 

140,265

2,651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464,566

6

 

10,630

 

11,421

 

9,624

2,183

 

112,999

130,433

 

92,630

4,768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462,816

7

 

5,441

 

6,094

 

2,769

-1,719

 

29,606

37,139

 

7,670

2,954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466,391

8

 

6,037

 

6,548

 

1,921

0,242

 

36,440

42,871

 

3,690

0,058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468,984

9

 

6,002

 

6,370

 

0,773

1,580

 

36,024

40,579

 

0,597

2,495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467,813

10

 

2,481

 

2,707

 

-3,457

-0,595

 

6,155

7,328

 

11,949

0,354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,037

11

 

1,578

 

1,665

 

-4,610

-0,193

 

2,491

2,771

 

21,251

0,037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468,726

12

 

-0,674

 

-0,725

 

-6,616

-1,189

 

0,454

0,526

 

43,768

1,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,153

13

 

-2,032

 

-2,218

 

-7,202

-1,341

 

4,131

4,921

 

51,868

1,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,522

14

 

-2,316

 

-2,634

 

-6,164

-0,469

 

5,366

6,938

 

37,990

0,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471,160

15

 

-3,218

 

-3,664

 

-5,175

-0,262

 

10,356

13,428

 

26,782

0,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,195

16

 

-5,623

 

-6,195

 

-5,107

-1,603

 

31,619

38,379

 

26,086

2,571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472,079

17

 

-5,091

 

-5,786

 

-1,508

-0,051

 

25,919

33,474

 

2,274

0,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472,540

18

 

-5,905

 

-6,719

 

1,350

0,115

 

34,868

45,151

 

1,824

0,013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473,345

19

 

-6,306

 

-7,238

 

5,234

0,655

 

39,767

52,386

 

27,399

0,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473,085

20

 

-7,711

 

-8,758

 

8,735

0,157

 

59,464

76,695

 

76,292

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су м м а ква д ра тов откл он ен ий

 

1530,545

1678,461

 

1984,869

24,214

Сред н ий ква д ра т откл он ен ий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,527

83,923

 

99,243

1,211

Сред н ее ква д ра тическое откл он ен ие

 

 

 

 

 

 

 

8,748

9,161

 

9,962

1,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 5.2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н ом ер

П рогн озн ые оцен ки

Н иж

н яя гра н ица

 

Верхн яя гра н ица

 

Г од

 

ква р-

объем а прод а ж , тыс.

прогн озн ой

 

 

 

 

прогн озн ой

 

 

 

 

 

 

 

та л а

 

ру б.

 

 

 

 

оцен ки

 

 

 

 

 

оцен ки

 

 

 

 

 

 

21

 

473,143

 

 

470,652

 

475,634

 

 

 

2002

 

22

 

473,339

 

 

470,847

 

475,830

 

 

 

 

23

 

473,517

 

 

471,026

 

476,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

473,681

 

 

471,190

 

476,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 5.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1

 

Y2

 

Y3

 

Y4

 

 

Y5

 

 

Y6

 

Y7

 

 

 

 

 

 

14,652

 

149,380

115,375

390,380

 

349,230

 

44,135

114,436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,290

 

156,632

116,931

394,032

 

369,857

 

47,111

141,824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,144

 

163,320

118,675

396,378

 

376,918

 

51,095

160,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,521

 

169,996

120,370

398,037

 

380,475

 

55,850

175,837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,480

 

175,747

121,997

399,237

 

382,540

 

61,357

188,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,664

 

181,602

123,696

400,277

 

383,975

 

67,756

199,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,349

 

186,649

125,571

400,719

 

384,570

 

75,151

209,218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,324

 

191,433

127,060

401,636

 

385,505

 

82,980

218,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,820

 

195,882

129,000

402,406

 

386,214

 

92,080

226,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,206

 

199,736

130,604

402,758

 

386,456

 

101,664

233,673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,934

 

203,304

132,391

403,314

 

386,873

 

112,251

240,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,293

 

206,241

134,204

403,684

 

387,087

 

123,684

247,254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,607

 

208,931

135,803

404,102

 

387,337

 

135,723

253,473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,762

 

211,148

137,369

404,590

 

387,652

 

148,549

259,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 5.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р егион / Г од

 

1993

 

1994

 

1995

 

 

1996

 

 

1997

 

 

 

1998

 

1999

 

 

2000

 

З а па д н а я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

11451

11934

 

12021

 

12790

 

13408

 

 

14341

 

13800

 

12700

 

Североа м ери-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка н ское согл а -

 

9650

 

10154

 

9424

 

 

9390

 

 

9333

 

 

 

9358

 

8930

 

 

8335

 

шен ие о сво-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бод н ой торгов-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю ж н а я А м е-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рика

 

1485

 

1737

 

1898

 

 

1938

 

 

1703

 

 

 

1703

 

1120

 

 

1460

 

Я пон ия

 

4200

 

4210

 

4444

 

 

4669

 

 

4093

 

 

 

4093

 

4200

 

 

4450

 

А зия (искл ю -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ча я Я пон ию )

 

2700

 

2972

 

3267

 

 

3533

 

 

2468

 

 

 

2468

 

2743

 

 

3098

 

Восточн а я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

1879

 

1560

 

1533

 

 

1729

 

 

1820

 

 

 

1820

 

1534

 

 

1580

 

DFр асч

6. А В Т О Р Е Г Р Е С С ИО Н Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы И ИХ М О ДЕ Л И

 

6.1. Р асчетныеф ормулы

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. М

од ел ь а вторегрессии первого поряд ка AR(1):

 

 

 

t

=

0

+

Y aY + εa .

 

 

 

 

 

1

t−1

t

 

6.1.2. М

од ел ь скол ь зящ ей сред н ей MA(1) (са м остоятел ь н о обычн о н е ис-

пол ь зу ет ся):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

 

0

 

Yb ε

b + ε =, +

 

 

 

t

 

 

1

t −1

t

ˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гд е εt = Yt -Yt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. А вторегрессион н а я м од ел ь скол ь зящ ей сред н ей ARMA(1,1):

t = 0 + 1 t−1 + 1εt−1 + ut ,

b

Y aY a

гд е ut - н ен а бл ю д а ем а я ошибка в д а н н ом у ра вн ен ии.

 

 

6.1.4. Коэф ф ициен т а втокоррел яции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nk(

-

 

)(

 

 

 

 

)

YY Y

 

t

+k

-Y

 

å

 

 

t

 

 

r =

t=1

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

ån (Yt -Y

)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=1

6.1.5.Доверит ел ь н ый ин т ерва л д л я k-го коэф ф ициен т а а втокоррел яции:

 

961,

1

 

r

961×,

1

 

. £

-£ ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

k

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6. Ста тистика д л я проверки по χ 2 - крит ерию зн а чимост и m коэф ф и-

циен тов а втокоррел яции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

=

åQri2 , n

 

 

 

 

 

 

i =1

 

гд е n – объем выборочн ой совоку пн ост и;

m – м а ксим а л ь н ый ра ссм а трива е-

м ый л а г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.7. Ста тистика

д л я проверки зн а чим ост и ед ин ичн ого корн я по крите-

рию Дики-Ф у л л ера :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р асч = β1 / Sβ ,

DF

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

гд е β1 = α1 −1, а Sβ

- ст а н д а рт н а я ошибка

β1 .

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8. В сл у ча е а втокоррел яции ост а т ков д л я проверки зн а чим ост и ед и- н ичн ого корн я прим ен яется ра сширен н ый критерий Дики-Ф у л л ера. В ра сширен н ом критерии ст а т ист ика сра вн ива ется с критическим зн а чен ием ,

ра ссчитыва ем ым по сл ед у ю щ ей ф орм у л е:

 

EDF

 

ϕ0

 

ϕ1

+=

ϕ2

+.

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

З н а чен ия сост а вл яю щ их EDF в

 

 

 

 

T 2

 

 

 

за висим ост и от

у ровн я зн а чимост и сл е-

д у ю щ ие:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ0 = −

%)

ил1(и −5712,94, (5%) ;

 

 

 

ϕ1 = −

%) ил1(и −9601,398, (5%) ;

 

 

ϕ2 = −

%) ил1(и 004(5%), 10.

 

 

 

Есл и н у л ева я гипотеза проверяет ся д л я м од ел и со свобод н ым чл ен ом

 

Yt = α0 + α1Yt−1 + εt ,

 

 

 

то строит ся у ра вн ен ие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yt = α0 + βYt −1 + εt

 

 

 

и ра счетн ое зн а чен ие

р асч = β1 / Sβ сра вн ива етDFся с крит ическим зн а чен и-

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ем EDF, ра ссчитыва ем ым при:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ0 = −

%) ил1(и −4323,86, (5%) ;

 

 

 

ϕ1 = −

%) ил1(и −0026,74, (5%) ;

 

 

 

ϕ2 = −

%) ил1(и −258,,3629(5%) .

 

 

В техсл у ча ях, когд а мод ел ь сод ерж ит и свобод н ый чл ен , и трен д

 

t

= α

0

+ α

1

Y + γt + ε

t

, Y

 

 

 

 

 

t −1

 

 

то коэф ф ициен т β1 опред ел яется по у ра вн ен ию

 

 

 

 

t = α0 + β t −1 +Yγ t + εt ,

Y

 

 

а крит ическое зн а чен ие д л я проверки н у л евой гипотезыра ссчит ыва ется при:

ϕ0 = −

%) ил1(и −9633,41, (5%) ;

ϕ1 = −

%) ил1(и −3584,04 (5%) ;

ϕ2 = −

%) ил1(и −4417,,8347(5%).

6.2. Р ешениетиповой задачи

 

З а д а н ие 6.2.1. П о д а н н ым

та бл . 6.2.1, ха ра ктеризу ю щ им объем прод а ж в

СШ А спорт ивн ого обору д ова н ия д л я ф у тбол а , построить м од ел ь ARIMA(p, q, 0), пред ва рител ь н о у бед ившись н а 95%-н ом у ровн е зн а чим ост и в ин т егра - ции д а н н ого врем ен н ого ряд а и опред ел ив поряд ок а вторегрессии. С помо- щ ь ю построен н ой м од ел и осу щ ествить прогн озн ые ра счеты н а д ва посл е- д у ю щ ихпериод а .

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 6.2.1

Г од

 

 

Тип обору д ова н ия

 

 

 

Ф из.у пр-н ия

Г ол ь ф

Кэм пин г

Бейсбол

Ф у тбол

Тен н ис

 

 

 

1986

680

740

695

580

88

255

 

1987

839

891

860

621

103

262

 

1988

1115

987

1008

665

104

271

 

1989

1290

1102

1130

697

118

283

 

1990

1434

1139

1234

707

117

294

 

1991

1546

1276

1340

738

126

310

 

1992

1654

1324

1419

742

140

367

 

1993

1755

1490

1490

769

151

380

 

1994

1825

1793

1555

778

147

259

 

1995

2510

2130

1612

783

159

235

 

1996

2890

2463

1660

789

162

240

 

1997

3180

2749

1700

792

171

235

 

1998

3400

2800

1738

796

168

215

 

1999

3635

2770

1765

802

174

220

 

Р ешен ие с пом ощ ь ю т а бл ичн ого процессора Excel.

1.

Ввод исход н ыхд а н н ыхи оф орм л ен ие ихв вид е та бл . 6.2.2.

 

 

 

 

Т абл и ца 6.2.2

 

 

Yt

Yt−1

 

 

 

103

88

 

 

 

104

103

 

 

 

118

104

 

 

 

117

118

 

 

 

126

117

 

 

 

140

126

 

 

 

151

140

 

 

 

147

151

 

 

 

159

147

 

 

 

162

159

 

 

 

171

162

 

 

 

168

171

 

 

 

174

168

 

2.

П роверка врем ен н ого ряд а н а

ста цион а рн ост ь с пом ощ ь ю критерия

Дики-Ф у л л ера , т .е. проверка гипотезы

H0 : β1 = 0 ,

HA : β1 значи т ел ьно м еньше нул я.

2.1.Оцен ка с пом ощ ь ю м етод а

н а им ен ь шихква д ра тов (па кета а н а л иза

Excel) па ра м етров м од ел и Y = α + α Y

 

+ ε

t

t

 

0t −1

1

 

 

Yt =

 

 

+

900Yt ,1 0.

034 , 20

(9,349)

 

(0,068)

 

2.2. Р а счет ст а т ист ики

 

 

 

 

 

 

 

 

β

 

 

 

−1

900 0,

DFр асч =

 

=

 

068 0,= −

462 1,

Sβ

 

и сра вн ен ие ее с критическим

зн а чен ием ра сширен н ого критерия Дики-

Ф у л л ера н а 95%-н ом у ровн е зн а чим ост и, ра вн ым

 

EDF

862+,

742, − 368,

 

= −

+

132

= − 120.3,

 

 

 

13

 

 

Дл я д а н н ого у ровн я зн а чим ост и ряд н еста цион а рен , т а к ка к

2.3. Р а зн остн ое пред ст а вл ен ие врем ен н ого ряд а

Yt = Yt Yt−1

и оф орм л ен ие резу л ь т а тов в вид е т а бл . 6.2.3.

Yt

Yt −1

1

15

14

1

-1

14

9

-1

14

9

11

14

-4

11

12

-4

3

12

9

3

-3

9

6

-3

р асч > EDF .

DF

Т абл и ца 6.2.3

2.4.

Оцен ка с пом ощ ь ю

м етод а

н а им ен ь шихква д ра тов («П а кета а н а -

 

л иза » Excel) па ра м етров м од ел и

Y = α

 

+ α tY −01

+ εt1

t

 

 

 

 

Y =

 

 

 

478

 

Y, 0 .

104 9,

 

 

 

t

(2,387)

(0,252)

 

t −1

 

 

 

2.5. Р а счет ст а т ист ики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFр асч

=

 

β

 

=

− 1

= −

478 0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

875 5,

 

 

 

Sβ

 

 

 

252 0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и сра вн ен ие

ее с критическим

 

зн а чен ием ра сширен н ого

критерия Дики-

 

Ф у л л ера н а 95%-н ом у ровн е зн а чим ост и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDF

 

 

 

862+,

742,

 

368,

146 3,

 

 

 

 

 

 

= − +

 

122

= −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

р асч < EDF и,

DF

Дл я д а н н ого

у ровн я зн а чимости

ряд ста цион а рен ,

та к ка к

сл ед ова т ел ь н о, м ыим еем д ел о с процессом I(1).

3.Опред ел ен ие поряд ка а вторегрессии д л я преобра зова н н ого ряд а .

3.1.Р а счет ча стн ыхкоэф ф ициен т ов а втокоррел яции.

Ч а стн ый коэф ф ициен т а втокоррел яции первого поряд ка

ра вен

коэф ф ициен ту

 

а втокоррел яции первого поряд ка , т.е. ρ1

= r1

= −

 

478 .0Ч, а ст н ый коэф ф ициен т

 

а втокоррел яции второго поряд ка ра вен

посл ед н ем у коэф ф ициен ту

а вторег-

 

рессион н ого у ра вн ен ия второго поряд ка , т.е. д л я его пол у чен ия н еобход им о

 

построить а вторегрессион н ое у ра вн ен ие второго поряд ка

с пом ощ ь ю «П а кета

 

а н а л иза » Excel по д а н н ым та бл . 6.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т абл и ца 6.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yt

 

Yt −1

 

 

Yt −2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

1

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1

 

14

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

-1

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

9

 

 

 

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

14

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

 

11

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

-4

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

12

 

 

 

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

3

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3

 

 

9

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

-3

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

−1

Y

t

036Y , 0.

 

Y480

, 0

478 9,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t−2

 

t

 

 

 

П ол у чил и, что зн а чен ие ча ст н ого коэф ф ициен т а

 

а втокоррел яции резко па д а -

 

ет ,

сл ед ова т ел ь н о, д л я преобра зова н н ого врем ен н ого ряд а им еет см ысл

стро-

 

ит ь

м од ел ь ARMA(1,1,0).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Осу щ ествл ен ие прогн озн ых ра счетов по а вторегрессион н ой м о-

 

д ел и первого поряд ка , построен н ой в п. 2.4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y =

478

Y, 0 ,

104 9,

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

t −1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

− 1

 

 

 

Yt −2 ) , Yt − 1

(

478Yt , 0Yt

104 9,

 

=

+

 

Yt −1 +

478Yt ,2 0,

) Yt 478

, 0

1(

104 9,

 

 

ˆ+1

 

 

 

 

Yt

 

 

Yt−1

=180,Yt

+ = 478

+, 0

 

522 , 0

 

 

ˆ

 

 

522

ˆ, Y0

104Y =9,186 .

Y+

=478 0,+

 

 

 

+2

 

 

 

 

+1

t

 

t

t

 

 

 

 

 

 

6.3. К онтрольноезадание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а д а н ие 6.3.1. П о д а н н ым

 

та бл ицы 6.2.1, ха ра кт еризу ю щ им объем

про-

 

д а ж

в СШ А спортивн ого обору д ова н ия д л я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ф изического обору д ова н ия;

2)гол ь ф а ;

3)кэм пин га ;

4)бейсбол а ;

5) тен н иса

построить м од ел и ARIMA(p, q, 0), пред ва рител ь н о у бед ившись в степен и ин - тегра ции д а н н ого врем ен н ого ряд а и опред ел ив поряд ок а вторегрессии. Спо- м ощ ь ю построен н ой м од ел и осу щ ествит ь прогн озн ые ра счет ы н а д ва посл е- д у ю щ ихпериод а .

7. П Р О С Т Е Й Ш ИЕ А ДА П Т ИВ Н Ы Е М О ДЕ Л И В Р Е М Е Н Н Ы Х Р Я ДО В

7.1. Р асчетныеф ормулы:

7.1.1. Р еку ррен т н ые ф орм у л ы д л я ра счета теку щ их зн а чен ий коэф ф ициен тов м од ел и Х ол ь т а :

ˆ1t = α1 t + − α1)( ˆ1t−1 +(1aˆ2t−1) a a x

ˆ

= α

2

( ˆ

− ˆ

+

− α

2

)aˆ

)

,1(

a a

a

 

2t

 

1t

1t−1

 

 

2t−1

 

 

 

 

гд е α12 па ра м етрыэкспон ен циа л ь н ого сгл а ж ива н ия

 

< α1 α2 < )1.

,

(0

7.1.2. Р еку ррен т н ые ф орм у л ы д л я ра счета

теку щ их зн а чен ий коэф ф ици-

 

ен тов м од ел и Бра у н а :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aˆaˆ

 

2

 

 

 

(+1

 

 

 

 

1t

1t−1

aˆ − β +=)ε

t

 

 

 

 

 

2t−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aˆ2t

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aˆ2t −1 = − β )+ εt (.1

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Ф орм у л ы д л я ра счета н ом а первого поряд ка :

aˆ , aˆ

- оцен ки М Н К;

 

0, 1

00,

 

Н а ча л ь н ые зн а чен ия:

 

 

 

 

][1

 

 

0

= ˆ

 

 

 

][2

 

 

0

= ˆ

т еку щ их коэф ф ициен тов а д а птивн ого пол и-

 

−α)

aˆ

(1

S

a

 

 

 

;

00,

 

 

 

 

α

 

0, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−α )

aˆ 0,21(1. S

 

a 00,

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

Р еку ррен т н ые соот н ошен ия д л я вычисл ен ия экспон ен циа л ь н ыхсред н их:

[1]

α t

 

[1]

x

t

= −α)+St−1S(;1

t

α t

] 1[ [2]

][2

S

= −α )+St−1(.1S

Коэф ф ициен тыа д а пт ивн ого пол ин ом а :

ˆ

= 2

aS 2] ;[ S

t

][1

 

 

 

0,

 

 

 

 

tt

 

 

 

 

 

 

 

ˆ1,

=

 

α

 

t St

] 2[

 

][1

 

 

 

 

(a

 

). St

 

 

1−α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А д а птивн ый пол ин ом :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

axˆ

,t1

= aˆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

0,t

 

 

= (2 +

 

 

α

 

τ S)t

− 1(−

 

 

α

 

τ )St

].2[

[1]

1

− α

1

− α

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4. Ф орм у л ыд л я ра счета теку щ ихкоэф ф ициен тов а д а пт ивн ого пол и-

н ом а второго поряд ка :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ , ˆ ,aˆ

a- оцен ки М Н К;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 2

0, 1

00,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а ча л ь н ые зн а чен ия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

][1= ˆ

1−α

ˆ

 

 

+

 

−α −α)

aˆ

2 )(

 

 

 

(1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

00,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0, 1

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

][2= ˆ

 

 

 

−α)

 

21(

 

−α

− α)

 

 

 

 

2

 

 

3 )(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

+

 

 

 

 

 

aˆ

 

 

;

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00,

 

20,

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

0, 1

 

α 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

][3= ˆ

 

 

 

−α)

 

31(

 

−α

− α)

 

3

 

 

4 )(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ

+

 

 

 

 

 

 

 

aˆ

 

 

.

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

2 00,

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 1

 

 

 

 

 

 

20,

 

 

Р еку ррен т н ые соот н ошен ия д л я вычисл ен ия экспон ен циа л ь н ыхсред н их:

a S

(1 a

31( a

 

][1

α

 

= −α)+S

 

][1

x

t

 

t

S(1;

 

 

 

 

t

−1

 

t

 

α

1]

[

][2

][2

S

 

t

= −α)+St−1(;1S

t

 

α

2]

[

[3]

 

][3

S

 

t

= −α)+St−1(.1S

Коэф ф ициен тыа д а пт ивн ого пол ин ом а :

ˆ0,

3

3

 

 

 

 

] 3[

] 2[

 

[1]

 

 

 

 

 

+= St ;

aSt t

 

St

 

 

3];−a4(t

 

 

ˆ1,

=

 

 

−α)2 [

 

21(

 

 

 

 

 

 

 

 

− αα+)St

− α)St

4

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 3[

 

] 2[

ˆ2,

=

 

α 2

 

[

− 2

 

+aStt

] 3[].

 

St2] [

St[1]

 

 

 

 

−α)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А д а птивн ый пол ин ом :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τˆ

 

1

ˆτaˆ

,t2

= ax

 

+= a

0,t

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

t ,t1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

[

[

2

) 5+ 6( 2τα2 α]2)−St

][1

 

 

ατ61(+

=−α −

 

 

 

 

− α)

 

21(

2

 

2 2

S[2]

 

 

 

 

t

 

 

 

 

+ 2

τ α)α]

4

 

5(+ατ−2

+α−) 61(

 

 

 

 

 

− α)2

21(

2

 

2 2

S

t

][3

 

 

 

 

) 3+ 4(

τ αα]) −

 

2ατ1(+

 

α.

 

 

 

− α)2

 

21(

 

7.2. Р ешениетиповыхзадач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а д а н ие 7.2.1.

П о д а н н ым т а бл . 7.2.1, от ра ж

а ю щ им объем прод а ж н овых

а втом обил ей м а рки

Toyota в СШ А , построить

м од ел ь в вид е пол ин ома пер-

вого поряд ка с а д а пт ивн ым

м еха н изм ом

Х ол ь т а . Осу щ ест вить опт им а л ь н у ю

н а стройку па ра м етров а д а пта ции α1 , α2

по критерию су м м ы ква д ра тов про-

гн озн ых ошибок,

испол ь зу я д л я этого кон трол ь н у ю выборку из трех посл ед -

н ихн а бл ю д ен ий.

П ровести прогн озн ые ра счетыд л я у преж д ен ия τ = 3 .

 

 

 

 

 

Т аблиц а 7.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г од

Объем про-

 

 

Г од

Объем прод а ж ,

 

 

 

 

 

д а ж , шт.

 

 

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

 

936000

 

 

1994

 

1088100

 

 

 

 

1989

 

945400

 

 

1995

 

1083400

 

 

 

 

1990

 

1058000

 

 

1996

 

1159700

 

 

 

 

1991

 

1010500

 

 

1997

 

1230100

 

 

 

 

1992

 

1023600

 

 

1998

 

1361000

 

 

 

 

1993

 

1033200

 

 

1999

 

1523000

 

Р ешен ие с пом ощ ь ю т а бл ичн ого процессора Excel.

1.Ввод исход н ыхд а н н ыхи оф орм л ен ие ихв вид е та бл ицы, у д обн ой д л я провед ен ия ра счетов.

2.Р а счет коэф ф ициен тов м од ел и.

2.1.Опред ел ен ие н а ча л ь н ыхзн а чен ий коэф ф ициен тов м од ел и

aˆ = x1 ,

11 ˆ = 2 aaˆ11

x

21

и па ра м етров а д а пт а ции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1 = 01, ,

 

α2 = 01, .

 

 

 

 

2.2. Р а счет теку щ ихзн а чен ий коэф ф ициен тов регрессии

 

 

ˆ = α + −α )( ˆ

+(1aˆ

t−1

); a

 

a

x

1 t 1

 

 

 

2

t 1 1 t1

 

Соседние файлы в предмете Экономика