- •Экономическая сущность и понятийный аппарат страхования
- •Собственные и заемные капитала страховых компаний.
- •Определение суммы заемного капитала по рисковым видам страхования.
- •Оценка стоимости заемного капитала в российской страховой компании.
- •Проблемы оценки стоимости российских страховых компаний.
- •Управление страховой компанией на основе сбалансированной системы показателей.
- •Основные понятия и термины, применяемые в страховом деле
Виктор Николаевич Рыбин
перерыв в середине пары
Научно-исследовательская работа
20 баллов
80-100 баллов — 5
60-80 баллов — 4
экзамен — 40 баллов
практика — 60 баллов
0 5 . 0 9 . 1 2 . л е к ц и я
Роль рисков в рыночной экономике.
Риски и классификация
Сложность изучения рисков определяется следующими обстоятельствами:
сложность определения потерь от рисков не позволяет в ряде случаев выявить реальные убытки;
риски определяются на перспективу и сложно определить их обоснованное значение;
риски проявляют свое действие не только прямо, но и косвенно;
риски зависят от большого количества факторов, внешних и внутренних причин, от решений, принимаемых отдельными лицами и коллективами людей.
Классификация рисков
Естественные катастрофы
Риски больших технологических систем (система страхования отсутствует)
Риски незначительного масштаба (рабочие места, инструменты)
Политические риски ( воины, конфликты, забастовки)
Предпринимательские, коммерческие и информационные риски
Управление рисками
простые (имеется один источник и один объект риска)
сложные
Для управления простыми рисками разрабатываются специальные схемы, а финансовые риски, как правило, сложные.
Способы защиты от простого риска:
ликвидировать можно источник риска
уменьшить влияние источника риска
создать защиту от источника риска (информационная)
убрать объект из зоны риска
создать совместные объекты для защиты от рисков
Способы защиты от сложного риска:
метод построение матрицы рисков
Кажды риск идентифицируется с двух точек зрения: сумма ущерба и частота проявления
В зависимости от силы влияния риска выделяются 3 уровня: незначительные, средние, очень сильное
По частоте: высокая, средняя, и низкая
Д ля класса А требуются немедленные действия
класс Б - серьезная опасность; требуют специальных мер по борьбе с рисками
класс С содержит случай, который требует разработки нормативных рекомендаций, инструкций
Экономическая сущность и понятийный аппарат страхования
Страховой фонд — резерв материальных и финансовых ресурсов, изъятие средств из национального дохода. Страховой фонд в РФ формируется в следующих организационных формах:
централизованный страховой (резервный) фонд (создается за счет общегородских ресурсов и служит для борьбы со стихийными бедствиями)
фонд самострахования (создается в виде материальных и финансовых запасов)
страховой фонд страховщиков (создается в страховых компаниях)
Границы страхования
Существуют условия эффективного страхования
Страхование эффективно, когда большое число объектов не может быть защищено от данного риска, т.е. когда действует закон больших чисел. ЗБЧ применительно к страхованию означает, что при большом числе договоров статистические оценки риска становятся надежными.
Вероятность ДТП 10% (1 человек — хз, 1000 человек, 100 чел попадет)
ЗБЧ начинает действовать при числе объектов выше 30. Минимально количество^ при котором действует ЗБЧ = 10/p
H=10/p=10/0,1= 100
Возможность предсказания потерь от риска в данное время и в данном месте
Возможность четкого выделения страхуемых и нестрахуемых потерь
Страхование эффективно только в том случае, когда страхуется маловероятные потери. Когда страхуются маловероятные риски
Картинка
I Область повышенного спроса
II Область умеренного спроса
III Область низкого спроса
1 1 . 0 9 . 1 2 . п р а к т и к а
ДТП и страхование
Задача:
-гаишник уезжает приезжает
-не присутствует второй человек у капитана милиции
-отсутствие запчастей
1 2 . 0 9 . 1 2 . л е к ц и я
Если риски высокие, то цена страхования высокая и страхования неэффективное
Страхование влияет двойственно. С одной стороны оно защищает от риска,а с другой открывает возможности для того, чтобы риск проявился.
Управление финансами страховых компаний на основе концепций страхового менеджмента.
Концепция ценностно-ориентированного менеджмента — относительно новая, но активно развивающаяся в теоретическом плане и интенсивно внедряемая в практику управления системы. Под стоимостью компании понимается ее справедливая стоимость, не учитывающая конъюнктурные колебания, а также возможные систематические переоценки и недооценки компании под действием спекулятивных факторов, т.е. стоимость компании VBM (Value — Based - Management) определяется ее фундаментальными факторами.
Обоснование целей функционирования страховой компании.
В зависимости от жизненного цикла страховые компании могут ставить перед собой разные цели. Однако чаще всего российские страховые компании ориентируются традиционно на увеличение прибыли.
Недостатки:
Прибыль показывает только те результаты, которые были в прошлом. Текущая прибыль не учитывает, что страховая компания в определенный период может ограничить выплаты, временно увеличить прибыль, однако в дальнейшем она потеряет клиентов и в будущем прибыль может значительно уменьшится
Связано с риском.
Проблемы с БУ.
На прибыли находят отражение уровень резервов
Используя дополнительный капитал за счет снижения дивидендов.
В отличие от прибыли стоимость компании определяет интересы собственников, рискует прежде всего собственник.