Банковская статистика УМК

Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежнымирасчетами.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) – это показатель результатов экономической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, отраслей и секторов экономики, представляющий собой разность между валовым выпуском товаров, услуг и промежуточным потреблением.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – важнейший показатель СНС, характеризующий стоимость конечных товаров и услуг в ценах конечного покупателя (в рыночных ценах), произведенных резидентами данной страны за тот или иной промежуток времени.

Валовой национальный доход (ВНД) – это сумма первичных доходов (включая доход от собственности), полученных резидентами данной страны в связи с их участием в производстве ВВП данной страны и ВВП остальных стран мира; ВНД отличается от ВВП на сальдо первичных доходов, полученных резидентами данной страны из сектора «остального мира».

Валютный рынок - международный рынок, на котором продаются иностранные валюты. На нем действуют в основном дилеры, торгующие иностранной валютой, нанимаемые коммерческими банками, и агенты по покупке и продаже иностранной валюты (действующие как посредники).

Вариация – колеблемость, изменение значений признака в статистической совокупности.

Выборочное наблюдение – вид несплошного наблюдения, основанный на принципе случайного отбора тех единиц изучаемой совокупности, которые должны быть подвергнуты наблюдению.

Гарант - лицо, выдающее, предоставляющее гарантию, поручитель. В качестве гаранта могут выступать государство и его органы, учреждения, предприятия, фирмы.

Государственные ценные бумаги - ценные бумаги,

эмитированные с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или местных органов власти, но непременно гарантированные правительством.

Группировка статистическая – расчленение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным, существенным для них признакам.

Деноминация - укрупнение национальной денежной единицы посредством обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране.

Деньги - особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, форма стоимости всех других товаров. Деньги выполняют функции:меры стоимости, средстваобращения,средства образования сокровищ, средстваплатежаимировыхденег.

Депозит - денежные средства или ценные бумаги, отданные их владельцем на хранение в финансово-кредитные, таможенные, судебные, административныеииныеучреждения.

Депонирование - передача физическим или юридическим лицом финансовых средств или других ценностей на хранение в банк. Банк только хранитценности,нонеиспользуетихвкачествекапиталовложенийклиента.

Дефолт - неспособность производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или неспособность выполнять условиядоговораовыпускеоблигационногозайма.

Дисконт - разница между заданной стоимостью в будущем и ее современнойвеличиной.

Дисперсия - величина, характеризующая степень разброса количественныхданныхотносительносреднегозначения.

Единица наблюдения – составной элемент объекта, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации.

Закономерность – повторяемость, последовательность и порядок изменений в явлениях.

Закрытое депонирование - хранение банком ценностей клиента; эти ценности не рассматриваются в качестве капиталовложений.

Залоговые операции - операции банков, ломбардов по предоставлению ссудподзалог.

Индексируемая величина – признак, изменение которого изучается.

Индоссамент - передаточная надпись, совершаемая на ценных бумагах с целью передачи прав требования по этим документам или обеспечения какихлибоиныхтребований.

Инкассация - сбор в кассах предприятий, организаций и учреждений наличных денег и ценностей и доставка их в кассы кредитных учреждений.

Инкассо - посредническая банковская операция по передаче денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачислением этих средств на счетполучателя.

Инфляция - обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества.

Исследование статистическое – процесс познания социально-

экономических, технических, биологических и прочих объектов и явлений посредством системы статистических методов.

Капитал банковский - денежный капитал, привлеченный банком из разных источников, используемый для проведения банковских операций, образующий финансовые ресурсы банка.

Квартили – значение признака, делящие ранжированную совокупность на четыре равновеликие части.

Клиентский счет- счет в банке, открытый и управляемый профессиональным лицом (например, адвокатом, фондовым брокером, агентом и т.д.) от имени клиента. Открытие клиентского счета обязательно по заказу любой компании, которая распоряжается инвестициями от имени клиента.

Клиринг - безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей. Банковский клиринг представляет собой систему межбанковских безналичных расчетов, осуществляемых через расчетные палаты и основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу

Консолидированный счет - счет, отражающий деятельность нескольких, многих взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и аккумулирующий операции, проводимые ими между собой (наряду с внешними операциями).

Контокоррентный счет - единый активно-пассивный счет клиента в банке, на котором учитываются все его операции, производимые как за счет собственных средств клиента, так и за счет кредитов банка. Представляет сочетаниессудногоитекущегосчета.

Корреляция – статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющая строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой.

Кредит - отношение между кредитором и заемщиком, при котором кредитор передает заемщику деньги или вещи, а заемщик обязуется в определенный срок возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества.

Ликвидность коммерческого банка - способность коммерческого банка обеспечить своевременное погашение обязательств перед своими клиентами: за счет имеющихся у него денежных средств, за счет продажи активов или за счет привлечения дополнительных денежных ресурсов из внешних источников по приемлемой цене.

Ликвидныеактивы- активы,которыедержатсяввиденаличности или в другойформе,которуюможнолегкообратитьвналичность(например, депозиты на текущем счету в банке, задолженности по торговым операциям, легко реализуемыеинвестиции).

Лицевой счет - счет, открываемый бухгалтерией или банком для учета расчетов с отдельными лицами. В таком счете отражаются все денежно-кредитные операции с данным клиентом.

Лицензирование - выдача на определенных условиях разрешений (лицензий) на право осуществления определенных операций; передача прав одним лицом другому лицу в обмен на гонорар или лицензионный платеж.

Малая выборка – выборочное наблюдение, численность единиц которого не превышает 30.

Маржа банковская - разница между процентными ставками по активнымипассивнымоперациям.

Медиана – значение признака, приходящееся на середину ранжированной совокупности.

Межбанковский рынок - часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки.

Международный кредит - кредиты предоставляемые государствами, банками, фирмами, другими юридическими и физическими лицами одних стран правительствам, банкам, фирмам других стран.

Мода – значение изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой.

Монографическое наблюдение – представляет собой вид несплошного наблюдения, при котором тщательному обследованию подвергаются отдельные единицы изучаемой совокупности, обычно представители каких-либо новых типов явлений.

Мультиколлинеарность – наличие тесной зависимости между факторными признаками.

Начисленные проценты - 1) величина процентов, которые банк должен выплатить вкладчикам по депозитам за определенный период времени; 2) величина процентов, уплачиваемых заемщиками банку за предоставление кредита; 3) часть процентов по облигациям, которые их покупатель должен возместить продавцу при покупке облигаций в период после очередного тиража и до наступления следующего.

Общая теория статистики – отрасль статистической науки о наиболее общих принципах, правилах и законах цифрового освещения социально – экономическихявлений.

Обязательные резервы банков - средства коммерческих банков, других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в качестве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обязательныхрезервов.

Овердрафт - кредит, полученный путем выписки чека или платежного поручения на сумму, превышающую остаток средств на счете. Кредит по овердрафту оговаривается при открытии счета и не может превышать фиксированнойсуммы.

Овернайт- переходоткрытойпозициинаследующийрабочийдень. Онкольный кредит - краткосрочный коммерческий кредит,

который заемщик обязуется погасить по первому требованию кредитора. Основная рыночная цена – это цена, получаемая производителем за единицу реализуемого продукта или услуги без налога на продукты, но

с включением субсидий на продукты.

Остаточная восстановительная стоимость – это полная восстановительная стоимость основных фондов за вычетом суммы износа.

Остаточная первоначальная стоимость – это полная первоначальная стоимость за вычетом суммы износа основных фондов за время их эксплуатации.

Парная регрессия – аналитическое выражение связи двух признаков.

Первичное размещение ценных бумаг - распространение,

передача, переход ценных бумаг от их эмитента в руки первого держателя посредством первичной продажи.

Платежное поручение - приказ клиента (плательщика) банку о перечислении с расчетного счета суммы денежных средств третьему лицу (другомупредприятию).

Платежное требование - расчетный документ; требованиепоставщика о переводе средств на его счет со счета плательщика за отгруженные товары, выполненныеработыилиоказанныеуслуги.

Полный срок кредита - период с начала получения до полного погашения кредита.

Предмет статистики – количественная сторона качественно определенных массовых социально – экономических явлений и процессов, отображаемых посредством статистических показателей.

Признак – характеристика единицы статистической совокупности, которая может быть определена или измерена.

Пролонгация - продление срока действия договора, векселя, займа.

Процент - 1) сотая доля числа; 2) ссудная плата, которую заемщик должен вносить за пользование кредитом, ссуженными деньгами или материальными ценностями.

Процентная ставка - плата за кредит в процентном выражении к сумме кредитаврасчетенаопределенныйпериодвремени:год,месяцит.д.

Ранг – порядковый номер значения признака, расположенного в порядке возрастания или убывания величин.

Реестр платежных требований - перечень платежных требований, сдаваемых в банк на инкассо, в котором указываются наименования поставщика и номер его расчетного счета, перечисляются номера и суммы платежных требований

Рефинансирование - процесс полного или частичного погашения займов, сделанных фирмой, за счет получения новых кредитов, как правило, под меньшие проценты.

Рефинансирование кредита - привлечение коммерческим банком дешевых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения кредита клиентам по относительно невысоким процентным ставкам, превышающим ставки по привлеченным кредитам.

Риск кредитный - риск, связанный с опасностью невозврата, неполного возврата или несвоевременного возврата кредитов.

Ряд динамики (временной, хронологический ряд) -

последовательность изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке.

Сальдо взаимных расчетов - результат соотношения платежей и поступлений средств, отражаемых по зачету на лицевом счете хозяйственной организации за определенный период.

Сберегательные вклады - денежные вклады физических лиц, населения, внесенные на хранение с целью получения процентов в сберегательные банки и кассы.

Сберегательные сертификаты - денежные документы в виде письменных свидетельств сберегательного банка или иного кредитного учреждения о вкладе денежных средств, удостоверяющие право вкладчика по истечении установленного срока получить обратно вклад и проценты по нему.

Сектор – это совокупность институциональных единиц (т.е. хозяйствующих субъектов, которые могут от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осуществлять экономическую деятельность и операции с другими единицами), однородных с точки зрения выполняемых функций и источников финансирования.

Система клиент-банк - взаимообмен между клиентами и банком информационными материалами и программами, обеспечивающими ускорение и упрощение всех операций в рамках системы клиент-банк; для

конфиденциальности обмена информацией и защиты от несанкционированного доступа к данным применяются специальные методы и средства типа электронно-цифровойподписи.

Система национальных счетов (СНС) – система расчета макроэкономических показателей, построенную в виде набора взаимосвязанных счетов и балансовых таблиц и присущую только странам с рыночными условиями хозяйствования.

Совокупность генеральная – вся совокупность реально существующих единиц, из которой тем или иным способом формируется совокупность выборочная.

Совокупность статистическая – это множество единиц,

обладающих массовостью, однородностью, определенной ценностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации.

Средний срок хранения вкладов - показатель стабильности вкладов; определяется путем деления числа дней в году (365) на показатель оборачиваемости вкладов.

Ссуда - предоставление одним лицом денег или материальных ценностей другому лицу в виде займа, долга на условиях возврата в определенный срок с уплатой вознаграждения (ссудного процента) за пользование предоставленными средствами.

Ставка рефинансирования - ставка, по которой центральный банк представляет кредиты коммерческим банкам по межбанковским ссудам.

Статистика – общественная наука, имеющая целью сбор, упорядочение, анализ и сопоставление данных, относящихся к самым разнообразным массовым явлениям.

Статистическое наблюдение – массовое, планомерное, научно организованное наблюдение за явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в регистрации признаков, отобранных у каждой единицы совокупности.

Территориальные индексы – индексы, которые отражают изменение явления во времени.

Трассант - векселедатель переводного векселя (тратты), лицо, выставившеетратту.

Тратта - в международной торговле - переводной вексель, выпущенный экспортером и предъявляемый для оплаты импортеру, который может оплатить вексельвсчетуплатызаполученныйтовар.

Трассирование - выставление переводного векселя в качестве средства оплаты.

Уполномоченные банки - коммерческие банки и другие финансовокредитные учреждения, обладающие разрешением правительственных органов на проведение банковских операций по поручению этих органов, а также

представляющие интересы правительства в международных финансовокредитныхорганизациях.

Уставный капитал - зафиксированный в уставеакционерного общества его исходный, начальный капитал в денежном измерении, образуемый за счет выручки от продажи акций, частных вложений учредителей, государственных вложений.

Учет векселя - результат применения простой пролонгации векселя, состоящий в договоренности о том, что платеж повекселю будет производиться позднее следуемого срока, но с надбавкой, величина которой определяется ставкойучетногопроцентаивременемпролонгацииплатежа.

Факторинг - вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними фактор-фирмами мелким и средним фирмам (клиентам). Суть услуг состоит в том; что фактор-фирма приобретает у клиента право на взыскание долгов и частично оплачивает своим клиентам требования к их должникам, то есть возвращает долги в размере от 70 до 90% долга, до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вычетом процентов возвращается клиентам после погашения должником всего долга. В результате клиент фактор-фирмы получает возможность быстрее Возвратить долги,зачтоонвыплачиваетфактор-фирмеопределенныйпроцент

Формуляр статистический – это документ единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения.

Форфейтинг - операция по приобретению финансовым агентом (форфейтором) коммерческого обязательства заемщика (покупателя, импортера) передкредитором(продавцом,экспортером).

Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельномрынкепротивоположнойпозиции.

Цедент - 1) лицо, передающее право получения денег по векселю или по иному денежному обязательству другому лицу; 2) в страховании: страховая компания, размещающая риск, отдающая риск в перестрахование.

Ценные бумаги – документы, содержащие какое-либо имущественное право, реализация которого возможна только при условии их предъявления (акции, облигации, векселя и др.).

Центральный банк - главный государственный банк страны, наделенный особыми функциями, в особенности правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности коммерческих банков.

Частность – частоты, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу.

Чек- денежныйдокумент,содержащий приказвладельцатекущегосчета банкуовыплатеуказаннойвнемсуммыопределенномулицуилипредъявителю, илипроизвестибезналичныерасчетызатоварыиуслуги.

Чековый вклад - вклад в коммерческом банке, на который можно выписать чек. К таким вкладам относятся: бессрочные (до востребования), вклады с правом выписывать чек на предъявителя, с правом автоматического переводасредствнасберегательныйсчетидр.

Чистая банковская позиция - денежные средства фирмы в определенном банке за вычетом задолженности этому банку.

Шаговая регрессия – последовательное включение факторов в уравнение регрессии и последующая проверка их значимости.

Экстраполяция – нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый отрезок времени.

Электронные деньги - электронная система платежей - безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами, осуществляемые посредством компьютерной сети, систем связи с применением средств кодирования информации и ее автоматической обработки.

Эмиссия - выпуск в обращение банковских и казначейских билетов, бумажных денег и ценных бумаг.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1.Финансовая статистика: Учебник. / Под ред. В.Н. Салина. — М.: Финансы и статистика, 2002.

2.Калашникова М.И., Салин В.Н. Современная организация финансовой статистики: учебное пособие. — М.: Прометей,

1998

3.Медведев В.Г., Салин В.Н. Система национальных счетов: тексты лекций. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997

4.Попова А.А., Салин В.Н. Статистика денежного обращения: Учебное пособие. — М.: Финансовая академия, 1999

5.Родионова Н.С, Салин В.Н. Финансовая статистика предприятий: Учебное пособие. — М.: Финансовая академия,

1998

6.Ситникова О.Ю., Салин В.Н. Техника финансовоэкономических расчетов: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002

7.Теория статистики: Учебник. / Под ред. Р.А. Симоновой. — М.:

ФиС, 2002

8.Четыркин Е.М. Финансовая математика. — М.: Дело ЛТД,

2000

9.Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. — М.: Юристъ, 2000.

10.Практикум по курсу "Статистика" (в системе STATISTICA). / В.Н. Салин и Э.Ю. Чурилова. — М.: Социальные отношения,

2002.

Дополнительная литература

1.Кулагина Г.Д., Дианов Д.В. Основы финансовой статистики: учебное пособие. — М.: Издательство МНЭПУ, 1997

2.Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов. / Под ред. М.Г. Назарова. — М.: Финстатинформ, ЮНИТИ — ДАНА, 2000

3.Фон дер Липпе П. Экономическая статистика. — Федеральное статистическое управление Германии, 1995

4.Методологические положения по статистике, Госкомстат России. Вып.1 — М.: Логос, 1996; Вып.2 — М.: Логос, 1998

5.Рябушкин Б.Т. Основы финансовой статистики: учебное пособие. — М.: Финстатинформ, 1997