4) Некоррелированными.

42. Что необходимо знать для проверки адекватности линейной эконометрической модели?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) величину ESS,

4) коэффициент детерминации R².

43. В какой из перечисленных ниже форм представлена эконометрическая модель, если все текущие эндогенные переменные эконометрической модели выражены через предопределённые переменные?

1) в приведённой форме;

2) в структурной форме;

3) в форме открытой модели;

4) в форме закрытой модели.

44. Достоверным называется событие, которое

1) может появиться, а может и не появиться в опыте;

2) чаще появляется, чем не появляется;

3) имеет вероятность появления в опыте, равную 1 ;

4) имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95; 1).

45. Чему равен (согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова) вектор оценок коэффициентов функции регрессии?

1) Нулю;

2) вектору наблюдённых значений эндогенной переменной, ;

3) вектору ;

4) вектору случайных возмущений, .

46. Для каких целей используется F статистика?

1) Для проверки адекватности модели;

2) для прогнозирования значений эндогенной переменной;

3) для тестирования гомоскедастичности случайных возмущений;

4) для исследования качества спецификации модели.

47. Что вычисляется по следующей формуле ?

1) коэффициент детерминации;

2) статистика теста Голдфелда-Квандта;

3) величина ;

4) статистика теста Дарбина-Уотсона.

48. В рамках модели уравнения наблюдений

1) образуют схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) образуют схему Дарбина-Уотсона;

4) образуют схему Голдфелда-Квандта.

49. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) точечный прогноз значения эндогенной переменной, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

50. Коэффициент детерминации, R² является

1) константой;

2) Случайной переменной;

3) Экзогенной переменной;

4) предопределённой переменной.

51. На какой этап возвращается экономист, если оценённая модель признана неадекватной?

1) первый этап схемы построения модели;

2) второй этап схемы построения модели;

3) третий этап схемы построения модели;

4) четвёртый этап схемы построения модели.

52. Количество текущих эндогенных переменных эконометрической модели совпадает с:

1) количеством экзогенных переменных;

2) количеством предопределённых переменных;

3) количеством уравнений;

4) количеством тождеств.

53. Практически достоверным называется событие, вероятность которого:

1) равна 1;

2) равна  0,5;

3) расположена в промежутке [0,95; 1);

4) расположена в промежутке [0; 0,5).

54. Согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова оценка коэффициента функции регрессии обладает

1) нулевой дисперсией;

2) нулевым математическим ожиданием;

3) наименьшей дисперсией;

4) наименьшим математическим ожиданием.

55. Для каких целей предназначена статистика ?

1) Для проверки адекватности модели ;

2) для исследования значимости коэффициента детерминации;

3) для исследования качества спецификации модели ;

4) для тестирования предпосылок теоремы Гаусса-Маркова.