- •Введение
- •1. Прогнозирование финансовых рынков
- •1.1. Современные финансовые рынки. Международный валютный рынок forex
- •1.2. Прогнозирование финансовых рынков
- •1.2.1. Прогноз и цели его использования
- •1.2.2. Основные понятия и определения проблемы прогнозирования
- •1.2.3. Методы прогнозирования финансовых рынков
- •1.2.3.1. Экономико-математические методы
- •1.2.3.2. Анализ фундаментальных факторов
- •1.2.3.3. Технический анализ
- •1.2.4. Использование систем с искусственной «памятью» для решения задач прогнозирования
- •1.3. Искусственные нейронные сети
- •1.3.1. Биологические нейронные сети
- •1.3.2. Математическая модель нейрона, искусственные нейросети
- •1.3.3. Основополагающие принципы нейровычислений
- •1.3.3.1. Коннекционизм
- •1.3.3.2. Локальность и параллелизм вычислений
- •1.3.3.3. Программирование: обучение, основанное на данных
- •1.3.4. Обучение искусственных нейронных сетей
- •1.3.5. Задача прогнозирования с использованием технологии нейровычислений
- •1.4. Обзор программных средств, реализующих алгоритмы нейровычислений для решения задач прогнозирования
- •2. Прогнозирование рынка forex с использованием искусственных нейросетей
- •2.1. Постановка задачи прогнозирования финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей
- •2.2. Описание текущей рыночной ситуации. Представление входных данных
- •2.2.1. Перемасштабирование графика цены в единичный интервал
- •2.2.2. Описание рыночной ситуации при помощи приращений котировок
- •2.2.3. Обобщение значений индикаторов технического анализа
- •2.3. Прогнозируемые величины. Представление выходных данных
- •2.3.1. Классификация рыночных ситуаций. Шаблон максимальной прибыли
- •2.3.2. Аппроксимация прогнозируемых величин. Сглаженный шаблон максимальной прибыли
- •2.3.3. Классификация рыночных ситуаций по достижимости значимых уровней.
- •2.2.4. Аппроксимация отношения текущего положения цены к коридору будущих цен
- •2.4. Обучение искусственных нейросетей. Анализ результатов
- •2.4.1. Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар
- •2.4.2. Классификация рыночных ситуаций
- •2.4.3. Оценка положения текущей цены в коридоре будущих котировок
- •2.4.4. Оценка достижимости ценой значимых уровней
- •2.4.5. Прогнозирование максимального и минимального уровней цены на один период вперед
- •2.4.6. Выводы
- •2.5. Концептуальная схема системы прогнозирования
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения
Приложения
Приложение 1
Характеристики комитета ИНС, сформированного для решения задачи, описанной в подразделе 2.4.2
ИНС |
Конфигурация |
MSE на обучающей выборке |
eur001 |
12-32-24-1 |
0.1316 |
eur002 |
12-32-24-1 |
0.1304 |
eur003 |
12-32-24-1 |
0.1383 |
eur004 |
12-32-24-1 |
0.1405 |
eur005 |
12-32-24-1 |
0.1387 |
eur006 |
12-32-24-1 |
0.1316 |
eur007 |
12-32-24-1 |
0.1262 |
eur008 |
12-32-24-1 |
0.1423 |
eur009 |
12-32-24-1 |
0.1255 |
eur010 |
12-32-24-1 |
0.1273 |
eur011 |
12-32-24-1 |
0.1260 |
eur012 |
12-32-24-1 |
0.1283 |
eur013 |
12-32-24-1 |
0.1333 |
eur014 |
12-32-24-1 |
0.1361 |
eur015 |
12-32-24-1 |
0.1293 |
eur016 |
12-32-24-1 |
0.1296 |
eur017 |
12-32-24-1 |
0.1272 |
eur018 |
12-32-24-1 |
0.1318 |
eur019 |
12-32-24-1 |
0.1273 |
eur020 |
12-32-24-1 |
0.1291 |
eur021 |
12-32-24-1 |
0.1293 |
Приложение 2
Характеристики комитета ИНС, сформированного для решения задачи, описанной в подразделе 2.4.3.
ИНС |
Конфигурация |
MSE на обучающей выборке |
eur001 |
12-32-24-1 |
0,1368 |
eur002 |
12-32-24-1 |
0,1375 |
eur003 |
12-32-24-1 |
0,1377 |
eur004 |
12-32-24-1 |
0,1380 |
eur005 |
12-32-24-1 |
0,1382 |
eur006 |
12-32-24-1 |
0,1382 |
eur007 |
12-32-24-1 |
0,1385 |
eur008 |
12-32-24-1 |
0,1390 |
eur009 |
12-32-24-1 |
0,1396 |
eur010 |
12-32-24-1 |
0,1370 |
eur011 |
12-32-24-1 |
0,1388 |
eur012 |
12-32-24-1 |
0,1394 |
eur013 |
12-32-24-1 |
0,1400 |
eur014 |
12-32-24-1 |
0,1374 |
eur015 |
12-32-24-1 |
0,1387 |
eur016 |
12-32-24-1 |
0,1398 |
eur017 |
12-32-24-1 |
0,1400 |
eur018 |
12-32-24-1 |
0,1414 |
eur019 |
12-32-24-1 |
0,1428 |
eur020 |
12-32-24-1 |
0,1401 |
eur021 |
12-32-24-1 |
0,1410 |
eur022 |
12-32-24-1 |
0,1416 |
eur023 |
12-32-24-1 |
0,1417 |
eur024 |
12-32-24-1 |
0,1417 |
eur025 |
12-32-24-1 |
0,1406 |
eur026 |
12-32-24-1 |
0,1409 |
eur027 |
12-32-24-1 |
0,1413 |
eur028 |
12-32-24-1 |
0,1422 |
eur029 |
12-32-24-1 |
0,1427 |
eur030 |
12-32-24-1 |
0,1427 |