Тема 5: Кредитные риски и управление кредитным портфелем банка.

Классификация банковских рисков 2

Риски, связанные с человеческим фактором: 2

Кредитные риски 4

Кредитый рейтинг 7

Выдача кредита 9

Страхование 10

Делегирование полномочий 12

Делегирование полномочий отдельным работникам 13

Группы служащих 15

Кредитный комитет 16

Примеры делегирования полномочий 18

Продуктивные совещания 22

Типовые презентации 24

Решение по кредиту 27

Кредит - основной источник удовлетворения огромного спроса на денежные ресур­сы. Даже при самом высоком уровне самофинансирования, при высокорентабельном ведении хозяйствующим экономическим субъектам недостаточно собственных средств для осуществления инвестиций и текущей основной деятельности. Дополнительные денежные ресурсы нужны, когда организация находится «в прорыве», потому что со­рвалась по той или иной причине реализация готовой продукции, подвели поставщики, возникают трудности с выплатой зарплаты работникам и т.д. Потребность в денежных ресурсах не уменьшается, а напротив, многократно возрастает и становится особенно актуальной в связи с глубоким техническим перевооружением, требующим крупных инвестиций, роста уровня доходов и потребления населения. Кредитные отношения, таким образом, стимулируют развитие производительных сил, ускоряют формирование источников капитала для расширения производства на основе достижений научно-технического прогресса.

           Однако особенностью современного этапа развития банков­ского дела в России является наличие большого чис­ла факторов риска, одним из которых является кредитный риск, что, как не трудно догадаться, не способствует стабильности работы банков. К основным видам кредитных рисков относятся риски непогашения кредита, риски просрочки платежей, риски ликвидности, обеспечения кредита, кредитоспособности заемщика, деловой риск, а также  риск структуры капитала банков. Поэтому возникла необходимо планомерно и систематически разрабатывать и совершенствовать методологию управления кредитными рисками и создавать организационные структуры для ее реализации в повседневной банковской практике. Как открыть фирму без особого кредитного риска ? 

Используя только комплексный и систематический анализ финансового состояния ссудозаемщика коммерческим банкам можно уменьшить риск не возврата выданных клиенту различных ссуд (как краткосрочных, так и долгосрочных), определить возможные пределы и параметры кредитования (объем, сроки, условия). Выбор оптимальных показателей для оценки кредитоспособности заемщика имеет большое значение, поскольку позволяют банкам эффективно управлять кредитными ресурсами и получать прибыль

Классификация банковских рисков

Ликвидность - способность банка по превращению активов в денежную форму, необходимую для погашения своих долговых обязательств при наступлении соответствующих сроков, при этом сохраняя реальную стоимость актива неизменной, а также возможность быстро мобилизовать средства из других источников для погашения своих долговых обязательств; способность банка приобретать кредитные ресурсы по конкурентной цене.

Внешние риски - это риски, определяемые политической и экономической ситуацией в конкретном регионе (городе), стране и влияющие на все банки независимо от их величины, дислокации или специализации:

Страновой риск (риск неперевода средств) - риск невыполнения иностранным контрагентом, заемщиком своих договорных обязательств из-за совокупности политических, экономический, социальных, форс-мажорных факторов страны, с банком которой установлены корреспондентские отношения и с которыми Банк вынужден считаться.

 

Региональный риск - это вероятность возникновения экономических трудностей в силу экономических проблем и иных неблагоприятных условий деятельности на территории, где функционирует филиал Банка и (или) его крупные клиенты (заемщики).