Задачі для розрахункового індивідуального завдання Розділ 1 “Розрахунок гепу та зміни процентного прибутку”

Задача 1.1. Сукупні активи банку складають А тис. грн. Питома вага активів, чутливих до зміни процентної ставки, дорівнює В % сукупних активів. При чому, 25% з них розміщені на умовах плаваючої процентної ставки та її фіксації при перебільшенні поточної процентної ставки С %. Процентні пасиви складають G тис. грн., а 35% з них залучені на умовах плаваючої процентної ставки та її фіксації при перебільшенні поточної процентної ставки D %. Поточний рівень середньої ставки розміщення ресурсів складає E %, а залучення – F %. Визначити зміну процентного прибутку при збільшенні процентних ставок на 1,0% та 6,0 %.

Задача 1.2. Активи, чутливі до зміни процентної ставки складають А тис. грн., процентні пасиви складають G тис. грн. 25,9 % з них залучені на умовах плаваючої процентної ставки та її фіксації при перебільшенні поточної процентної ставки D %. Поточний рівень середньої ставки залучення ресурсів складає F%. Визначити зміну процентного прибутку при збільшенні процентних ставок на 2,5% та 8,9%.

Вхідні дані наведені у додатку 1

Розділ 2 “Визначення та аналіз точки беззбитковості банку”

Задача 2.1. Валовий доход банку за поточний місяць склав А тис. грн. при обсязі активів В тис. грн. Змінні витрати банку складають E тис. грн. на місяць. Витрати на утримання основних фондів на місяць складають F тис. грн. Витрати на виплату заробітної платні персоналу банку становлять G тис. грн. на місяць. Адміністративні, рекламні та загальнобанківські витрати складають H тис. грн. на місяць. Визначити точку беззбитковості та запас безпеки банку.

Задача 2.2. Валовий доход банку за поточний місяць склав А тис. грн. при обсязі активів В тис. грн. При чому обсяг наданих кредитів склав за поточний місяць С тис. грн., а обсяг валютних операцій склав D тис. грн. Процентні витрати банку складають E тис. грн. на місяць. Витрати на утримання основних фондів на місяць складають F тис. грн. Витрати на виплату заробітної платні персоналу банку становлять G тис. грн. на місяць. Преміальні виплати кредитним робітникам та валютним ділерам складають 1,0% від обсягу операцій по кредитах та валютним операціям. Адміністративні, рекламні та загальнобанківські витрати складають H тис. грн. на місяць. Визначити точку беззбитковості та запас безпеки банку.

Вхідні дані наведені у додатку 1

Розділ 3 “Визначення розриву ліквідності”

Задача 3.1. Обсяг строкових депозитів, що підлягає виплаті у поточному місяці складає А тис. грн. Погашення депозитних сертифікатів потребує відволікання коштів в обсязі В тис. грн. Згідно до прогнозів кредитного управління в поточному місяці планується надати позик на С тис. грн. Крім того, підлягають поверненню кредити надані юридичним та фізичним особам в обсязі F тис. грн. Цінні папери держави та підприємств, що знаходяться у портфелі банку та підлягають погашенню у поточному періоді складають I тис. грн. Визначити розрив ліквідності за період.

Задача 3.1. Обсяг строкових депозитів, що підлягає виплаті у поточному місяці складає А тис. грн. Погашення депозитних сертифікатів потребує відволікання коштів в обсязі В тис. грн. Згідно до прогнозів кредитного управління в поточному місяці планується надати комерційних позик на С тис. грн., споживчих кредитів на суму D тис. грн. та іпотечних кредитів на суму Е тис. грн. Крім того, підлягають поверненню кредити надані юридичним та фізичним особам в обсязі F тис. грн. В поточному місяці планується збільшити депозити до запитання до G тис. грн., що на 5,5 % перевищує рівень попереднього місяця. В той самий час, прогнозується зменшення коштів на ЛОРО-рахунках на H тис. грн. Цінні папери держави та підприємств, що знаходяться у портфелі банку та підлягають погашенню у поточному періоді складають I тис. грн. Визначити розрив ліквідності за період та загальний розрив ліквідності, якщо за попередній період розрив склав J тис. грн.

Вхідні дані наведені у додатку 1