- •3.Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности.Критерий согласия.
- •1. Числовые характеристики 2-х мерной св, корреляционный момент, коэффициент корреляции.
- •1.Теорема сложения вероятностей.
- •2.Дисперсия св, её свойства. Среднее квадратическое отклонение.
- •3.Числовые характеристики выборки.
- •Пространство элементарных событий . Алгебра событий. Случайные события.
Пространство элементарных событий . Алгебра событий. Случайные события.
Событием ТВ наз. Результат опыта, наблюдения, эксперимента…
Случ. событие – событие, которое в результате опыта может произойти, а может и не произойти.
Для каждого опыта мождно указать некоторую совокупность событий. Причем в результате опыта должно осуществиться какое-нибудь из них. Такое множество наз. Пространство элементарн. событий.
, где - простр. элементарн. событий, - элементарное событие.
События:
1)достоверное(событие, к. в р-те опыта обязательно произойдёт)
2)невозможное(при проведении опыта заведомо не произойдёт)
3)случайное(в р-те опыта м. произойти, а м. и не произойти)
Над событиями проводят следующие действия:
(А влечёт за собой событие В, событие В происходит когда происходит событие А)
А=В ( , )
Суммой А и В наз событие А+В и состоит в том, что произошло или событие А или событие В или оба вместе
Произведением А и В называется событие А*В и состоит в том, что событие А и В произойдёт одновременно
Противоположными событию А называется событие и состоитв том что А не произойдёт
Закон больших чисел
Наблюдая массовые однородные случайные явления можно обнаружить в них своеобразные закономерности определенного типа устойчивости (например: при большом числе опытов относительная частота этого события приближается к его вероятности). Этот пример представляет собой частный случай закона больших чисел.
При очень большом числе случайных явлений средний их результат престает быть случайным и может быть предсказан. В узком смысле понимается ряд теорем, в каждой из которых устанавливается факт приближения большого числа опытов к опред. СВ.
Неравенство Чебышева
Для любой СВ х и любого ξ>0 справедливо неравенство Чебышева №1:
Интервальные оценки параметров распределения Доверительная вероятность Доверительный интервал
Интервальное оценивание — один из видов статистического оценивания, предполагающий построение интервала, в котором с некоторой вероятностью находится истинное значение оцениваемого параметра.
Определение:
Пусть - неизвестный параметр генеральной совокупности. По сделанной выборке по определенным правилам находятся числа 1 и 2 такие чтобы выполнялось неравенство:
Интервал
является доверительным интервалом для
параметра 0,
а число
- доверительной
вероятностью или надежностью сделанной
оценки.
Обычно надежность задается заранее,
причем выбираются числа близкие к 1
(0.95, 0.99 или 0.999).
Доверительный интервал — это интервал, построенный с помощью случайной выборки из распределения с неизвестным параметром, такой, что он содержит данный параметр с заданной вероятностью.
Определение:
Пусть
X1..Xn-
выборка из некоторого распределения с
плотностью
,
зависящей от параметра 0
, который может изменяться в интервале
. Пусть
-
некоторая статистика и
- функция распределения случайной
величины
,
когда выборка
имеет распределение с плотностью
.
Предположим, что
есть убывающая функция от параметра
. Обозначим
квантиль распределения
, тогда есть возрастающая функция от
.
Зафиксируем близкое к нулю положительное
число
(например, 0,05 или 0,01). Пусть
.
При каждом 0
неравенства
(1)
выполняются с вероятностью -1 , близкой к единице. Перепишем неравенства (1) в другом виде: (2)
Обозначим , и запишем (2) в следующем виде:
Интервал
называется доверительным интервалом
для параметра 0,
а вероятность
- доверительной вероятностью.
Уровень значимости статистического теста — допустимая для данной задачи вероятность ошибки первого рода (ложноположительного решения, false positive), то есть вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда на самом деле она верна.
В стандартной методике проверки статистических гипотез уровень значимости фиксируется заранее, до того, как становится известной выборка .
Чрезмерное уменьшение уровня значимости может привести к увеличению вероятности ошибки второго рода, то есть вероятности принять нулевую гипотезу, когда на самом деле она не верна. Вероятность ошибки второго рода связана с мощностью критерия простым соотношением . Выбор уровня значимости требует компромисса между значимостью и мощностью или (что то же самое, но другими словами) между вероятностями ошибок первого и второго рода.
Обычно рекомендуется выбирать уровень значимости из априорных соображений. Однако на практике не вполне ясно, какими именно соображениями надо руководствоваться, и выбор часто сводится к назначению одного из популярных вариантов . В докомпьютерную эпоху эта стандартизация позволяла сократить объём справочных статистических таблиц. Теперь нет никаких специальных причин для выбора именно этих значений.