- •Глава 1. Описание задач принятия решения на содержательном уровне
- •1.1. Примеры задач принятия решения
- •1.2. Основные требования к задачам принятия решения.
- •1.3. Типы критериев в задачах принятия решений.
- •1.4. Типы шкалы для измерения критериев
- •1.5. Основные понятия, используемые в задачах принятия решения
- •1.6. Специфика зпр
- •1.7. Классификация задач принятия решения
- •Глава 2. Основная математическая модель зпр
- •2.1. Модель зпр в табличной форме
- •2.2. Модель зпр в аналитической форме
- •2.3. Модель зпр в графической форме
- •Глава 3. Решение зпр в условиях определенности
- •3.1. Этапы решения зпр в условиях определённости
- •3.2. Способы свертки векторных критериев
- •3.2.1. Сильные и слабые критерии
- •3.2.2. Свёртка сильных критериев
- •Аддитивный способ свертки.
- •Нормирование частных критериев.
- •Мультипликативный способ свертки.
- •4) Критерий минимального удаления от идеала.
- •5). Статистические обобщенные критерии.
- •3.3. Способы определения весовых коэффициентов в сильных обобщенных критериях
- •3.3.1. Метод непосредственного определения усреднённых экспертных оценок весовых коэффициентов при наличии нескольких экспертов.
- •3.3.2. Метод ранжирования для определения весовых коэффициентов.
- •3.3.3. Определение весовых коэффициентов путём усреднения предпочтений при наличии нескольких экспертов.
- •3.3.4. Метод объективизации значений весовых коэффициентов (метод попарного сравнения, метод последовательных предпочтений).
- •3. 4. Слабые критерии оптимальности
- •3. 4. 1. Критерий удовлетворения техническим требованиям
- •3. 4. 2. Критерий принадлежности множеству Парето
- •3.4.3. Виды множеств Парето. Правило паруса.
- •3.4.4. Алгоритм формирования множества Парето
- •3.4.5. Графический способ построения множества Парето
- •3.5. Множество Парето и другие критерии оптимальности
- •3.5.1. Множество Парето и критерий удовлетворения тз
- •3.5.2. Множество Парето и обобщенный критерий в виде самого важного частного и остальных критериев как ограничений.
- •3.5.3. Множество Парето и требование экстремума одного из частных критериев
- •3.5.4. Множество Парето и обобщенный аддитивный критерий
- •3.5.5. Множество Парето и обобщенный мультипликативный критерий
- •3.5.6. Множество Парето и критерий последовательной уступки
- •3.6. Множество Парето и шкалы измерений
- •3.7. Достоинства множества Парето
- •3.8. Выражение предпочтений лпр в критериях оптимальности
- •3.9. Общая схема решения зпр в условиях определенности
- •Глава 4. Принятие решения в условиях неопределенности
- •4.1. Постановка задачи
- •4.2. Основные методы принятия решений в условиях неопределенности
- •4.2.1. Метод максимина или гарантированного выигрыша
- •4.2.2. Метод Сэвиджа (метод матрицы сожалений)
- •4.2.3. Метод Гурвица
- •4.3. Принятие решений в условиях риска
- •4.3.1. Постановка задачи
- •4.3.2. Kритерий математического ожидания
- •4.3.3. Критерий равновозможности состоянии
- •Глава 5. Принятие решений в задачах с нечисловыми критериями
- •5.1. Основные типы отношений.
- •5.2. Способы задания отношений.
- •5.3 Основные операции над отношениями
- •Помимо типовых существуют специальные операции над отношениями.
- •5.4. Основные свойства отношений
- •5.5. Два подхода к выявлению предпочтений в зпр с нечисловыми критериями.
- •5.6. Типы решающих правил при определении предпочтений
- •5.7. Парадоксы голосования.
- •5.8. Критерий Неймана-Моргенштерна
- •Глава 6. Основы теории выбора оптимальной стратегии действий
- •6.1. Основные понятия теории игр
- •6.2. Понятие устойчивости игры и равновесия по Нэшу
- •1. Выбор стратегии Зарей.
- •2. Выбор стратегии Лучом.
- •6.3. Понятие об играх со смешанной стратегией
6.2. Понятие устойчивости игры и равновесия по Нэшу
Рассмотрим игру на примере. Пусть:
1 игрок — предприятие “Заря”;
2 игрок — предприятие “Луч”.
Заря выпускает цветные и серебристые птички (ЦП, СП), а Луч — цветные и серебристые рыбки (ЦР, СР).
Цены на игрушки одинаковы, сбыт постоянен и равен 1000 шт. Заря выпускает игрушки, не зная, что выпускает Луч, а Луч знает, что выпускает Заря. Тогда у Зари могут быть только две стратегии (ЦП или СП), а у Луча — четыре. Например, в ответ на ЦП выпускать ЦР, и на СП — ЦР (первая стратегия), в ответ на ЦП выпускать ЦР, а на СП — СР (вторая стратегия) и т. д. Тогда матрица игры будет похожа на таблицу решений.
Стратегии Стратегии Луча
Зари 1 2 3 4
ЦП->ЦР ЦП->ЦР ЦП->СР ЦП->СР
СП->ЦР СП->СР СП->ЦР СП->СР
1 ЦП ЦП->ЦР ЦП->ЦР ЦП->СР ЦП->СР
40:60 40:60 90:10 90:10
2 СП СП->ЦР СП->СР СП->ЦР СП->СР
70:30 20:80 70:30 20:80
Так как при постоянном сбыте 1000 шт. количество игрушек, проданных Зарей, однозначно определяет количество игрушек, проданных Лучем, то, чтобы упростить матрицу игры, перепишем ее в другом виде:
Заря Луч
|
1 |
2 |
3 |
4 |
ЦП |
40 |
40 |
90 |
90 |
СП |
70 |
20 |
70 |
20 |
Цифры указывают выигрыш Зари и одновременно проигрыш Луча.
Нужно выбрать оптимальную стратегию игры и найти значение игры.
1. Выбор стратегии Зарей.
Пусть Заря хочет получить некоторый выигрыш (Луч в ответ на выигрыш Зари будет действовать наилучшим образом для себя, т.е. минимизировать выигрыш Зари). Если Заря будет выпускать ЦП, то Луч выберет стратегию 1 или 2, чтобы выигрыш Зари был минимальным — 40, а не 90. Если Заря будет выпускать СП, то ее гарантированный выигрыш — 20, так как Луч будет действовать 2 или 4 стратегией. Следовательно, Заря должна выпускать ЦП, так как в этом случае из двух минимальных выигрышей — 40 и 20 — она получит максимальный — 40. Таким образом стратегия Зари:
Математически такая стратегия называется стратегией максимина.
2. Выбор стратегии Лучом.
Выбор стратегии Лучом планируется так, чтобы его проигрыш был минимальным. Для этого он должен в каждом столбце подсчитать свой максимальный проигрыш (70, 40, 90, 90) и после этого выбрать тот столбец, в котором максимальный проигрыш был бы минимальным, т. е. 40 (вторая стратегия). Таким образом оптимальная стратегия Луча должна быть минимаксной:
В данном случае значения игры для Луча и Зари совпадают
максмин=минмакс=40
40 — это гарантированный выигрыш одного игрока и проигрыш другого. Такая ситуация называется равновесием по Нэшу (игровое равновесие). Стратегия по Нэшу является устойчивой стратегией в том смысле, что обоим игрокам невыгодно отклоняться от этой стратегии. Например, пусть Заря выпускает ЦП, имея гарантированный выигрыш 40, — в ответ Луч выпускает ЦР (вторая стратегия), имея наименьший гарантированный проигрыш 40. Если Заря вместо ЦП начнет выпускать СП, т. е. ее гарантированный выигрыш упадет до 20, а если Луч вместо второй стратегии выберет первую, то его проигрыш при соответствующей смене стратегии Зарей может возрасти до 70 (если Заря сменит ЦП на СП). Очевидно, Лучу невыгодно так же выбирать третью и четвертую стратегии, так как его проигрыш может возрасти с 40 до 90 (если Заря сменит СП на ЦП).