15. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях и риска (матрица результативности, «дерево решений»).

Условия риска: состояние знания о сущности явления, когда ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации каждой альтернативы. В этом случае ЛПР должен сделать выбор альтернативы (A_i), не имея точного представления о факторах внешней среды и их влияния на результат. В этих условиях исход, результат каждой альтернативы представляет собой функцию условий – факторов внешней среды (функцию полезности), который не всегда способно предвидеть ЛПР. Для предоставления и анализа результатов выбранных альтернативн. стратегий используют матрицу результативности (платежная матрица).

Альтернативы	Состояние экономики (стабильн., спад, рост и пр.)
	Si	S2	S3
А1
А2

Числа в ячейках матрицы представляют собой результаты реализации A_i стратегии в условиях Sj. В усл. риска вероят-ть наступления Sj известна, а в условиях неопред-ти эта вер-ть м.б. определена субъективно, в завис-ти от того какой информацией располагает ЛПР.

Методы принятия решений в усл. риска используют теорию выбора, получившую назв. теории полезности. В соответствии с этой теорией, ЛПР выбирает А_i из совокупности А_i (I=1 ... n), если она максимизирует ожидаемую стоимость его функции полезности Y_i,j. В усл. риска при принятии решения основным моментом явл. определение вероятности наступления состояния среды Sj , т.е. степени риска.

Следующий метод принятия решений в усл. риска назыв. дерево решений. Его применяют когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево решений - графический метод, позволяющий увязать точки принятия решения, возможные стратегии Аi, их последствия Y_i,j с возможными факторами, условиями внешней среды. Построение дерева решений начинается с более раннего решения, затем изображается возможные действия и последствия каждого действия (событие), затем снова приним. решение (выбор направления действия) и т.д., до тех пор, пока все логические последствия результатов не будут исчерпаны.

16. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности (критерии: Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа).

Выбор наилучш. решения, когда вероятности возможных вариантов условий неизвестны, но существуют принципы подхода к оценке результатов действий, обеспечивает использ-е 4 критериев.

1. Максиминный критерий Вальда. Если требуется гарантия, чтобы выигрыш в любых условиях оказывался не меньше, чем наибольший из возможных в худших условиях ("рассчитывай на худшее"), то оптимальн. решением будет то, для котор. выигрыш окажется max из всех min при различных вариантах условий. Критерием Вальда (критерий крайнего пессимизма) назыв. критерий, предписывающий обеспечить значение параметра эффекта равного: a = max (i) min (j) a_ij. Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие усл. и рекомендует выбрать стратегию, для котор. выигрыш max.

2. Минимаксный критерий Сэвиджа. Если требуется в любых усл. избежать большого риска, то оптимальн. будет решение, для котор. риск, max при различ. вариантах условий, окажется min: S = min (i) max (j) r_ij, где риск r_ij определяется выражением: r_ij = b_j-a_ij, b – max возможный выигрыш. Это также критерий крайнего пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизир-ся max потеря в выигрыше, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Если требуется остановиться между линией поведения "рассчитывай на худшее" и линией поведения "рассчитывай на лучшее", то оптимальн. решением будет то, для котор. окажется max показатель G. Этот критерий рекомендует при выборе решения в усл. неопред-ти не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни оптимизмом. Рекомендуется некое среднее решение.

Н = max (i) [h min a_ij+(1-h) max a_ij], где h - некий коэфф-т, выбираемый экспериментально из интервала между 0 и 1.

4. Критерий Лапласа или Байесов критерий. Если вероятность состояния среды неизвестна, то они должны приниматься как равные. В этом случае выбирается стратегия, характериз-ся самой предполагаемой стоимостью при условии равных вероят-тей. Критерий позволяет усл. неопред-ти сводить к усл. риска. Его назыв. критерием рациональности, он подходит для стратегических долгосрочных решений, как и все остальные критерии.

Кроме этих 4 критериев для принятия решений в усл. неопред-ти сущ. неколичественные методы: приобретение дополнительной информации, хеджирование, гибкое инвестирование и др. Основным правилом принятия решения в усл. неопред-ти является стремление к возможно большей объективности.